Документация

[1] Ait-Sahalia, Y. «Проверка моделей спотового процента в непрерывном времени». Обзор финансовых исследований. Весна 1996, том 9, № 2, стр. 385-426.

[2] Ait-Sahalia, Y. «Переходные плотности для процентной ставки и других нелинейных диффузий». The Journal of Finance. Том 54, № 4, август 1999 года.

[3] Акайке, Хиротугу. «Теория информации и расширение принципа максимального правдоподобия». В «Избранных документах Хиротугу Акайке» под редакцией Эмануэля Парзена, Кунио Танабе и Гэнсиро Китагавы, 199-213. Нью-Йорк: Спрингер, 1998. https://doi.org/10.1007/978-1-4612-1694-0_15.

[4] Акайке, Хиротугу. «Новый взгляд на идентификацию статистической модели». Транзакции IEEE по автоматическому контролю 19, № 6 (декабрь 1974 года): 716-23. https://doi.org/10.1109/TAC.1974.1100705.

[5] Almon, S. «Распределенная задержка между капитальными ассигнованиями и расходами». Эконометрика. Том 33, 1965, с. 178-196.

[6] Амано, Р. А. и С. ван Норден. Unit Root Tests and the Burden of Proof (неопр.) (недоступная ссылка). Банк Канады. Рабочий документ 92-7, 1992.

[7] Эндрюс, Д. У. К. «Оценка гетероскедастичности и автокорреляции по ковариационной матрице». Эконометрика. Том 59, 1991, с. 817-858.

[8] Эндрюс, Д. У. К. и Дж. К. Монохан. «Улучшенная оценка гетероскедастичности и автокорреляции, согласованная с ковариационной матрицей». Эконометрика. Том 60, 1992, стр. 953-966.

[9] Бейли, Р. Т. и Т. Боллерслев. «Предсказание в динамических моделях с зависящими от времени условными отклонениями». Журнал эконометрики. Том 52, 1992, стр. 91-113.

[10] Банерджи, А. Н., и Дж. Р. Магнус. «О чувствительности обычных t - и F - тестов к ковариационной мисспификации». Журнал эконометрики. Том 95, 2000, стр. 157-176.

[11] Barone-Adesi, G., K. Giannopoulos, and L. Vosper. «VaR без корреляций для нелинейных портфелей». Журнал фьючерсных рынков. Том 19, 1999, стр. 583-602.

[12] Belsley, D. A., E. Kuh, and R. E. Welsh. Регрессионная диагностика. Нью-Йорк, Нью-Йорк: John Wiley & Sons, Inc., 1980.

[13] Бера, А. К. и Х. Л. Хиггинс. «Обзор моделей ARCH: свойства, оценка и проверка». Журнал экономических обследований. Том 7, № 4, 1993.

[14] Bohrnstedt, G. W., and T. M. Carter. Робастность в регрессионном анализе. В социологической методологии Х. Л. Костнер, редактор, стр. 118-146. Сан-Франциско: Jossey-Bass, 1971.

[15] Боллерслев, Т. «Условно гетероскедастические Временные ряды модель для спекулятивных цен и ставок Возврата». Обзор экономики и статистики. Том 69, 1987, стр. 542-547.

[16] Боллерслев, Т. «Обобщенная авторегрессивная условная гетероскедастичность». Журнал эконометрики. Том 31, 1986, стр. 307-327.

[17] Боллерслев, Т., Р. Я. Чоу, и К. Ф. Кронер. «Моделирование ARCH в финансах: обзор теории и эмпирических доказательств». Журнал эконометрики. Том 52, 1992, стр. 5-59.

[18] Боллерслев, Т., Р. Ф. Энгле, и Д. Б. Нельсон. «АРКА Моделей». Справочник по эконометрике. Том 4, глава 49, Амстердам: Elsevier Science B.V., 1994, pp. 2959-3038.

[19] Боллерслев, Т., и Е. Гизель. Периодическая авторегрессионная условная гетероскедастичность. Журнал деловой и экономической статистики. Том 14, 1996, стр. 139-151.

[20] Bouye, E., V. Durrleman, A. Nikeghbali, G. Riboulet, and Roncalli, T. «Copulas for Finance: A Reading Guide and Some Applications». Groupe de Rech. Опер., Кредит Лионне, Париж, 2000.

[21] Бокс, Г. Е. П., и Д. Р. Кокс. «Анализ преобразований». Журнал Королевского статистического общества. Серия B, том 26, 1964, стр. 211-252.

[22] Бокс, Г. Е. П. и Д. Пирс. «Распределение остаточных автокорреляций в авторегрессивно-интегрированном скользящем среднем Временных рядов Моделей». Журнал Американской статистической ассоциации. Том 65, 1970, с. 1509-1526.

[23] Box, George E. P., Gwilym M. Jenkins, and Gregory C. Reinsel. Анализ временных рядов: прогнозирование и управление. 3-й эд. Englewood Cliffs, Нью-Джерси: Prentice Hall, 1994.

[24] Brandolini, D., M. Pallotta, and R. Zenti. «Управление рисками в управляющей компании: практический случай». Представлен на выставке EMFA 2001, Лугано, Швейцария. 2000.

[25] Брейш, Т. С. и Л. Г. Годфри. Обзор недавней работы по проверке на автокорреляцию в динамических одновременных моделях. В Currie, D., R. Nobay, and D. Peel (Eds.), Macroeconomic Analysis: Essays in Macroeconomics and Econometrics. Лондон: Крум Хельм, 1981.

[26] Breusch, T.S., and Pagan, A.R. «Простой тест на гетероскедастичность и изменение случайных коэффициентов». Эконометрика. v. 47, 1979, стр 1287–1294.

[27] Brieman, L., J. H. Friedman, R. A. Olshen, and C. J. Stone. Деревья классификации и регрессии. Бока Ратон, FL: Chapman & Hall/CRC, 1984.

[28] Броквелл, П. Дж. и Р. А. Дэвис. Введение во временные ряды и прогнозирование. 2nd ed. New York, NY: Springer, 2002.

[29] Брукс, К., С. П. Берк и Г. Персанд. «Бенчмарки и точность оценки модели GARCH». Международный журнал прогнозирования. Том 17, 2001, стр. 45-56.

[30] Браун, М. Б. и Форсайт, А. Б. «Робастные тесты на равенство отклонений». Журнал Американской статистической ассоциации. 69, 1974, стр 364–367.

[31] Burke, S.P. «Confirmatory Data Analysis: The Joint Application of Stationarity and Unit Root Tests». Университет Рединга, Великобритания. Дискуссионный документ 20, 1994 год.

[32] Бернем, Кеннет П. и Дэвид Р. Андерсон. Выбор модели и вывод мультимодели: практический информационно-теоретический подход. 2nd ed, New York: Springer, 2002.

[33] Campbell, J. Y., A. W. Lo, and A. C. MacKinlay. Глава 12. «Эконометрика финансовых рынков». Нелинейности в финансовых данных. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1997.

[34] Канер, М. и Л. Килиан. «Искажения размеров тестов нулевой гипотезы стационарности: доказательства и последствия для дебатов по ППС». Журнал международных денег и финансов. Том 20, 2001, стр. 639-657.

[35] Ceccetti, S. G., and P. S. Lam. «Variance-Ratio Tests: Small-Sample Properties with a Application to International Output Data». Журнал деловой и экономической статистики. Том 12, 1994, стр. 177-186.

[36] Ёмкости, M. J. «Jacknife Estimation of Stationary Autoregressive Models». Дискуссионный документ Университета Эссекса № 684, 2011.

[37] Шове, М. и Дж. Д. Гамильтон. «Поворотные точки делового цикла знакомств». В нелинейном анализе бизнес-циклов (вклад в экономический анализ, том 276). (C. Milas, P. Rothman, and D. van Dijk, eds.). Амстердам: Emerald Group Publishing Limited, 2006.

[38] Chow, G. C. «Тесты равенства между наборами коэффициентов в двух линейных регрессиях». Эконометрика. Том 28, 1960, с. 591-605.

[39] Christoffersen, P.F. Элементы управления финансовыми рисками. Waltham, MA: Academic Press, 2002.

[40] Clarke, K. A. «The Phantom Menace: Omitted Variable Bias in Econometric Research». Управление конфликтами и наука о мире. Том 22, 2005, стр. 341-352.

[41] Cochrane, J. «How Big is the Random Walk in GNP?» Журнал политической экономии. Том 96, 1988, с. 893-920.

[42] Бюджетное управление Конгресса, бюджетные и экономические данные, 10-Year экономические прогнозы, https://www.cbo.gov/about/products/budget-economic-data#4.

[43] Cribari-Neto, F. «Асимптотический вывод при гетероскедастичности неизвестной формы». Вычислительная статистика и анализ данных. Том 45, 2004, стр. 215-233.

[44] Крамер, Х. Математические методы статистики. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1946.

[45] Dagum, E. B. The X-11-ARIMA Seasonal Adjustment Method. Число 12-564E. Статистическое управление Канады, Оттава, 1980 год.

[46] Davidson, R., and J. G. MacKinnon. Эконометрическая теория и методы. Оксфорд, Великобритания: Oxford University Press, 2004.

[47] Davidson, R., and E. Flachaire. «Дикий бутстрап, прирученный в последнюю очередь». Журнал эконометрики. Том 146, 2008, с. 162-169.

[48] Del Negro, M., Schorfheide, F., Smets, F. and Wouters, R. «On the Fit of New Keynesian Models». Журнал деловой и экономической статистики. Том 25, № 2, 2007, с. 123-162.

[49] Diebold, F. X. Элементы прогнозирования. Мэйсон, OH: Thomson Higher Education, 2007.

[50] Diebold, F.X., and C. Li. «Прогнозирование срочной структуры выражений государственных облигаций». Журнал эконометрики. Том 130, № 2, 2006, стр. 337-364.

[51] Diebold, F. X., G. D. Rudebusch, and B. Aruoba (2006), «The Macroeconomy and the Yield Curve: A Dynamic Latent Factor Approach». Журнал эконометрики. Том 131, 2006, стр. 309-338.

[52] Diebold, F.X., and G.D. Rudebusch. Бизнес-циклы: длительность, динамика и прогнозирование. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1999.

[53] den Haan, W. J., and A. Levin. «Руководство практикующего к надежной оценке Ковариации Матрицы». В Справочнике по статистике. Под редакцией Г. С. Маддалы и К. Р. Рао. Амстердам: Elsevier, 1997.

[54] Дикки, Д. А. и У. А. Фуллер. «Распределение оценки авторегрессивных временных рядов с корнем Модуля». Журнал Американской статистической ассоциации. Том 74, 1979, с. 427-431.

[55] Дикки, Д. А. и У. А. Фуллер. «Статистика коэффициентов правдоподобия для авторегрессивных временных рядов с корнем модуля измерения». Эконометрика. Том 49, 1981, с. 1057-1072.

[56] Дауд, К. Измерение рыночного риска. West Sussex: John Wiley & Sons, 2005.

[57] Дурбин Дж., и С. Дж. Копман. «Простое и эффективное сглаживание симуляции для анализа временных рядов в пространстве состояний». Биометрика. Том 89., № 3, 2002, с. 603-615.

[58] Дурбин Дж., и С. Дж. Копман. Анализ временных рядов по методам пространства состояний. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press, 2012.

[59] Дурбин, Дж. И. С. Уотсон. «Проверка на последовательную корреляцию в регрессии методом наименьших квадратов». Биометрика. Том 37, 1950, с. 409-428.

[60] Старейшина, Дж., и П. Э. Кеннеди. «Проверка для Модуля корней: чему нужно научить студентов?» Журнал экономического образования. Том 32, 2001, стр. 137-146.

[61] Embrechts, P., A. McNeil, and D. Straumann. «Корреляция и зависимость в управлении рисками: свойства и подводные камни». Управление рисками: Значение для риска и за его пределами. Кембридж: Cambridge University Press, 1999, pp. 176-223.

[62] Эндерс, Уолтер. Прикладные эконометрические временные ряды. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc., 1995.

[63] Энгл, Роберт. F. «Авторегрессионная условная гетероскедастичность с оценками отклонения инфляции в Соединенном Королевстве». Econometrica 50 (июль 1982): 987-1007. https://doi.org/10.2307/1912773.

[64] Engle, R. F. and C. W. J. Granger. «Совместная интеграция и исправление ошибок: представление, оценка и проверка». Эконометрика. v. 55, 1987, стр 251–276.

[65] Engle, R. F., D. M. Lilien, and R. P. Robins. Оценка времени изменения риска Premia в структуре терминов: модель ARCH-M. Эконометрика. Том 59, 1987, с. 391-407.

[66] Фауст, Дж. «Когда тесты коэффициента отклонения для последовательной зависимости оптимальны?» Эконометрика. Том 60, 1992, стр. 1215-1226.

[67] Findley, D. F., B. C. Монселл, У. Р. Белл, М. К. Отто и Б.-К. Чен. Новые возможности и методы X-12-ARIMA программы сезонной корректировки. Журнал деловой и экономической статистики. Том 16, № 2, 1998, с. 127-152.

[68] Фишер, Ф. М. «Тесты равенства между наборами коэффициентов в двух линейных регрессиях: экспозиторская записка». Эконометрика. Том 38, 1970, стр. 361-66.

[69] Фишер, Р. А. Частотное распределение значений коэффициента корреляции в выборках из неопределенно большого населения. Биометрика. Том 10, 1915, с. 507-521.

[70] Фишер, Р. А. «О» вероятной ошибке «коэффициента корреляции, выведенной из малой выборки». Метрон. Том 1, 1921, с. 3-32.

[71] Фишер, Р. А. «Распределение коэффициента частичной корреляции». Метрон. Том 3, 1924, с. 329-332.

[72] Gallager, R.G. Stochastic Processes: Theory for Applications. Кембридж, Великобритания: Cambridge University Press, 2013.

[73] Галантные, A. R. Нелинейные статистические модели. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc., 1987.

[74] Gilks, W. R., S. Richardson, and D.J. Spiegelhalter. Марковская цепь Монте-Карло на практике. Бока Ратон: Чепмен и Холл/CRC, 1996.

[75] Glasserman, P. Monte Carlo Methods in Financial Engineering. Нью-Йорк: Springer-Verlag, 2004.

[76] Glosten, L. R., R. Jagannathan, and D. E. Runkle. «О связи между Ожидаемым значением и волатильностью номинального избыточного Возврата по акциям». The Journal of Finance. Том 48, № 5, 1993, с. 1779-1801.

[77] Godfrey, L. G. Misspecification Tests in Econometrics. Кембридж, Великобритания: Cambridge University Press, 1997.

[78] Gourieroux, C. ARCH Models and Financial Applications. Нью-Йорк: Springer-Verlag, 1997.

[79] Goutte, C. «Note on Free Lunches and Cross-Validation». Нейронные расчеты. Том 9, 1997, стр. 1211-1215.

[80] Грейнджер, К. и П. Ньюболд. Прогнозирование трансформированной серии. Журнал Королевского статистического общества. Серия B, том 38, 1976, стр. 189-203.

[81] Грейнджер, К. У. Дж., и П. Ньюболд. Ложные регрессии в эконометрике. Журнал эконометрики. Том 2, 1974, стр. 111-120.

[82] Грин, Уильям. H. Эконометрический анализ. 6th ed. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall, 2008.

[83] Гольдбергер, А. Т. Курс эконометрики. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1991.

[84] Голдфельд, С. М., и Куандт, Р. Э. «Некоторые тесты на гомосцедастичность». Журнал Американской статистической ассоциации. v. 60, 1965, стр 539–547.

[85] Hagerud, G. E. «Modeling Nordic Stock Returns with Asymmetric GARCH». Работа документов по экономике и финансам. № 164, Стокгольм: департамент финансов, Стокгольмская школа экономики, 1997 год.

[86] Hagerud, G. E. «Технические испытания для асимметричных GARCH». Работа документов по экономике и финансам. № 163, Стокгольм: департамент финансов, Стокгольмская школа экономики, 1997 год.

[87] Haggstrom, O. Finite Markov Chains and Algorithmic Applications. Кембридж, Великобритания: Cambridge University Press, 2002.

[88] Гамильтон, Дж. Д. Новый подход к экономическому анализу нестационарных временных рядов и бизнес-цикла. Эконометрика. Том 57, 1989, стр. 357-384.

[89] Гамильтон, Дж. Д. «Анализ временных рядов, подверженных изменениям в режиме». Журнал эконометрики. Том 45, 1990, стр. 39-70.

[90] Гамильтон, Джеймс Д. Анализ временных рядов. Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994.

[91] Гамильтон, Дж. Д. Макроэкономические режимы и сдвиги режима. В Справочнике по макроэкономике. (H. Uhlig and J. Taylor, eds.). Амстердам: Elsevier, 2016.

[92] Ханнан, Эдвард Дж., и Барри Г. Куинн. «Определение порядка авторегрессии». Журнал Королевского статистического общества: Серия B (Методологическая) 41, № 2 (январь 1979): 190-95. https://doi.org/10.1111/j.2517-6161.1979.tb01072.x.

[93] Харт, Дж. Д. «Оценка регрессии ядра с ошибками временных рядов». Журнал Королевского статистического общества. Серия B, том 53, 1991, стр. 173-187.

[94] Хасти, Т., Р. Тибширани и Дж. Фридман. Элементы статистического обучения. Нью-Йорк: Спрингер, 2008.

[95] Haug, A. «Проверка линейных ограничений на коинтеграционные векторы: размеры и степени испытаний Wald в конечных выборках». Эконометрическая теория. Том 18, 2002, стр. 505-524.

[96] Helwege, J., and P. Kleiman. «Понимание совокупных ставок дефолта облигаций с высоким выражением». Федеральный резервный банк Нью-Йорка Актуальные вопросы экономики и финансов. Том 2, № 6, 1996, стр. 1-6.

[97] Хендри, Д. Ф. Эконометрика: алхимия или наука? Oxford: Oxford University Press, 2001.

[98] Hentschel, L. «All in the Family: Nesting Symmetric and Asymmetric GARCH Models». Журнал финансовой экономики. Том 39, 1995, стр. 71-104.

[99] Hibbs, D. «Problems of Statistical Estimation and Causal Inference in Dynamic Time Series Models». В Костнере Х. (Ред.) Социологическая методология. Сан-Франциско: Jossey-Bass, 1974.

[100] Хёрл, А. Э. и Р. У. Кеннард. Ridge Regression: Applications to Nonorthogonal Problems (неопр.) (недоступная ссылка). Технометрия. Том 12, № 1, 1970, с. 69-82.

[101] Hull, J. C. Options, Futures и другие производные. 5th ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 2002.

[102] Ходрик, Роберт Дж и Эдвард К. Прескотт. Послевоенные бизнес-циклы США: эмпирическое расследование. Журнал денег, кредита и банковского дела. Том 29, № 1, 1997, стр. 1-16.

[103] Хорн, Р. и К. Р. Джонсон. Матричный анализ. Кембридж, Великобритания: Cambridge University Press, 1985.

[104] Индер, Б. А. «Конечная выборочная Степень тестов на автокорреляцию в моделях, содержащих отстающие зависимые Переменные». Экономические буквы. Том 14, 1984, стр. 179-185.

[105] Jarrow, A. Finance Theory. Englewood Cliffs, Нью-Джерси: Prentice Hall, 1988.

[106] Джарвис, Дж. П. и Д. Р. Шиер. «Граф-теоретический анализ конечных марковских цепей». В прикладном математическом моделировании: междисциплинарный подход. Бока Ратон: CRC Press, 2000.

[107] Йохансен, S. Основанный на вероятностях вывод в коинтегрированных векторных авторегрессивных моделях. Oxford: Oxford University Press, 1995.

[108] Джонсон, Н. Л., С. Коц и Н. Балакришнан. Непрерывные одномерные распределения. Том 2, 2nd ed. New York: John Wiley & Sons, 1995.

[109] Джонстон, Дж. Эконометрические методы. Нью-Йорк: McGraw-Hill, 1972.

[110] Jonsson, J. G., and M. Fridson. «Прогнозирование дефолтных ставок по облигациям с высоким выражением». Журнал фиксированного дохода. Том 6, № 1, 1996, стр. 69-77.

[111] Судья, Г. Г., У. Э. Гриффитс, Р. К. Хилл, Х. Лткепол и Т. К. Ли. Теория и практика эконометрики. Нью-Йорк, Нью-Йорк: John Wiley & Sons, Inc., 1985.

[112] Juselius, K. Cointegrated VAR Model. Oxford: Oxford University Press, 2006.

[113] Kennedy, P. A Guide to Econometrics. 6-й эд. Нью-Йорк: John Wiley & Sons, 2008.

[114] Keuzenkamp, H. A., and M. McAleer. Простота, научный вывод и экономическое моделирование. Экономический журнал. Том 105, 1995, стр. 1-21.

[115] Кифер, Н. М., Т. Й. Фогельзанг, и Х. Бунцель. Простая робастная проверка регрессионых гипотез. Эконометрика. Том 68, 2000, стр. 695-714.

[116] Ким, К.-Ж. Динамические линейные модели с марковским переключением. Журнал эконометрики. Том 60, 1994, стр. 1-22.

[117] Кимболл, М. «Количественная аналитика базовой неомонетаристской модели». Журнал денег, кредита и банковского дела, часть 2: ликвидность, денежно-кредитная политика и финансовое посредничество. Том 27, № 4, 1995, стр. 1241-1277.

[118] Кинг, М. Л. «Робастные тесты для сферической симметрии и их применение к регрессии методом наименьших квадратов». Анналы статистики. Том 8, 1980, с. 1265-1271.

[119] Kole, E. «Mode Switching Models: An Example for a Stock Market Index». Роттердам, NL: Эконометрический институт, Школа экономики Эразма, 2010.

[120] Koyck, L. M. Distributed Lags Models and Investment Analysis. Амстердам: Северо-Голландия, 1954.

[121] Krolzig, H.-M. Марковско-переключательные векторные авторегрессии. Берлин: Спрингер, 1997.

[122] Krolzig, H. -M., and Hendry, D.F. «Computer Automation of General-To-Specific Model Selection Procedures». Журнал экономической динамики и контроля. Том 25, 2001, стр. 831-866.

[123] Кутнер, М. Х., С. Дж. Nachtsheim, J. Neter, and W. Li. Примененные линейные статистические модели. 5th Ed. New York: McGraw-Hill/Irwin, 2005.

[124] Квятковский, Д., П. К. Б. Филлипс, П. Шмидт и Я. Шин. «Проверка нулевой гипотезы стационарности против альтернативы единичного корня». Журнал эконометрики. Том 54, 1992, стр. 159-178.

[125] Лейборн, С. Дж. и Б. П. М. Маккейб. «Последовательный тест для корня модуля». Журнал деловой и экономической статистики. Том 12, 1994, стр. 157-166.

[126] Лейборн, С. Дж. и Б. П. М. Маккейб. «Модифицированные тесты стационарности с зависящими от данных правилами выбора модели». Журнал деловой и экономической статистики. Том 17, 1999, стр. 264-270.

[127] Литтерман, Роберт Б. «Прогнозирование с байесовскими векторными авторегрессиями: пятилетний опыт». Журнал деловой и экономической статистики 4, № 1 (январь 1986 года): 25-38. https://doi.org/10.2307/1391384.

[128] Ljung, G. and G. E. P. Box. «О мере недостаточной подгонки в Временные ряды Моделей». Биометрика. Том 66, 1978, с. 67-72.

[129] Lo, A. W., and A. C. MacKinlay. «Цены фондового рынка не следуют случайным ходам: доказательства простого теста спецификации». Обзор финансовых исследований. Том 1, 1988, стр. 41-66.

[130] Lo, A. W., and A. C. MacKinlay. «The Size and Степени of the Отклонения Ratio Test». Journal of Econometrics. Том 40, 1989, стр. 203-238.

[131] Lo, A. W., and A. C. MacKinlay. The Non-Random Walk Down Wall St. Princeton, NJ: Princeton University Press, 2001.

[132] Loeffler, G., and P. N. Posch. Моделирование кредитного риска с использованием Excel и VBA. Западный Сассекс, Англия: Wiley Finance, 2007.

[133] Long, J. S., and L. H. Ervin. «Использование стандартных ошибок гетероскедастичности в линейной регрессионой модели». Американский статистик. v. 54, 2000, pp. 217-224.

[134] Лонгстафф, Ф. А., и Э. С. Шварц. Оценка американских опций по симуляции: простой подход методом наименьших квадратов. Обзор финансовых исследований. Весна 2001, том 14, № 1, стр. 113-147.

[135] Lütkepohl, H. Новое введение в анализ нескольких временных рядов. Берлин: Спрингер, 2005.

[136] Lütkepohl, Helmut, and Markus Krätzig, редактора. Эконометрика прикладных временных рядов. 1-я ред. Cambridge University Press, 2004. https://doi.org/10.1017/CBO9780511606885.

[137] MacKinnon, J. G. «Функции численного распределения для Модуля корня и коинтеграции». Журнал прикладной эконометрики. Том 11, 1996, стр. 601-618.

[138] Маккиннон, Дж. Г. и Х. Уайт. «Некоторые гетероскедастические Ковариации Матрицы оценки с улучшенными конечными выборочными Свойствами». Журнал эконометрики. Том 29, 1985, стр. 305-325.

[139] Маддала, Г. С., и И. М. Ким. Корни модулей, коинтеграция и структурное изменение. Кембридж, Великобритания: Cambridge University Press, 1998.

[140] Маэширо, А. «Преподавание регрессий с отстающей зависимой переменной и автокоррелированными нарушениями порядка». Журнал экономического образования. Том 27, 1996, стр. 72-84.

[141] Maeshiro, A. «Рисунок уклона OLS для <reservedrangesplaceholder6> <reservedrangesplaceholder5> = <reservedrangesplaceholder4><reservedrangesplaceholder3><reservedrangesplaceholder2>-1+<reservedrangesplaceholder1><reservedrangesplaceholder0>». Журнал экономического образования. Том 31, 2000, стр. 76-80.

[142] Малинво, Э. Статистические методы эконометрики. Амстердам: Северо-Голландия, 1970.

[143] Марриотт, Ф. и Дж. Поуп. Смещение в оценке автокорреляций. Биометрика. Том 41, 1954, с. 390-402.

[144] Машаль, Р. и А. Зееви. «Помимо корреляции: экстремальные совместные движения между финансовыми активами». Колумбийский университет, Нью-Йорк, 2002 год.

[145] макКалох, B. D., and C. G. Renfro. «Бенчмарки и стандарты программного обеспечения: пример исследования процедур GARCH». Журнал экономических и социальных измерений. Том 25, 1998, стр. 59-71.

[146] Маклеод, А.И. и У.К. Ли. «Диагностическая проверка временных моделей ARMA с использованием квадратов-остаточных автокорреляций». Журнал анализа временных рядов. Том 4, 1983, стр. 269-273.

[147] Макнил, А. и Р. Фрей. Оценка показателя риска, связанного с хвостом, для гетероскедастических финансовых временных рядов: подход с экстремальным значением. Журнал эмпирических финансов. Том 7, 2000, стр. 271-300.

[148] Moler, C. Числовые вычисления с MATLAB. Филадельфия, Пенсильвания: Общество промышленной и прикладной математики, 2004.

[149] Монтгомери, Дж. Математические модели социальных систем. Неопубликованная рукопись. Кафедра социологии, Университет Висконсина-Мэдисона, 2016.

[150] Morin, N. «Reliability Ratio Tests on Cointegrating Vectors, Disequilibrium Adjustment Vectors и их ортогональные дополнения». Европейский журнал чистой и прикладной математики. v. 3, 2010, стр 541–571.

[151] Национальное бюро экономических исследований (НБЭР), Расширение и сокращения бизнес-цикла, https://www.nber.org/cycles/cyclesmain.html.

[152] Нельсон, Д. Б. «Условная гетероскедастичность в возвратах активов: новый подход». Эконометрика. Том 59, 1991, с. 347-370.

[153] Нельсон, Д. Б. «Условная гетероскедастичность в возвратах активов: новый подход». Эконометрика.. Том 59, № 2, 1991, с. 347-370.

[154] Нельсон, К. и К. Плоссер. «Тренды и случайные прогулки в макроэкономических временных рядах: некоторые доказательства и последствия». Журнал денежной экономики. Том 10, 1982, с. 130-162.

[155] Нельсон, Р. К., и А. Ф. Зигель. Parsimonious Modeling of Yield Curves (неопр.) (недоступное моделирование). Журнал бизнеса. Том 60, № 4, 1987, с. 473-489.

[156] Ньюи, У. К. и К. Д. Уэст. Простая положительная семидефинитная, гетероскедастичность и автокорреляция, последовательная ковариационная матрица. Эконометрика. Том 55, 1987, с. 703-708.

[157] Ньюи, У. К, и К. Д. Уэст. Автоматический выбор задержки в ковариации матрицы. Обзор экономических исследований. Том 61, № 4, 1994, стр. 631-653.

[158] Norris, J. R. Markov Chains. Кембридж, Великобритания: Cambridge University Press, 1997.

[159] Nystrom, K. and J. Skoglund. «Одномерная теория экстремальных значений, GARCH и меры риска». Препринт, представленный в 2002 году.

[160] Nystrom, K. and J. Skoglund. «Среда для управления рисками на основе сценариев». Препринт, представленный в 2002 году.

[161] Панкрац, А. Прогнозирование с динамическими регрессиоными моделями. Джон Уайли и сыновья, 1991˙.

[162] Парк, Т. и Г. Казелла. «Байесовский лассо». Журнал Американской статистической ассоциации. Том 103, 2008, стр. 681-686.

[163] Ng, S., and P. Perron. «Модульные корневые тесты в моделях ARMA с зависящими от данных методами для выбора задержки усечения». Журнал Американской статистической ассоциации. Том 90, 1995, стр. 268-281.

[164] Park, R. E. «Estimation with Heteroscedastic Error Terms». Эконометрика. 34, 1966 с. 888.

[165] Perron, P. «Trends and Random Walks in Macroeconomic Time Series: Further Experiment From a New Approach». Журнал экономической динамики и контроля. Том 12, 1988, стр. 297-332.

[166] Песаран, Х. Х. и Я. Шин. Обобщенный анализ импульсной характеристики в линейных многомерных моделях. Экономические буквы. Том 58, 1998, стр. 17-29.

[167] Питерс, Дж. П. Оценка и прогнозирование волатильности фондовых индексов с использованием асимметричных моделей GARCH и наклонных плотностей студентов ". Рабочий документ. Бельгия: École d'Administration des Affaires, Университет Льежа, 20 марта 2001 года.

[168] Phillips, P. «Временные Ряды Regression with a Unit Root». Эконометрика. Том 55, 1987, стр. 277-301.

[169] Филлипс, П. и П. Перрон. «Проверка корня модулей измерения в регрессии временных рядов». Биометрика. Том 75, 1988, стр. 335-346.

[170] Qin, H., and A. T. K. Wan. On the Properties of the t - and F - Ratios in Linear Regressions with Nonnormal ошибки ссылка). Эконометрическая теория. Том 20, № 4, 2004, с. 690-700.

[171] Реа, Дж. Д. Неопределенность критерия Чоу, когда количество наблюдений недостаточно. Эконометрика. Том 46, 1978, с. 229.

[172] Ронкалли, Т., А. Дуррлеман, и А. Никегбали. «Какая Копула - правильная?» Groupe de Rech. Опер., Кредит Лионне, Париж, 2000.

[173] Schwert, W. «Effections of Model Specification on Tests for Unit Roots in Macroeconomic Data». Журнал денежной экономики. Том 20, 1987, стр. 73-103.

[174] Шварц, Гидеон. «Оценка размерности модели». Анналы статистики 6, № 2 (март 1978): 461-64. https://doi.org/10.1214/aos/1176344136.

[175] Schwert, W. «Тесты на корни Модуля: Расследование Монте-Карло». Журнал деловой и экономической статистики. Том 7, 1989, стр. 147-159.

[176] Shao, J. «An Asymptotic Theory for Linear Model Selection». Статистика Синица. Том 7, 1997, стр. 221-264.

[177] Шарп, У. Ф. «Цены капитальных активов: теория рыночного равновесия в условиях риска». Финансовый журнал. Том 19, 1964, с. 425-442.

[178] Shreve, S. E. Stochastic Calculus for Finance II: Continuous-Time Models. Нью-Йорк: Springer-Verlag, 2004.

[179] Sims, C., Stock, J., and Watson, M. «Inference in Linear Time Series Models With Some Unit Roots». Эконометрика. Том 58, 1990, стр. 113-144.

[180] Smets, F. and Wouters, R. «An Estimatic Stochastic Dynamic General Equilibrium Model of the Euro Area». Европейский центральный банк, серия рабочих документов. № 171, 2002.

[181] Smets, F. and Wouters, R. «Comparing Shocks and Frictions in US and Euro Area Bayesian DSGE Approach». Европейский центральный банк, серия рабочих документов. № 391, 2004.

[182] Smets, F. and Wouters, R. «Shocks and Frictions in US Business Cycles: A Bayesian DSGE Approach». Европейский центральный банк, серия рабочих документов. № 722, 2007.

[183] Strang, G. Linear Algebra and Its Applications. 4-й эд. Pacific Grove, CA: Brooks Cole, 2005.

[184] Stone, M. «An Asymptotic Equivalence of Choice of Model by Cross-Validation and Akaike's Criterion». Журнал Королевского статистического общества. Серия B, том 39, 1977, стр. 44-47.

[185] Стоун, Р. «Анализ рыночного спроса». Журнал Королевского статистического общества. Том 108, 1945, с. 1-98.

[186] Tibshirani, R. «Regression Shrinkage and Selection through the Lasso». Журнал Королевского статистического общества. Том 58, 1996, стр. 267-288.

[187] Цай, Р.С. Анализ финансовых временных рядов. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc., 2005.

[188] Тернер, П. М. «Проверка на коинтеграцию с использованием подхода Йохансена: используем ли мы правильные критические значения?» Журнал прикладной эконометрики. v. 24, 2009, стр 825–831.

[189] Федеральные резервные экономические данные США (FRED), Федеральный резервный банк Сент-Луиса, https://fred.stlouisfed.org/.

[190] Weisberg, S. Applied Linear Regression. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc., 2005.

[191] Wielandt, H. Topics in the Analytic Theory of Matrices. Лекционные заметки, подготовленные Р. Майером. Математический факультет Университета Висконсина-Мэдисона, 1967 год.

[192] White, H. «A Heteroskedasticity-Consistent Covariation Matrix and a Direct Test for Heteroskedasticity». Эконометрика. v. 48, 1980, стр 817–838.

[193] Уайт, Дж. С. «Асимптотические расширения для среднего и отклонения коэффициента последовательной корреляции». Биометрика. Том 48, 1961, с. 85-94.

[194] White, H. Asymptotic Theory for Econometricians. Нью-Йорк: Академическая пресса, 1984.

[195] Уайт, Х. и И. Домовиц. Нелинейная регрессия с зависимыми наблюдениями. Эконометрика. Том 52, 1984, стр. 143-162.

[196] Wilson, A. L. «When is критерий Чоу UMP?» Американский статистик. Том 32, 1978, с. 66-68.

[197] Wold, H. A Study in the Analysis of Stationary Time Series. Уппсала, Швеция: Almqvist & Wiksell, 1938.

[198] Wooldridge, J. M. Introductory Econometrics. Цинциннати, OH: Юго-Западный, 2009.