arxOptions

Набор опций для arx

Синтаксис

opt = arxOptions
opt = arxOptions(Name,Value)

Описание

opt = arxOptions создает набор опций по умолчанию для arx.

opt = arxOptions(Name,Value) создает набор опций с параметрами, заданными одним или несколькими Name,Value аргументы в виде пар.

Входные параметры

свернуть все

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте необязательные разделенные разделенными запятой парами Name,Value аргументы. Name - имя аргумента и Value - соответствующее значение. Name должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Обработка начальных условий во время оценки с использованием данных частотного диапазона, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'InitialCondition' и одно из следующих значений:

  • 'zero' - Начальные условия равны нулю.

  • 'estimate' - Начальные условия рассматриваются как параметры независимой оценки.

  • 'auto' - программное обеспечение выбирает метод для обработки начальных условий на основе данных оценки.

Ошибка, которая будет минимизирована в функции потерь во время оценки, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Focus' и одно из следующих значений:

  • 'prediction' - Ошибка предсказания на один шаг вперед между измеренным и предсказанным выходами минимизируется во время оценки. В результате оценка фокусируется на создании хорошей модели предиктора.

  • 'simulation' - Ошибка симуляции между измеренным и моделируемым выходами минимизируется во время оценки. В результате оценка фокусируется на том, чтобы сделать хорошую подгонку для симуляции отклика модели с текущими входами.

The Focus опция может быть интерпретирована как фильтр взвешивания в функции потерь. Для получения дополнительной информации см. «Функция потерь» и «Метрики качества модели».

Предварительный фильтр взвешивания, примененный к функции потерь, которая будет минимизирована во время оценки. Чтобы понять эффект WeightingFilter о функции потерь см. «Функция потерь» и «Метрики качества модели».

Задайте WeightingFilter как одно из следующих значений:

  • [] - Утяжеляющий предварительный фильтр не используется.

  • Полосы пропускания - Задайте вектор-строку или матрицу, содержащую значения частоты, которые определяют желаемые полосы пропускания. Вы выбираете полосу частот, где оптимизировано соответствие между оценочной моделью и данными оценки. Для примера, [wl,wh] где wl и wh представляют собой нижний и верхний пределы полосы пропускания. Для матрицы с несколькими строками, определяющими полосы пропускания частоты, [w1l,w1h;w2l,w2h;w3l,w3h;...]алгоритм оценки использует объединение частотных областей значений, чтобы задать полосу пропускания оценки.

    Полосы пропускания выражены в rad/TimeUnit для данных во временной области и в FrequencyUnit для данных частотного диапазона, где TimeUnit и FrequencyUnit являются временными и частотными модулями данных оценки.

  • SISO-фильтр - Задает линейный фильтр с одним входом и одним выходом (SISO) одним из следующих способов:

    • Модель SISO LTI

    • {A,B,C,D} формат, который задает матрицы пространства состояний фильтра с тем же шагом расчета, что и данные оценки.

    • {numerator,denominator} формат, который задает числитель и знаменатель фильтра как передаточную функцию с тем же шагом расчета, что и данные оценки.

      Эта опция вычисляет функцию взвешивания как продукт фильтра и входа спектра, чтобы оценить передаточную функцию.

  • Вектор взвешивания - применим только для данных частотного диапазона. Задайте вектор-столбец весов. Этот вектор должен иметь ту же длину, что и вектор частоты набора данных, Data.Frequency. Каждый входной и выходной отклик в данных умножается на соответствующий вес на этой частоте.

Управляйте, следует ли применять стабильность предполагаемой модели, заданную как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'EnforceStability' и любой из них true или false.

Эта опция недоступна для моделей с мультивыходами с недиагональным A полиномиальным массивом.

Типы данных: logical

Управляет, генерируются ли ковариационные данные параметра, задается как true или false.

Если EstimateCovariance является true, затем используйте getcov чтобы извлечь ковариационную матрицу из предполагаемой модели.

Укажите, отображать ли прогресс оценки, заданный как одно из следующих значений:

  • 'on' - Информация о структуре модели и результатах оценки отображаются в окне progress-viewer.

  • 'off' - Информация о прогрессе или результатах не отображается.

Удаление смещения от входных данных во временной области во время оценки, заданное как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'InputOffset' и одно из следующих:

  • A вектора-столбца положительных целых чисел длины Nu, где Nu - количество входов.

  • [] - Отсутствие смещения.

  • Nu -by- Ne матрица - Для данных нескольких экспериментов задайте InputOffset как матрица Nu -by Ne. Nu - количество входов, а Ne - количество экспериментов.

Каждая запись, заданная InputOffset вычитается из соответствующих входных данных.

Удаление смещения из выходных данных временной области во время оценки, заданное как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'OutputOffset' и одно из следующих:

  • Вектор-столбец длины Ny, где Ny количество выходов.

  • [] - Отсутствие смещения.

  • Ny -by- Ne матрица - Для данных нескольких экспериментов задайте OutputOffset как матрица Ny -by Ne. Ny - количество выходов, а Ne - количество экспериментов.

Каждая запись, заданная OutputOffset вычитается из соответствующих выходных данных.

Вес ошибок предсказания в многозначной оценке, заданный как одно из следующих значений:

  • Положительная полуопределённая, симметричная матрица (W). Программа минимизирует трассировку взвешенной матрицы ошибок предсказания trace(E'*E*W/N) где:

    • E - матрица ошибок предсказания с одним столбцом для каждого выхода и W - положительная полуопределенная, симметричная матрица размера, равная количеству выходов. Использование W для определения относительной важности выходов в нескольких-выходных моделях или надежности соответствующих данных.

    • N количество выборок данных.

  • [] - Взвешивание не используется. Определение как [] то же, что и eye(Ny), где Ny - количество выходов.

Эта опция актуальна только для мультивыходов.

Опции для регулярной оценки параметров модели, заданные как структура со следующими полями:

  • Lambda - Константа, которая определяет смещение от компромисса отклонений.

    Задайте положительную скалярную величину, чтобы добавить срок регуляризации к оценочной стоимости.

    Это значение , равное нулю не подразумевает никакой регуляризации.

    По умолчанию: 0

  • R - Матрица взвешивания.

    Задайте положительную скалярную величину или положительно определенную матрицу. Длина матрицы должна быть равна количеству свободных параметров (np) модели. Для модели ARX, np = сумма (сумма ([na nb]).

    По умолчанию: 1

  • Nominal - Эта опция не используется для моделей ARX.

    По умолчанию: 0

Использовать arxRegul для автоматического определения значений Lambda и R.

Для получения дополнительной информации о регуляризации см. «Регуляризованные оценки параметров модели».

Дополнительные дополнительные опции, заданные как структура со следующими полями:

  • MaxSize - Задает максимальное количество элементов в сегменте, когда входно-выходные данные разделены на сегменты.

    MaxSize должно быть положительным целым числом.

    По умолчанию: 250000

  • StabilityThreshold - Задает пороги для тестов устойчивости.

    StabilityThreshold - структура со следующими полями:

    • s - Определяет местоположение крайнего правого полюса для проверки устойчивости моделей в непрерывном времени. Модель считается стабильной, когда ее самый правый полюс находится слева от s.

      По умолчанию: 0

    • z - Задает максимальное расстояние между всеми полюсами от источника до устойчивости тестирования моделей в дискретном времени. Модель считается стабильной, если все полюсы находятся в пределах расстояния z от источника.

      По умолчанию: 1+sqrt(eps)

Выходные аргументы

свернуть все

Набор опций для arx, возвращается как arxOptions набор опций.

Примеры

свернуть все

opt = arxOptions;

Создайте набор опций для arx использование нулевых начальных условий для оценки. Задайте Display на 'on'.

opt = arxOptions('InitialCondition','zero','Display','on');

Кроме того, используйте запись через точку, чтобы задать значения opt.

opt = arxOptions;
opt.InitialCondition = 'zero';
opt.Display = 'on';

Вопросы совместимости

расширить все

Введенный в R2012a