Econometrics Toolbox

Модель и анализ финансово-экономических систем с помощью статистических методов

Econometrics Toolbox™ обеспечивает функции для анализа и моделирования данных временных рядов. Он предлагает широкую область значений визуализаций и диагностики для выбора модели, включая тесты на автокорреляцию и гетероскедастичность, единичные корни и стационарность, коинтеграцию, причинно-следственную связь и структурные изменения. Можно оценивать, моделировать и прогнозировать экономические системы с помощью различных сред моделирования. Эти среды включают регрессию, ARIMA, пространство состояний, GARCH, многомерные VAR и VEC и модели коммутации. Тулбокс также предоставляет байесовские инструменты для разработки изменяющихся во времени моделей, которые учатся на новых данных.

Запуск

Изучение основ Econometrics Toolbox

Предварительная обработка данных

Формат, график и преобразование данных временных рядов

Выбор модели

Проверка спецификаций и оценка модели

Модели регрессии временных рядов

Байесовские линейные регрессионые модели и регрессионые модели с несферическими нарушениями порядка

Условные средние модели

Авторегрессивные (AR), скользящее среднее значение (MA), ARMA, ARIMA, ARIMAX и сезонные модели

Модели условных отклонений

GARCH, экспоненциальные модели GARCH (EGARCH) и GJR

Многомерные модели

Коинтеграционный анализ, векторная авторегрессия (VAR), векторная коррекция ошибок (VEC) и байесовские модели VAR

Марковские модели

Дискретные цепи Маркова, авторегрессия переключения Маркова и модели пространства состояний

Документация по Econometrics Toolbox

Поддержка