Переключающая порог модель динамической регрессии состоит из дискретной, фиксированной переменной состояния _St и набор динамической регрессии (ARX или VARX) подмодели, которые описывают динамическое поведение одномерных или многомерных временных рядов _Yt в каждом состоянии или режиме. Уровень _zt observed threshold variable определяет режим во время t (значение _St): _St = j, если _rj - 1 ≤ _zt <_rj, где параметры _rj unobserved thresholds. Чтобы задать пороговую переменную, используйте threshold.

Авторегрессивные модели порога (TAR) обработка _zt, столь же внешний к системе, тогда как самовозбуждающиеся пороговые модели перехода (SETAR) обрабатывают _zt как эндогенный, в частности _zt = _ykt. Принимая во внимание, что переходы между состояниями моделей TAR являются резким, плавным переходом, авторегрессивные модели (ЗВЕЗДА) допускают изменения состояния с плавающей ставкой. Непрерывные функции уровня и сопоставленные параметры определяют ширину и уровень изменений состояния. Чтобы задать переключающую порог модель, используйте tsVAR.