Создайте модель

Укажите, что условное выражение означает модели

Создайте условные средние модели с помощью arima или приложение Econometric Modeler.

Изменение свойств условных средних объектов модели

Измените модифицируемые свойства модели с помощью записи через точку.

Задайте условное среднее инновационное распределение модели

Задайте Гауссов, или t распределил инновационный процесс или условную модель отклонения для процесса отклонения.

Задайте t Инновационное Распределение Используя Приложение Econometric Modeler

В интерактивном режиме задайте инновационное распределение t для модели ARIMA.

Технические требования модели AR

Создайте стационарные авторегрессивные модели с помощью arima или приложение Econometric Modeler.

Технические требования модели MA

Создайте обратимые модели скользящего среднего значения с помощью arima или приложение Econometric Modeler.

Технические требования модели ARMA

Создайте стационарные и обратимые авторегрессивные модели скользящего среднего значения с помощью arima или приложение Econometric Modeler.

Технические требования модели ARIMA

Создайте авторегрессивные интегрированные модели скользящего среднего значения с помощью arima или приложение Econometric Modeler.

Технические требования модели ARIMAX

Создайте модели ARIMAX с помощью arima или приложение Econometric Modeler.

Мультипликативные технические требования модели ARIMA

Создайте мультипликативные модели ARIMA с помощью arima или приложение Econometric Modeler.

Задайте мультипликативную модель ARIMA

Создайте сезонную модель ARIMA.

Задайте условные модели среднего значения и отклонения

Создайте составное условное среднее значение и модель отклонения.

Подбирайте модель к данным

Базовые разделы времени для оценки модели ARIMA

То, когда вы подбираете модель временных рядов к данным, отстало, члены в модели требуют инициализации, обычно с наблюдениями в начале выборки.

Реализуйте выбор модели поля-Jenkins и оценку Используя приложение Econometric Modeler

В интерактивном режиме реализуйте методологию Поля-Jenkins, чтобы выбрать соответствующее количество задержек для условной средней модели. Затем подбирайте модель к данным и экспортируйте предполагаемую модель в командную строку, чтобы сгенерировать прогнозы.

Дифференцирование поля-Jenkins по сравнению с оценкой ARIMA

Сравните оценка ARIMA и Поле-Jenkins.

Выберите ARMA Lags Using BIC

Выберите модель ARMA с помощью информационных критериев.

Оцените мультипликативную модель ARIMA Используя приложение Econometric Modeler

В интерактивном режиме оцените мультипликативную сезонную модель ARIMA.

Оцените мультипликативную модель ARIMA

Оцените мультипликативную сезонную модель ARIMA.

Сезонные эффекты задержки модели Используя переменные индикатора

Оцените сезонную модель ARIMA путем определения мультипликативной модели или использования сезонных макетов.

Оцените модель ARIMAX Используя приложение Econometric Modeler

В интерактивном режиме задайте и оцените модель ARIMAX.

Оцените условную модель среднего значения и отклонения

Оцените составное условное среднее значение и модель отклонения.

Выполните модель ARIMA остаточная диагностика Используя приложение Econometric Modeler

В интерактивном режиме оцените предположения модели после подходящих данных к модели ARIMA путем выполнения остаточной диагностики.

Выведите остаточные значения для диагностической проверки

Выведите остаточные значения подбиравшей модели ARIMA.

Совместно используйте результаты сеанса приложения Econometric Modeler

Экспортируйте переменные в MATLAB^® Рабочая область, сгенерируйте простой текст и live функции, которые возвращают модель, оцененную на сеансе приложения, или генерируют отчет, записывающий ваши действия на временных рядах и оцененных моделях на сеансе приложения Econometric Modeler.

Сгенерируйте симуляции или импульсные характеристики

Симулируйте стационарные процессы

Симулируйте стационарные авторегрессивные модели и модели скользящего среднего значения.

Симулируйте стационарные трендом и стационарные различием процессы

Проиллюстрируйте различие между стационарными трендом и стационарными различием процессами симуляцией.

Симулируйте мультипликативные модели ARIMA

Симулируйте демонстрационные пути из мультипликативной сезонной модели ARIMA.

Симулируйте условные модели среднего значения и отклонения

Симулируйте ответы и условные отклонения от составного условного среднего значения и модели отклонения.

Постройте функцию импульсной характеристики условной средней модели

Постройте функцию импульсной характеристики одномерных авторегрессивных моделей скользящего среднего значения.

Сгенерируйте минимальные прогнозы среднеквадратичной погрешности

Сравните прогнозирующую эффективность после создания моделей Используя приложение Econometric Modeler

В интерактивном режиме выберите задержки для модели ARIMA путем сравнения значений AIC предполагаемых моделей. Затем экспортируйте несколько моделей в командную строку, чтобы сравнить их прогнозирующую эффективность.

Предскажите мультипликативную модель ARIMA

Предскажите мультипликативную сезонную модель ARIMA.

Сходимость прогнозов AR

Оцените асимптотическую сходимость прогнозов из модели AR и сравните прогнозы, сделанные с и не используя преддемонстрационные данные.

Предскажите условную модель среднего значения и отклонения

Предскажите ответы и условные отклонения от составного условного среднего значения и модели отклонения.

Предскажите уровень IGD из модели ARX

Предскажите модель ARIMAX путем вычисления прогнозов MMSE или использования симуляции Монте-Карло.

Задайте преддемонстрационный и данные о периоде прогноза, чтобы предсказать модель ARIMAX

В этом примере показано, как разделить временную шкалу в предварительную выборку, оценку, и предсказать периоды, и это показывает, как предоставить соответствующее количество наблюдений, чтобы инициализировать динамическую модель для оценки и прогнозирования.