Портфельные владения в весах
Weights = holdings2weights(Holdings,Prices,Budget)
| Количество портфелей ( |
|
|
| (Необязательно) Скаляр или |
Weights = holdings2weights(Holdings,Prices,Budget) преобразует портфельные холдинги в веса портфелей. Веса должны удовлетворять ограничению бюджета, такому что веса равны Budget для каждого портфеля.
Веса являются NPORTS по NASSETS матрица, содержащая нормированные веса NPORTS портфели, содержащие NASSETS активы.
Примечания
Holdings может быть отрицательным, чтобы указать короткую позицию, но общие веса портфеля должны удовлетворять ненулевому ограничению бюджета.
Веса в каждой сумме портфеля по Budget значение (которое 1 если Budget не задан.)