exposureprofiles

Вычисление профилей риска из кредитного риска

Свернуть все на странице

Синтаксис

profilestructs = exposureprofiles(dates,exposures)
profilestructs = exposureprofiles(___,Name,Value)

Описание

profilestructs = exposureprofiles(dates,exposures) вычисляет общие профили кредитных рисков контрагента из массива экспозиций.

profilestructs = exposureprofiles(___,Name,Value) добавляет необязательные аргументы имя-значение.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

После вычисления значений контракта между рынками для портфеля свопов по многим сценариям, просмотрите профили риска конкретного контрагента.

Загрузите данные (ccr.mat), который содержит значения контрактов на рынок для портфеля свопов по многим сценариям. 

load ccr.mat

Вычислите подверженность контрагенту. 

[exposures, expcpty] = creditexposures(values,swaps.Counterparty,...
'NettingID',swaps.NettingID);

Вычислите профили кредитного риска для всех контрагентов. 

 cpProfiles = exposureprofiles(simulationDates,exposures)
cpProfiles=5×1 struct array with fields:
    Dates
    EE
    PFE
    MPFE
    EffEE
    EPE
    EffEPE

Визуализируйте профили риска для конкретного контрагента. 

cpIdx = find(expcpty == 4);
numDates = numel(simulationDates);
plot(simulationDates,cpProfiles(cpIdx).PFE,...
        simulationDates,cpProfiles(cpIdx).MPFE * ones(numDates,1),...
        simulationDates,cpProfiles(cpIdx).EE,...
        simulationDates,cpProfiles(cpIdx).EPE * ones(numDates,1),...
        simulationDates,cpProfiles(cpIdx).EffEE,...
        simulationDates,cpProfiles(cpIdx).EffEPE * ones(numDates,1));
legend({'PFE (95%)','Max PFE','Exp Exposure (EE)',...
        'Time-Avg EE (EPE)','Max past EE (EffEE)',...
        'Time-Avg EffEE (EffEPE)'})
datetick('x','mmmyy','keeplimits')
title(sprintf('Counterparty %d Exposure Profiles',cpIdx));
ylabel('Exposure ($)')
xlabel('Simulation Dates')

Figure contains an axes. The axes with title Counterparty 4 Exposure Profiles contains 6 objects of type line. These objects represent PFE (95%), Max PFE, Exp Exposure (EE), Time-Avg EE (EPE), Max past EE (EffEE), Time-Avg EffEE (EffEPE).

Входные параметры

свернуть все

Даты симуляции, заданные как вектор чисел дат или массив ячеек из векторов символов в известном формате дат. Для получения дополнительной информации об известных форматах дат смотрите функцию datenum.

Типы данных: double | char | cell

трехмерный массив потенциальных потерь из-за дефолта контрагента на наборе инструментов, моделируемых в течение ряда дат симуляции и во многих сценариях, заданных как NumDates-by- NumCounterParties-by- NumScenarios «кубик» кредитного риска. Каждая строка представляет разную дату моделирования, каждый столбец - отдельный контрагент, и каждая «страница» является отличным сценарием от симуляции Монте-Карло.

Типы данных: double

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте необязательные разделенные разделенными запятой парами Name,Value аргументы. Name - имя аргумента и Value - соответствующее значение. Name должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: profilestructs = exposureprofiles(dates,exposures,'ProfileSpec','PFE','PFEProbabilityLevel',.9)

Профили воздействия, заданные как вектор символов или массив ячеек векторов символов со следующими возможными значениями:

  • EE - Ожидаемое воздействие. Среднее значение распределения рисков риска на каждую дату. A [NumDates-by- 1] вектор.

  • PFE - Потенциальное будущее воздействие. Высокий процентиль (по умолчанию 95%) распределения возможных воздействий на каждую дату. Иногда это называется «пиковой экспозицией». A [NumDates-by- 1] вектор.

  • MPFE - Максимальное потенциальное воздействие в будущем. Максимальное потенциальное воздействие на будущее (PFE) за все даты

  • EffEE - Эффективное ожидаемое воздействие. Максимальное ожидаемое воздействие (на определенную дату), которое происходит в эту дату или любую предыдущую дату. Это ожидаемое воздействие, но ограничено тем, что с течением времени оно неразрешимо. A [NumDates-by- 1] вектор.

  • EPE - Ожидаемое положительное воздействие. Взвешенное среднее значение во времени ожидаемого воздействия. Скаляр.

  • EffEPE - Эффективное ожидаемое положительное воздействие. Взвешенное среднее значение во времени эффективного ожидаемого воздействия (EffEE). Скаляр.

  • All - Сгенерируйте все предыдущие профили.

Примечание

Профили воздействия вычисляются на основе контрагентов.

Типы данных: char | cell

Уровень потенциального будущего воздействия (PFE) и максимального потенциального будущего воздействия (MPFE), заданный в виде скаляра со значением [0..1].

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Структура профилей кредитного риска, возвращаемая как массив структур, имеющих профили кредитного риска для каждого контрагента, возвращаемая как struct с полями struct как (сокращенно) имена каждого профиля риска. Профили, перечисленные в ProfileSpec (и связанные с ними профили) заполняются, в то время как не запрашиваемые содержат пустые ([]). profilestructs содержит dates информация как вектор MATLAB® номера дат, запрошенные в ProfileSpec аргумент.

Ссылки

[1] Базель II: Международная конвергенция стандартов измерения капитала и стандартов капитала: пересмотренная среда - комплексная версия. при https://www.bis.org/publ/bcbs128.htm, 2006.

См. также

|

Темы

Введенный в R2014a

Financial Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте