Создание объекта портфеля

Чтобы создать полностью заданную задачу оптимизации портфеля среднего отклонения, инстанцируйте объекта Portfolio с помощью функции Портфеля.

Общие операции на объекте портфеля

Общие операции для подготовки объекта Portfolio.

Подготовка начального или текущего портфеля

Свойство объекта Портфеля InitPort позволяет вам идентифицировать начальный или текущий портфель.

Подготовка портфеля отслеживания

Свойство объекта Портфеля TrackingPort позволяет вам идентифицировать портфель отслеживания.

Тематическое исследование распределения активов

В этом примере показано, как настроить проблему выделения основой фонда, которая использует оптимизацию портфеля среднего отклонения с Portfolio возразите, чтобы оценить эффективные портфели.

Примеры оптимизации портфеля

Следующая последовательность примеров подсвечивает функции Portfolio объект в Financial Toolbox™.

Оптимизация портфеля против сравнительного теста

Этот пример демонстрирует оптимизацию портфеля, чтобы максимизировать информационное отношение относительно сравнительного теста рынка.

Усильте в оптимизации портфеля с безрисковым активом

В этом примере показано, как использовать setBudget функция для Portfolio класс, чтобы задать пределы на sum(AssetWeight_i) в опасных активах.

Оптимизация портфеля с полунепрерывным и ограничения кардинальности

В этом примере показано, как использовать объект Portfolio непосредственно обработать полунепрерывный и ограничения кардинальности.

Черная-Litterman оптимизация портфеля

Этот пример показывает рабочий процесс, чтобы реализовать модель Black-Litterman с Portfolio класс.

Оптимизация портфеля Используя факторные модели

Этот пример показывает два подхода для использования факторной модели, чтобы оптимизировать распределение активов под средой среднего отклонения.

Оптимизация портфеля Используя социальный критерий качества работы

В этом примере показано, как использовать Portfolio объект для оптимизации портфеля, которая включает социальный критерий качества работы для процента женщин на плате компании и ограничениях группы.

Диверсификация портфелей

Этот пример показывает три метода диверсификации актива в портфеле.