smoothts

Сглаживайте данные

smoothts не рекомендуется. Использовать smoothdata вместо этого.

Синтаксис

output = smoothts(input)
output = smoothts(input,'b',wsize)
output = smoothts(input,'g',wsize,stdev)
output = smoothts(input,'e',n)

Аргументы

input

Объект финансовых временных рядов или ориентированная на строку матрица. В матрице, ориентированной на строки, каждая строка представляет отдельный набор наблюдений.

'b', 'g', или 'e'

Метод сглаживания (по существу тип используемого фильтра). Может быть экспоненциальным (e), Гауссов (g), или Коробка (b). По умолчанию = b.

wsize

Размер окна (скаляр). По умолчанию = 5.

stdev

Скаляр, который представляет стандартное отклонение Гауссова окна. По умолчанию = 0.65.

n

Для экспоненциального метода задает размер окна или экспоненциальный коэффициент, в зависимости от значения.

  • n > 1 (размер окна) или продолжительность периода

  • n < 1 и > 0 (экспоненциальный коэффициент: альфа)

  • n = 1 (либо размер окна, либо альфа)

Если n не передается, значения по умолчанию wsize = 5 и alpha = 0.3333.

Описание

smoothts сглаживает входные данные с помощью заданного метода.

output = smoothts(input) сглаживает входные данные с помощью метода Box по умолчанию с размером окна, wsize, из 5.

output = smoothts(input,'b',wsize) сглаживает входные данные с помощью метода Box (простой, линейный). wsize задает ширину используемого ящика.

output = smoothts(input,'g',wsize,stdev) сглаживает входные данные с помощью метода Гауссова окна.

output = smoothts(input,'e',n) сглаживает входные данные с помощью Экспоненциального метода. n может представлять размер окна (длину периода) или альфа. Если n > 1, n представляет размер окна. Если 0 < n < 1, n представляет альфа, где

α=2wsize+1.

Если input является объектом финансовых временных рядов, output является объектом финансовых временных рядов, идентичным input кроме содержимого. Если input - матрица, ориентированная на строку, output является ориентированной на строку матрицей той же длины.

Представлено до R2006a
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте