Класс: TreeBagger
Предсказания квантиля для наблюдений вне мешка из мешка регрессионых деревьев
возвращает вектор медиан предсказанных откликов при всех наблюдениях вне мешка в YFit
= oobQuantilePredict(Mdl
)Mdl.X
, данные предиктора и использование Mdl
, который представляет собой мешок регрессионных деревьев. Mdl
должен быть TreeBagger
объект модели
должно быть непустым.
использует дополнительные опции, заданные одним или несколькими YFit
= oobQuantilePredict(Mdl
,Name,Value
)Name,Value
аргументы в виде пар. Для примера задайте вероятности величины или деревья, которые будут включены в оценку величины.
[
также возвращает разреженную матрицу весов отклика, используя любой из предыдущих синтаксисов.YFit
,YW
]
= oobQuantilePredict(___)
oobQuantilePredict
оценивает вне мешка квантили путем применения quantilePredict
ко всем наблюдениям в обучающих данных (Mdl.X
). Для каждого наблюдения метод использует только деревья, для которых наблюдение находится вне мешка.
Для наблюдений, которые находятся в мешке для всех деревьев в ансамбле, oobQuantilePredict
присваивает выборочный квантиль данных отклика. Другими словами, oobQuantilePredict
не использует регрессию количества для наблюдений вне мешка. Вместо этого он присваивает квантиль (Mdl.Y
, где , tau
)tau
- значение Quantile
аргумент пары "имя-значение".
[1] Meinshausen, N. «Quantle Regression Forests». Journal of Машинное Обучение Research, Vol. 7, 2006, pp. 983-999.
[2] Breiman, L. «Random Forests». Машинное обучение. Том 45, 2001, стр. 5-32.