Exponenta Banner

cfport

Форма портфеля сумм потока наличности

свернуть все на странице

Синтаксис

[CFBondDate,AllDates,AllTF,IndByBond] = cfport(CFlowAmounts,CFlowDates)
[CFBondDate,AllDates,AllTF,IndByBond] = cfport(___,TFactors)

Описание

пример

[CFBondDate,AllDates,AllTF,IndByBond] = cfport(CFlowAmounts,CFlowDates) вычисляет вектор из всех дат потока наличности портфеля связи и матрицу, сопоставляющую потоки наличности каждой связи на те даты. Используйте матрицу для оценки связей против кривой коэффициентов дисконтирования.

пример

[CFBondDate,AllDates,AllTF,IndByBond] = cfport(___,TFactors) задает опции с помощью одного или нескольких дополнительных аргументов в дополнение к входным параметрам в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Используйте cfprice вычислить цену за поток наличности, данный доход до срока погашения.

Задайте данные для кривой доходности. 

Settle = datenum('01-Jul-2003');
Yield = .05;
CFAmounts = [30;40;30];
CFDates = datenum({'15-Jul-2004', '15-Jul-2005', '15-Jul-2006'});

Вычислите Price. 

Price = cfprice(CFAmounts, CFDates, Yield, Settle)
Price = 3×1

   28.4999
   36.1689
   25.8195
Скрипт Open Live Script

Используйте cfprice вычислить цену за поток наличности, данный доход до срока погашения с помощью datetime входные параметры. 

Settle = datenum('01-Jul-2003');
Yield = .05;
CFAmounts = [30;40;30];
CFDates = datenum({'15-Jul-2004', '15-Jul-2005', '15-Jul-2006'});

CFDates = datetime(CFDates,'ConvertFrom','datenum','Locale','en_US');
Settle = datetime(Settle,'ConvertFrom','datenum','Locale','en_US');
Price = cfprice(CFAmounts, CFDates, Yield, Settle)
Price = 3×1

   28.4999
   36.1689
   25.8195

Входные параметры

свернуть все

Поток наличности составляет в виде количества связей (NUMBONDS) количеством потоков наличности (NUMCFS) матрица с записями, перечисляющими суммы потока наличности, соответствующие каждой дате в CFlowDates.

Типы данных: double

Даты потока наличности в виде NUMBONDS- NUMCFS матрица со строками, перечисляющими даты потока наличности с помощью последовательного номера даты, вектора символов даты или массива datetime, для каждой связи и дополненный NaNs. Если CFlowDates последовательный номер даты или вектор символов даты, AllDates возвращен как массив последовательных чисел даты. Если CFlowDates массив datetime, затем AllDates возвращен как массив datetime.

Типы данных: double

(Необязательно) Время между поселением и датой потока наличности в виде NUMBONDS- NUMCFS матрица с записями, перечисляющими время между поселением и датой потока наличности, измеренной в полугодовые периоды купона.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Потоки наличности, индексированные связью и по дате, возвратились как NUMBONDS количеством дат (NUMDATES) матрица. Каждая строка содержит значения потока наличности связи в индексах, соответствующих записям в AllDates. Другие индексы в строке содержат нули.

Список всех дат, которые имеют любой поток наличности от портфеля связи, возвратился как NUMDATES- 1 матрица. AllDates матрица описывается в последовательном формате даты (значение по умолчанию) или формат datetime (если CFlowDates находится в формате datetime).

Факторы времени, соответствующие датам в AllDates, возвращенный как NUMDATES- 1 матрица. Если TFactors не вводится, AllTF содержит номер дней от первого свидания в AllDates.

Индексы связью, возвращенной как NUMBONDS- NUMCFS матрица. I-ая строка содержит список индексов в AllDates где i-ая связь имеет потоки наличности. Поскольку некоторые связи имеют больше потоков наличности, чем другие, матрица дополнена NaNs.

Смотрите также

| |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Toolbox

Поддержка