Использование bondDefaultBootstrap для извлечения дискретных вероятностей дефолта за определенный период из данных рыночной облигации. Интерполируйте эти вероятности по умолчанию, чтобы получить кривую вероятностей по умолчанию для целей ценообразования и управления рисками.
bondDefaultBootstrap | Bootstrap кривая вероятностей по умолчанию из цен облигаций |
