barttest

Описание

пример

ndim = barttest(x,alpha) возвращает количество размерностей, необходимых для объяснения неслучайных изменений в матрице данных x на alpha уровень значимости.

пример

[ndim,prob,chisquare] = barttest(x,alpha) также возвращает значения значимости для тестов гипотез prob, и χ2 значения, связанные с тестами chisquare.

Примеры

свернуть все

Сгенерируйте 20 на 6 матрицу случайных чисел из многомерного нормального распределения со средним mu = [0 0] и ковариационные sigma = [1 0.99; 0.99 1].

rng default  % for reproducibility
mu = [0 0];
sigma = [1 0.99; 0.99 1];
X = mvnrnd(mu,sigma,20);  % columns 1 and 2
X(:,3:4) = mvnrnd(mu,sigma,20);  % columns 3 and 4
X(:,5:6) = mvnrnd(mu,sigma,20);  % columns 5 and 6

Определите количество размерностей, необходимых для объяснения нерандомного изменения в матрице данных X. Сообщите значения значимости для тестов гипотезы.

[ndim, prob] = barttest(X,0.05)
ndim = 3
prob = 5×1

    0.0000
    0.0000
    0.0000
    0.5148
    0.3370

Возвращенное значение ndim указывает, что для объяснения нерандомных изменений в X необходимо три размерности.

Входные параметры

свернуть все

Входные данные, заданные как матрица скалярных значений.

Типы данных: single | double

Уровень значимости критерия гипотезы, заданный как скалярное значение в области значений (0,1).

Пример: 0.1

Типы данных: single | double

Выходные аргументы

свернуть все

Количество размерностей, возвращаемое в виде положительного целого значения. Размерность определяется серией тестов гипотез. Тест на ndim = 1 проверяет гипотезу о том, что отклонения значений данных по каждому главному компоненту равны, критерий для ndim = 2 проверяет гипотезу, что отклонения вдоль второго - последнего компонентов равны, и так далее. Нулевая гипотеза заключается в том, что количество размерностей равно числу крупнейших неравных собственных значений ковариационной матрицы x.

Значение значимости для тестов гипотезы, возвращаемое как вектор скалярных значений в области значений (0,1). Каждый элемент в prob соответствует элементу chisquare.

Тестовая статистика для теста гипотезы каждой размерности, возвращенная как вектор скалярных значений.

Представлено до R2006a
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте