Markov-switching dynamic regression model описывает динамическое поведение переменных временных рядов в присутствии структурных пропусков или смен режима. Дискретная цепь Маркова (dtmc) представляет пробел дискретного состояния режимов и задает вероятностный механизм переключения среди режимов. Набор динамической регрессии (ARX или VARX) подмодели (arima или varm) описывает динамическое поведение временных рядов в режимах.
Чтобы создать переключающую Маркова модель динамической регрессии, смотрите msVAR.