Exponenta Banner
exponenta event banner

arxRegul

Определите константы регуляризации для оценки модели ARX

Свернуть все на странице

Синтаксис

[lambda,R] = arxRegul(data,orders)
[lambda,R] = arxRegul(data,orders,options)
[lambda,R] = arxRegul(data,orders,Name,Value)
[lambda,R] = arxRegul(data,orders,options,Name,Value)

Описание

пример

[lambda,R] = arxRegul(data,orders) возвращает константы регуляризации, используемые для оценки модели ARX. Используйте константы регуляризации в arxOptions чтобы сконфигурировать опции регуляризации для оценки модели ARX.

пример

[lambda,R] = arxRegul(data,orders,options) задает опции регуляризации, такие как ядро регуляризации и смещения ввода-вывода.

пример

[lambda,R] = arxRegul(data,orders,Name,Value) задает атрибуты структуры модели, такие как интегратор шума и входная задержка, используя один или несколько Name,Value аргументы в виде пар.

пример

[lambda,R] = arxRegul(data,orders,options,Name,Value) задает как структуры опций регуляризации, так и атрибуты структуры модели.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script
load iddata1 z1;
orders = [10 10 1];
[Lambda,R] = arxRegul(z1,orders);

Модель ARX оценивается с помощью ядра регуляризации по умолчанию TC.

Используйте Lambda и R значения для оценки модели ARX. 

opt = arxOptions;
opt.Regularization.Lambda = Lambda;
opt.Regularization.R = R;
model = arx(z1,orders,opt);
Открыть Live Script

Задайте 'DC' как ядро регуляризации и получения регуляризованной модели ARX порядка [|10 10 1|]. 

load iddata1 z1;
orders = [10 10 1];
option = arxRegulOptions('RegularizationKernel','DC');
[Lambda,R] = arxRegul(z1,orders,option);

Используйте Lambda и R значения для оценки модели ARX. 

arxOpt = arxOptions;
arxOpt.Regularization.Lambda = Lambda;
arxOpt.Regularization.R = R;
model = arx(z1,orders,arxOpt);
Открыть Live Script

Задайте, чтобы включить интегратор источника шума в шумовой компонент модели. 

load iddata1 z1;
orders = [10 10 1];
[Lambda,R] = arxRegul(z1,orders,'IntegrateNoise',true);
Открыть Live Script

Задайте ядро регуляризации и включите интегратор источника шума в шумовой компонент модели. 

load iddata1 z1;
orders = [10 10 1];
opt = arxRegulOptions('RegularizationKernel','DC');
[Lambda,R] = arxRegul(z1,orders,opt,'IntegrateNoise',true);

Входные параметры

свернуть все

Оценочные данные, заданные как iddata объект.

Модель ARX порядков [na nb nc], заданный как матрица неотрицательных целых чисел. См. arx Страница с описанием для получения дополнительной информации о порядках модели.

Опции регуляризации, заданные как набор опций, который вы создаете используя arxRegulOptions.

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте необязательные разделенные разделенными запятой парами Name,Value аргументы. Name - имя аргумента и Value - соответствующее значение. Name должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: [Lambda, R] = arxRegul(z1,orders,option,'InputDelay',10);

Входная задержка, заданная как положительное, ненулевое числовое значение, представляющее количество выборок.

Пример: [Lambda, R] = arxRegul(z1,orders,'InputDelay',10);

Типы данных: double

Интегратор источника шума, заданный как логический. Определяет, является ли источник шума e(t) должен содержать интегратора. Значение по умолчанию является false, указывающий, что шумовой интегратор отключен. Чтобы включить его, измените значение на true.

Пример: [Lambda, R] = arxRegul(z1,orders,'IntegrateNoise',true);

Типы данных: logical

Выходные аргументы

свернуть все

Константа, которая определяет смещение по сравнению отклонения компромиссом, возвращается как положительная скалярная величина.

Взвешивающая матрица, возвращенная как вектор неотрицательных чисел или положительно определенная матрица.

Алгоритмы

Без регуляризации вектор параметров модели ARX оценен путем решения нормального уравнения

(JTJ)θ=JTy

где J - матрица регрессора, а y - измеренный выход. Поэтому,

θ=(JTJ)−1JTy

Использование регуляризации добавляет термин регуляризации

θ=(JTJ+λR)−1JTy

где, и R являются постоянными регуляризации. Для получения дополнительной информации о константах регуляризации см. arxOptions.

Ссылки

[1] T. Chen, H. Ohlsson, and L. Ljung. «Об оценке передаточных функций, регуляризаций и гауссовских процессов - пересмотрено», Automatica, том 48, август 2012 года.

См. также

| |

Темы

Введенный в R2013b

Документация по System Identification Toolbox

Поддержка