history

Получите исторические данные Quandl

свернуть все на странице

Синтаксис

d = history(c,s)
d = history(c,s,startdate,enddate)
d = history(c,s,startdate,enddate,periodicity)
d = history(c,s,startdate,enddate,periodicity,QueryName1,QueryValue1,...,QueryNameN,QueryValueN)

Описание

пример

d = history(c,s) получает Quandl® исторические данные с помощью связи Quandl и безопасности.

пример

d = history(c,s,startdate,enddate) также задает диапазон дат для исторических данных, чтобы получить.

пример

d = history(c,s,startdate,enddate,periodicity) также задает периодичность для исторических данных, чтобы получить.

пример

d = history(c,s,startdate,enddate,periodicity,QueryName1,QueryValue1,...,QueryNameN,QueryValueN) также задает параметры запроса веб-сервиса как одну или несколько пар аргументов name-value.

Примеры

свернуть все

Используйте связь Quandl, чтобы получить исторические данные для безопасности в доступном диапазоне дат для заданной безопасности.

Создайте связь Quandl с помощью ключа API Quandl.

apikey = 'abcdef12345';
c = quandl(apikey)
c = 

  quandl with properties:

    TimeOut: 100

c quandl объект связи с TimeOut свойство. TimeOut свойство задает ожидание максимума 100 секунд, чтобы возвратить исторические данные прежде, чем отменить запрос.

Настройте формат отображения, чтобы отобразить валюту.

format bank

Получите исторические данные для CHRIS/ASX_WM2 безопасность в доступном диапазоне дат для безопасности. Эта безопасность предоставляет исторические будущие цены на Восточные австралийские фьючерсы Пшеницы, Непрерывный Контракт № 2. Заданная безопасность указывает на периодичность по умолчанию (в этом случае, ежедневно). d расписание со временем в первой переменной и предыдущей расчетной ценой во второй переменной.

s = 'CHRIS/ASX_WM2';
d = history(c,s);

Отобразите первые несколько строк исторических цен.

head(d)
ans =

  8×1 timetable

       Time        PreviousSettlement
    ___________    __________________

    28-Apr-2018          294.00      
    27-Apr-2018          294.00      
    26-Apr-2018          294.00      
    25-Apr-2018          287.00      
    24-Apr-2018          287.00      
    23-Apr-2018          289.50      
    21-Apr-2018          291.00      
    20-Apr-2018          291.00

Решите купить или продать этот контракт на основе исторических цен.

Используйте связь Quandl, чтобы получить исторические данные для безопасности в заданном диапазоне дат.

Создайте связь Quandl с помощью ключа API Quandl.

apikey = 'abcdef12345';
c = quandl(apikey);

Настройте формат отображения, чтобы отобразить валюту.

format bank

Получите исторические данные для CHRIS/ASX_WM2 безопасность с 1 марта 2018 до 31 марта 2018. Эта безопасность предоставляет исторические будущие цены на Восточные австралийские фьючерсы Пшеницы, Непрерывный Контракт № 2. Заданная безопасность указывает на периодичность по умолчанию (в этом случае, ежедневно). d расписание со временем в первой переменной и предыдущей расчетной ценой во второй переменной.

s = 'CHRIS/ASX_WM2';
startdate = datetime('03-01-2018','InputFormat','MM-dd-yyyy');
enddate = datetime('03-31-2018','InputFormat','MM-dd-yyyy');
d = history(c,s,startdate,enddate);

Отобразите первые несколько строк исторических цен.

head(d)
ans =

  8×1 timetable

       Time        PreviousSettlement
    ___________    __________________

    31-Mar-2018          277.50      
    30-Mar-2018          277.50      
    29-Mar-2018          277.50      
    28-Mar-2018          278.50      
    27-Mar-2018          278.00      
    26-Mar-2018          278.50      
    24-Mar-2018          280.00      
    23-Mar-2018          280.00

Решите купить или продать этот контракт на основе исторических цен.

Используйте связь Quandl, чтобы получить исторические данные для безопасности в заданном диапазоне дат и использовании заданной периодичности.

Создайте связь Quandl с помощью ключа API Quandl.

apikey = 'abcdef12345';
c = quandl(apikey);

Настройте формат отображения, чтобы отобразить валюту.

format bank

Получите исторические данные для CHRIS/ASX_WM2 безопасность с 1 марта 2018 до 31 марта 2018. Эта безопасность предоставляет исторические будущие цены на Восточные австралийские фьючерсы Пшеницы, Непрерывный Контракт № 2. Используйте еженедельный период для возвращенных данных. d расписание со временем в первой переменной и предыдущей расчетной ценой во второй переменной.

s = 'CHRIS/ASX_WM2';
startdate = datetime('03-01-2018','InputFormat','MM-dd-yyyy');
enddate = datetime('03-31-2018','InputFormat','MM-dd-yyyy');
periodicity = 'weekly';
d = history(c,s,startdate,enddate,periodicity);

Отобразите исторические цены.

d
d =

  5×1 timetable

       Time        PreviousSettlement
    ___________    __________________

    01-Apr-2018          277.50      
    25-Mar-2018          280.00      
    18-Mar-2018          281.50      
    11-Mar-2018          279.50      
    04-Mar-2018          283.00

Решите купить или продать этот контракт на основе исторических цен.

Используйте связь Quandl, чтобы получить исторические данные для безопасности в заданном диапазоне дат. Возвратите данные с еженедельной периодичностью и ценовым преобразованием.

Создайте связь Quandl с помощью ключа API Quandl.

apikey = 'abcdef12345';
c = quandl(apikey);

Настройте формат отображения, чтобы отобразить валюту.

format bank

Получите исторические данные для CHRIS/ASX_WM2 безопасность с 1 марта 2018 до 31 марта 2018. Эта безопасность предоставляет исторические будущие цены на Восточные австралийские фьючерсы Пшеницы, Непрерывный Контракт № 2. Используйте еженедельный период для возвращенных данных. Преобразуйте исторические ценовые данные путем вычисления процентного изменения строки на строке. Задайте вычисление с помощью аргумента "transform" значения имени с "rdiff" значение. d расписание со временем в первой переменной и процентном изменении предыдущей расчетной цены во второй переменной.

s = 'CHRIS/ASX_WM2';
startdate = datetime('03-01-2018','InputFormat','MM-dd-yyyy');
enddate = datetime('03-31-2018','InputFormat','MM-dd-yyyy');
periodicity = 'weekly';
d = history(c,s,startdate,enddate,periodicity, ...
    "transform","rdiff");

Отобразите процентные изменения.

d
d =

  4×1 timetable

       Time        PreviousSettlement
    ___________    __________________

    01-Apr-2018          -0.01       
    25-Mar-2018          -0.01       
    18-Mar-2018           0.01       
    11-Mar-2018          -0.01

Решите купить или продать этот контракт на основе процентных изменений в исторических ценах.

Входные параметры

свернуть все

Связь Quandl в виде quandl объект.

Безопасность в виде вектора символов или строкового скаляра.

Пример: "CHRIS/ASX_WM2"

Типы данных: char | string

Дата начала диапазона дат в виде datetime массив, числовой скаляр, строковый скаляр или вектор символов. По умолчанию дата начала является датой первых доступных исторических данных для заданной безопасности s.

Если вы задаете enddate входной параметр, затем необходимо задать startdate входной параметр.

Пример: datetime('03-01-2018','InputFormat','MM-dd-yyyy')

Пример: 737121

Типы данных: double | char | string | datetime

Дата окончания диапазона дат в виде datetime массив, числовой скаляр, строковый скаляр или вектор символов. По умолчанию дата окончания является датой последних доступных исторических данных для заданной безопасности s.

Если вы задаете startdate входной параметр, затем необходимо задать enddate входной параметр.

Пример: datetime('03-31-2018','InputFormat','MM-dd-yyyy')

Пример: 737181

Типы данных: double | char | string | datetime

Периодичность в виде этих значений:

  • 'daily'

  • 'weekly'

  • 'monthly'

  • 'quarterly'

  • 'annual'

Можно задать эти значения как вектор символов или строковый скаляр.

Периодичность по умолчанию зависит от заданной безопасности s.

Параметры запроса веб-сервиса в виде одной или нескольких пар аргументов name-value. QueryName аргумент является вектором символов или строковым скаляром, который задает имя параметра запроса. QueryValue аргумент является вектором символов или строковым скаляром, который задает значение параметра запроса.

Эта таблица описывает допустимые имена и значения для аргументов name-value. Задайте имя с помощью вектора символов или строкового скаляра.

ИмяОписаниеЗначениеЗначение по умолчаниюТип данных значения
"limit"

Количество строк, чтобы возвратиться

nВозвратите все строки данныхвектор символов, строковый скаляр или числовой скаляр
"column_index"

Индекс столбца исторических данных Quandl, чтобы возвратиться

nВозвратите все столбцы исторических данных Quandlвектор символов, строковый скаляр или числовой скаляр
"order"

Порядок сортировки для дат в возвращенных данных

"asc" или "desc"

"desc"вектор символов или строковый скаляр
"transform"

Прикладное вычисление на возвращенных данных

См. следующую таблицу для значений и их описания"none"вектор символов или строковый скаляр

Эта таблица описывает значения для "transform" аргумент значения имени.

ЗначениеОписание
"none"

Никакое вычисление на возвращенных данных

"diff"

Изменение строки на строке

"rdiff"

Процентное изменение строки на строке

"rdiff_from"

Последнее значение как шаг процента

"cumul"

Совокупная сумма

"normalize"

Масштабируйтесь ряд запускается в 100

Пример: "limit",10 ограничивает возвращенные данные 10 строками.

Пример: "transform","diff" вычисляет изменение строки на строке для возвращенных исторических данных.

Типы данных: char | string

Выходные аргументы

свернуть все

Исторические данные Quandl, возвращенные как расписание или matlab.net.http.ResponseMessage объект.

Если запрос исторических данных успешен, то history функция возвращает данные как расписание. Расписание содержит время в первой переменной. Последующие переменные в расписании соответствуют возвращенным данным. Переменные возвращенных данных зависят от заданной безопасности s.

Если запрос исторических данных неудачен, history функция возвращает сообщение об ошибке в matlab.net.http.ResponseMessage объект. Чтобы получить доступ к сообщению об ошибке, смотрите доступ к сообщениям об ошибке Quandl.

Смотрите также

Темы

Внешние веб-сайты

Введенный в R2018b

Документация Datafeed Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте