Обратные случайные числа Wishart
W = iwishrnd(Tau,df)
W = iwishrnd(Tau,df,DI)
[W,DI] = iwishrnd(Tau,df)
W = iwishrnd(Tau,df) генерирует случайную матрицу W из обратного распределения Wishart с параметрами Tau и df. Обратная W имеет распределение Wishart с ковариационной матрицей Sigma = inv(Tau) и с df степени свободы. Tau является симметричной и положительно определенной матрицей.
W = iwishrnd(Tau,df,DI) ожидает DI быть транспонированием обратной матрицы фактора Холецкого Tau, так что DI'*DI = inv(Tau), где inv является MATLAB® обратная функция. DI имеет нижнюю треугольную форму и тот же размер, что и Tau. Если вы звоните iwishrnd несколько раз с использованием одного и того же значения Tau, более эффективно поставлять DI вместо того, чтобы вычислять его каждый раз.
[W,DI] = iwishrnd(Tau,df) возвращает DI поэтому вы можете использовать его как вход в будущих вызовах, чтобы iwishrnd.
Обратите внимание, что различные источники используют различные параметризации для обратного распределения Wishart. Эта функция определяет параметр tau так что среднее значение выходной матрицы Tau/(df-d-1) где d - размерность Tau.