Счетчик дней basis определяет, как начисляются проценты с течением времени для различных инструментов и сумма, перенесенная на даты выплаты процентов. При расчете начисленных процентов для дат между платежами также используется базис подсчета дней. Базис отсчета дней является частью Number of interest accrual days
/ Days in the relevant coupon period
. Поддерживаемые соглашения о подсчете дней и базисные значения:
Базовое значение | Конвенция о отсчете дней |
---|---|
| факт/факт (по умолчанию) - количество дней как в периоде, так и в году является фактическим количеством дней. |
| 30/360 SIA - Годовая доля рассчитывается исходя из 360-дневного года с 30-дневными месяцами после применения следующих правил: Если первая дата и вторая дата являются последним днем февраля, вторая дата изменяется на 30-е. Если первая дата выпадает на 31-е или является последним днем февраля, она меняется на 30-е. Если после предыдущего теста первый день - 30-й, а второй - 31-й, то второй день меняется на 30-й. |
| фактический/360 - Количество дней в периоде равно фактическому количеству дней, однако количество дней в году составляет 360. |
| фактический/365 - Количество дней в периоде равно фактическому количеству дней, однако количество дней в году составляет 365 (даже в високосном году). |
| 30/360 PSA - Количество дней в каждом месяце устанавливается равным 30 (включая февраль). Если датой начала периода является 31-е число месяца или последний день февраля, дата начала устанавливается на 30-е число, в то время как если датой начала является 30-е число месяца, а датой окончания - 31-е число, то датой окончания устанавливается 30-е число. Количество дней в году - 360. |
| 30/360 ISDA - Количество дней в каждом месяце устанавливается равным 30, за исключением февраля, где это фактическое количество дней. Если датой начала периода является 31-е число месяца, дата начала устанавливается на 30-е, а дата начала - на 30-е число месяца, а дата окончания - на 31-е, дата окончания устанавливается на 30-е. Количество дней в году - 360. |
| 30E/360 - Количество дней в каждом месяце устанавливается на 30, кроме февраля, где оно равно фактическому количеству дней. Если датой начала или датой окончания периода является 31-е число месяца, эта дата устанавливается на 30-е число. Количество дней в году - 360. |
| фактический/365 японский - Количество дней в периоде равно фактическому количеству дней, за исключением дней скачка (29 февраля), которые игнорируются. Количество дней в году - 365 (даже в високосный год). |
| фактический/фактический ICMA - Количество дней как в периоде, так и в году является фактическим количеством дней, и частота компаундирования является ежегодной. |
| фактический/360 ICMA - Количество дней в периоде равно фактическому количеству дней, однако количество дней в году составляет 360, и частота компаундирования является годовой. |
| фактический/365 ICMA - Количество дней в периоде равно фактическому количеству дней, однако количество дней в году составляет 365 (даже в високосном году), и частота компаундирования является ежегодной. |
| 30/360 ICMA - Количество дней в каждом месяце устанавливается равным 30, за исключением февраля, где оно равно фактическому количеству дней. Если датой начала или датой окончания периода является 31-е число месяца, эта дата устанавливается на 30-е число. Количество дней в году составляет 360, и частота компаундирования составляет ежегодно. |
| фактический/365 ISDA - фракция подсчета дней вычисляется по следующей формуле: |
| bus/252 - Количество дней в периоде равно фактическому количеству рабочих дней. Количество рабочих дней в году - 252. |