Financial Toolbox™ обеспечивает функции для математического моделирования и статистического анализа финансовых данных. Можно анализировать, проверять и оптимизировать инвестиционные портфели с учетом оборота, транзакционных издержек, полунепрерывных ограничений и минимального или максимального количества активов. Тулбокс позволяет вам оценить риск, образцовые протоколы результатов кредита, анализировать кривые выражения, ценовые инструменты фиксированного дохода и европейские опции, и измерить инвестиционную эффективность.
Инструменты стохастического дифференциального уравнения (SDE) позволяют вам модели и моделировать различные стохастические процессы. Функции анализа временных рядов позволяют вам выполнить преобразования или регрессии с отсутствующими данными и преобразовать между различными торговыми календарями и соглашениями о подсчете дней.
Изучение основ Financial Toolbox
Данные финансового рынка для дат и валют
Расписания, преобразования дат и слияния, графики технических показателей
Денежные потоки и показатели эффективности, регрессионный анализ, составление графиков финансовых данных
Создание портфелей, оценка состава активов, выполнение оптимизации портфеля по среднему отклонению, CVaR или среднему абсолютному отклонению, стратегии резервного инвестирования
Кредитный риск, переходные вероятности для кредитных рейтингов, пороги качества кредита, кредитные карты результатов
Кривые выражения, оценка для ценных бумаг с фиксированным доходом, ценообразование производных акций
Параметрические модели, такие как Geometric Brownian Motion (GBM) и волатильность Хестона