Опция кредитного дефолтного свопа (CDS), или дефолтный своп кредита, является договором, который предоставляет держателю право, но не обязательство, заключать дефолтный своп кредита в будущем. Опции CDS могут быть либо свопами плательщика, либо свопами приемника. Если свопцион плательщика, держатель опции имеет право вступить в CDS, где они платят премии; и, если свопцион приемника, держатель опции получает премии. Financial Instruments Toolbox™ программное обеспечение обеспечивает cdsoptprice для дефолтных свопов плательщика цен и приемника. Кроме того, с некоторыми дополнительными шагами, cdsoptprice может использоваться для ценообразования мультиимени индексных опций CDS.
O'Kane, D., Modeling Single-name and Multi-name Credit Derivatives, Wiley, 2008.
cdsoptprice | cdsrpv01 | cdsspread
