Документация

Модель MA по умолчанию

В этом примере показано, как использовать краткий arima(p,D,q) синтаксис, чтобы задать MA по умолчанию

По умолчанию все параметры в созданном объекте модели имеют неизвестные значения, и инновационное распределение является Гауссовым с постоянным отклонением.

Задайте модель MA (3) по умолчанию:

Mdl = arima(0,0,3)

Mdl = 
  arima with properties:

     Description: "ARIMA(0,0,3) Model (Gaussian Distribution)"
    Distribution: Name = "Gaussian"
               P: 0
               D: 0
               Q: 3
        Constant: NaN
              AR: {}
             SAR: {}
              MA: {NaN NaN NaN} at lags [1 2 3]
             SMA: {}
     Seasonality: 0
            Beta: [1×0]
        Variance: NaN

Выход показывает что созданный объект модели, Mdl, имеет NaN значения для всех параметров модели: постоянный термин, коэффициенты MA и отклонение. Можно изменить созданный объект модели с помощью записи через точку или ввести его (наряду с данными) к estimate.

Модель MA без постоянного термина

В этом примере показано, как задать MA (q) модель с постоянным равным нулю термином. Используйте синтаксис значения имени, чтобы задать модель, которая отличается от модели по умолчанию.

Задайте модель MA (2) без постоянного термина,

где инновационное распределение является Гауссовым с постоянным отклонением.

Mdl = arima('MALags',1:2,'Constant',0)

Mdl = 
  arima with properties:

     Description: "ARIMA(0,0,2) Model (Gaussian Distribution)"
    Distribution: Name = "Gaussian"
               P: 0
               D: 0
               Q: 2
        Constant: 0
              AR: {}
             SAR: {}
              MA: {NaN NaN} at lags [1 2]
             SMA: {}
     Seasonality: 0
            Beta: [1×0]
        Variance: NaN

MALags аргумент значения имени задает задержки, соответствующие ненулевым коэффициентам MA. Свойство Constant в созданном объекте модели равно 0, как задано. Объект модели имеет значения по умолчанию для всех других свойств, включая NaN значения как заполнители для неизвестных параметров: коэффициенты MA и скалярное отклонение.

Можно изменить созданную переменную модели или ввести ее (наряду с данными) к estimate.

Модель MA с непоследовательными задержками

В этом примере показано, как задать MA (q) модель с ненулевыми коэффициентами в непоследовательных задержках.

Задайте модель MA (4) с ненулевыми коэффициентами MA в задержках 1 и 4 (никакой постоянный термин),

где инновационное распределение является Гауссовым с постоянным отклонением.

Mdl = arima('MALags',[1,4],'Constant',0)

Mdl = 
  arima with properties:

     Description: "ARIMA(0,0,4) Model (Gaussian Distribution)"
    Distribution: Name = "Gaussian"
               P: 0
               D: 0
               Q: 4
        Constant: 0
              AR: {}
             SAR: {}
              MA: {NaN NaN} at lags [1 4]
             SMA: {}
     Seasonality: 0
            Beta: [1×0]
        Variance: NaN

Выход показывает ненулевые коэффициенты AR в задержках 1 и 4, как задано. Свойство Q равно 4, количество преддемонстрационных инноваций должно было инициализировать модель MA. Неограниченные параметры равны NaN.

Отобразите значение MA:

Mdl.MA

ans=1×4 cell array
    {[NaN]}    {[0]}    {[0]}    {[NaN]}

MA массив ячеек возвращает четыре элемента. Первые и последние элементы (соответствующий задержкам 1 и 4) имеют значение NaN, указание на эти коэффициенты является ненулевым и должно быть оценено или в противном случае задано пользователем. arima устанавливает коэффициенты во временных задержках, равных нулю обеспечивать непротиворечивость с индексацией массива ячеек MATLAB®.

Модель MA с известными значениями параметров

В этом примере показано, как задать MA (q) модель с известными значениями параметров. Можно использовать такую полностью заданную модель в качестве входа к simulate или forecast.

Задайте модель MA (4)

где инновационное распределение является Гауссовым с постоянным отклонением 0.15.

Mdl = arima('Constant',0.1,'MA',{0.7,0.2},...
    'MALags',[1,4],'Variance',0.15)

Mdl = 
  arima with properties:

     Description: "ARIMA(0,0,4) Model (Gaussian Distribution)"
    Distribution: Name = "Gaussian"
               P: 0
               D: 0
               Q: 4
        Constant: 0.1
              AR: {}
             SAR: {}
              MA: {0.7 0.2} at lags [1 4]
             SMA: {}
     Seasonality: 0
            Beta: [1×0]
        Variance: 0.15

Все значения параметров заданы, то есть, никаким свойством объекта не является NaN- ценный.

Модель MA с t Инновационным Распределением

В этом примере показано, как задать MA (q) модель с t инновационным распределением Студента.

Задайте модель MA (2) без постоянного термина,

где инновационный процесс следует за t распределением Студента с восемью степенями свободы.

tdist = struct('Name','t','DoF',8);
Mdl = arima('Constant',0,'MALags',1:2,'Distribution',tdist)

Mdl = 
  arima with properties:

     Description: "ARIMA(0,0,2) Model (t Distribution)"
    Distribution: Name = "t", DoF = 8
               P: 0
               D: 0
               Q: 2
        Constant: 0
              AR: {}
             SAR: {}
              MA: {NaN NaN} at lags [1 2]
             SMA: {}
     Seasonality: 0
            Beta: [1×0]
        Variance: NaN

Значение Distribution struct массив с полем Name равняйтесь 't' и поле DoF равняйтесь 8. Когда вы задаете степени свободы, они не оцениваются, если вы вводите модель к estimate.

Задайте модель MA Используя приложение Econometric Modeler

В приложении Econometric Modeler можно задать структуру задержки, присутствие константы, и инновационное распределение модели MA (q) путем выполнения этих шагов. Все заданные коэффициенты являются неизвестными но допускающими оценку параметрами.

Например:

После того, как вы зададите модель, нажмите Estimate, чтобы оценить все неизвестные параметры в модели.