fitmodel
Подбирайте модель логистической регрессии к данным о Весе доказательства (WOE)
Описание
sc = fitmodel(sc)creditscorecard объект.
fitmodel внутренне преобразовывает все переменные предикторы в значения WOE, с помощью интервалов, найденных с автоматическим или ручным процессом раскладывания. Переменная отклика сопоставлена так, чтобы "Хороший" был 1, и "Плохо" 0. Это подразумевает, что выше (немасштабированные) баллы соответствуют лучше (менее опасным) индивидуумам (меньшая вероятность значения по умолчанию).
В качестве альтернативы можно использовать setmodel обеспечить имена предикторов, которые вы хотите в модели логистической регрессии, наряду с их соответствующими коэффициентами.
[ подбирает модель логистической регрессии к данным о Весе доказательства (WOE) и хранит имена предиктора модели и соответствующие коэффициенты в sc,mdl]
= fitmodel(sc)creditscorecard объект. fitmodel возвращает обновленный creditscorecard возразите и GeneralizedLinearModel объект, содержащий подобранную модель.
fitmodel внутренне преобразовывает все переменные предикторы в значения WOE, с помощью интервалов, найденных с автоматическим или ручным процессом раскладывания. Переменная отклика сопоставлена так, чтобы "Хороший" был 1, и "Плохо" 0. Это подразумевает, что выше (немасштабированные) баллы соответствуют лучше (менее опасным) индивидуумам (меньшая вероятность значения по умолчанию).
В качестве альтернативы можно использовать setmodel обеспечить имена предикторов, которые вы хотите в модели логистической регрессии, наряду с их соответствующими коэффициентами.
[ подбирает модель логистической регрессии к данным о Весе доказательства (WOE) с помощью дополнительных аргументов пары "имя-значение" и хранит имена предиктора модели и соответствующие коэффициенты в sc,mdl]
= fitmodel(___,Name,Value)creditscorecard объект. Используя аргументы пары "имя-значение", можно выбрать который Обобщенная линейная Модель соответствовать данным. fitmodel возвращает обновленный creditscorecard возразите и GeneralizedLinearModel объект, содержащий подобранную модель.
Примеры
Подбирайте пошаговую логистическую модель
Создайте creditscorecard объект с помощью CreditCardData.mat файл, чтобы загрузить data (использование набора данных от Refaat 2011).
load CreditCardData sc = creditscorecard(data,'IDVar','CustID')
sc =
creditscorecard with properties:
GoodLabel: 0
ResponseVar: 'status'
WeightsVar: ''
VarNames: {1x11 cell}
NumericPredictors: {1x6 cell}
CategoricalPredictors: {'ResStatus' 'EmpStatus' 'OtherCC'}
BinMissingData: 0
IDVar: 'CustID'
PredictorVars: {1x9 cell}
Data: [1200x11 table]
Выполните автоматическое раскладывание.
sc = autobinning(sc)
sc =
creditscorecard with properties:
GoodLabel: 0
ResponseVar: 'status'
WeightsVar: ''
VarNames: {1x11 cell}
NumericPredictors: {1x6 cell}
CategoricalPredictors: {'ResStatus' 'EmpStatus' 'OtherCC'}
BinMissingData: 0
IDVar: 'CustID'
PredictorVars: {1x9 cell}
Data: [1200x11 table]
Используйте fitmodel подбирать модель логистической регрессии использование данных о Весе доказательства (WOE). fitmodel внутренне преобразовывает все переменные предикторы в значения WOE, с помощью интервалов, найденных с автоматическим процессом раскладывания. fitmodel затем подбирает модель логистической регрессии использование пошагового метода (по умолчанию).
sc = fitmodel(sc);
1. Adding CustIncome, Deviance = 1490.8527, Chi2Stat = 32.588614, PValue = 1.1387992e-08
2. Adding TmWBank, Deviance = 1467.1415, Chi2Stat = 23.711203, PValue = 1.1192909e-06
3. Adding AMBalance, Deviance = 1455.5715, Chi2Stat = 11.569967, PValue = 0.00067025601
4. Adding EmpStatus, Deviance = 1447.3451, Chi2Stat = 8.2264038, PValue = 0.0041285257
5. Adding CustAge, Deviance = 1441.994, Chi2Stat = 5.3511754, PValue = 0.020708306
6. Adding ResStatus, Deviance = 1437.8756, Chi2Stat = 4.118404, PValue = 0.042419078
7. Adding OtherCC, Deviance = 1433.707, Chi2Stat = 4.1686018, PValue = 0.041179769
Generalized linear regression model:
status ~ [Linear formula with 8 terms in 7 predictors]
Distribution = Binomial
Estimated Coefficients:
Estimate SE tStat pValue
________ ________ ______ __________
(Intercept) 0.70239 0.064001 10.975 5.0538e-28
CustAge 0.60833 0.24932 2.44 0.014687
ResStatus 1.377 0.65272 2.1097 0.034888
EmpStatus 0.88565 0.293 3.0227 0.0025055
CustIncome 0.70164 0.21844 3.2121 0.0013179
TmWBank 1.1074 0.23271 4.7589 1.9464e-06
OtherCC 1.0883 0.52912 2.0569 0.039696
AMBalance 1.045 0.32214 3.2439 0.0011792
1200 observations, 1192 error degrees of freedom
Dispersion: 1
Chi^2-statistic vs. constant model: 89.7, p-value = 1.4e-16
Подбирайте Пошаговую Логистическую Модель Для Объекта creditscorecard, Содержащего Веса
Используйте CreditCardData.mat файл, чтобы загрузить данные (dataWeights) это содержит столбец (RowWeights) для весов (использующий набор данных от Refaat 2011).
load CreditCardDataСоздайте creditscorecard объект с помощью дополнительного аргумента пары "имя-значение" для 'WeightsVar'.
sc = creditscorecard(dataWeights,'IDVar','CustID','WeightsVar','RowWeights')
sc =
creditscorecard with properties:
GoodLabel: 0
ResponseVar: 'status'
WeightsVar: 'RowWeights'
VarNames: {1x12 cell}
NumericPredictors: {1x6 cell}
CategoricalPredictors: {'ResStatus' 'EmpStatus' 'OtherCC'}
BinMissingData: 0
IDVar: 'CustID'
PredictorVars: {1x9 cell}
Data: [1200x12 table]
Выполните автоматическое раскладывание.
sc = autobinning(sc)
sc =
creditscorecard with properties:
GoodLabel: 0
ResponseVar: 'status'
WeightsVar: 'RowWeights'
VarNames: {1x12 cell}
NumericPredictors: {1x6 cell}
CategoricalPredictors: {'ResStatus' 'EmpStatus' 'OtherCC'}
BinMissingData: 0
IDVar: 'CustID'
PredictorVars: {1x9 cell}
Data: [1200x12 table]
Используйте fitmodel подбирать модель логистической регрессии использование данных о Весе доказательства (WOE). fitmodel внутренне преобразовывает все переменные предикторы в значения WOE, с помощью интервалов, найденных с автоматическим процессом раскладывания. fitmodel затем подбирает модель логистической регрессии использование пошагового метода (по умолчанию). Когда дополнительный аргумент пары "имя-значение" 'WeightsVar' используется, чтобы задать наблюдение (выборка) веса, mdl выведите использует взвешенные количества с stepwiseglm и fitglm.
[sc,mdl] = fitmodel(sc);
1. Adding CustIncome, Deviance = 764.3187, Chi2Stat = 15.81927, PValue = 6.968927e-05
2. Adding TmWBank, Deviance = 751.0215, Chi2Stat = 13.29726, PValue = 0.0002657942
3. Adding AMBalance, Deviance = 743.7581, Chi2Stat = 7.263384, PValue = 0.007037455
Generalized linear regression model:
logit(status) ~ 1 + CustIncome + TmWBank + AMBalance
Distribution = Binomial
Estimated Coefficients:
Estimate SE tStat pValue
________ ________ ______ __________
(Intercept) 0.70642 0.088702 7.964 1.6653e-15
CustIncome 1.0268 0.25758 3.9862 6.7132e-05
TmWBank 1.0973 0.31294 3.5063 0.0004543
AMBalance 1.0039 0.37576 2.6717 0.0075464
1200 observations, 1196 error degrees of freedom
Dispersion: 1
Chi^2-statistic vs. constant model: 36.4, p-value = 6.22e-08
Подбирайте логистическую модель со всеми предикторами
Создайте creditscorecard объект с помощью CreditCardData.mat файл, чтобы загрузить data (использование набора данных от Refaat 2011).
load CreditCardData sc = creditscorecard(data,'IDVar','CustID')
sc =
creditscorecard with properties:
GoodLabel: 0
ResponseVar: 'status'
WeightsVar: ''
VarNames: {1x11 cell}
NumericPredictors: {1x6 cell}
CategoricalPredictors: {'ResStatus' 'EmpStatus' 'OtherCC'}
BinMissingData: 0
IDVar: 'CustID'
PredictorVars: {1x9 cell}
Data: [1200x11 table]
Выполните автоматическое раскладывание.
sc = autobinning(sc,'Algorithm','EqualFrequency')
sc =
creditscorecard with properties:
GoodLabel: 0
ResponseVar: 'status'
WeightsVar: ''
VarNames: {1x11 cell}
NumericPredictors: {1x6 cell}
CategoricalPredictors: {'ResStatus' 'EmpStatus' 'OtherCC'}
BinMissingData: 0
IDVar: 'CustID'
PredictorVars: {1x9 cell}
Data: [1200x11 table]
Используйте fitmodel подбирать модель логистической регрессии использование данных о Весе доказательства (WOE). fitmodel внутренне преобразовывает все переменные предикторы в значения WOE, с помощью интервалов, найденных с автоматическим процессом раскладывания. Установите VariableSelection аргумент пары "имя-значение" FullModel указывать, что все предикторы должны быть включены в подбиравшую модель логистической регрессии.
sc = fitmodel(sc,'VariableSelection','FullModel');
Generalized linear regression model:
status ~ [Linear formula with 10 terms in 9 predictors]
Distribution = Binomial
Estimated Coefficients:
Estimate SE tStat pValue
________ ________ _______ _________
(Intercept) 0.70262 0.063862 11.002 3.734e-28
CustAge 0.57683 0.27064 2.1313 0.033062
TmAtAddress 1.0653 0.55233 1.9287 0.053762
ResStatus 1.4189 0.65162 2.1775 0.029441
EmpStatus 0.89916 0.29217 3.0776 0.002087
CustIncome 0.77506 0.21942 3.5323 0.0004119
TmWBank 1.0826 0.26583 4.0727 4.648e-05
OtherCC 1.1354 0.52827 2.1493 0.031612
AMBalance 0.99315 0.32642 3.0425 0.0023459
UtilRate 0.16723 0.55745 0.29999 0.76419
1200 observations, 1190 error degrees of freedom
Dispersion: 1
Chi^2-statistic vs. constant model: 85.6, p-value = 1.25e-14
Подбирайте пошаговую логистическую модель при использовании Недостающих данных
Создайте creditscorecard объект с помощью CreditCardData.mat файл, чтобы загрузить dataMissing с отсутствующими значениями.
load CreditCardData.mat
head(dataMissing,5)ans=5×11 table
CustID CustAge TmAtAddress ResStatus EmpStatus CustIncome TmWBank OtherCC AMBalance UtilRate status
______ _______ ___________ ___________ _________ __________ _______ _______ _________ ________ ______
1 53 62 <undefined> Unknown 50000 55 Yes 1055.9 0.22 0
2 61 22 Home Owner Employed 52000 25 Yes 1161.6 0.24 0
3 47 30 Tenant Employed 37000 61 No 877.23 0.29 0
4 NaN 75 Home Owner Employed 53000 20 Yes 157.37 0.08 0
5 68 56 Home Owner Employed 53000 14 Yes 561.84 0.11 0
fprintf('Number of rows: %d\n',height(dataMissing))Number of rows: 1200
fprintf('Number of missing values CustAge: %d\n',sum(ismissing(dataMissing.CustAge)))Number of missing values CustAge: 30
fprintf('Number of missing values ResStatus: %d\n',sum(ismissing(dataMissing.ResStatus)))Number of missing values ResStatus: 40
Используйте creditscorecard с аргументом 'BinMissingData' значения имени установите на true к интервалу недостающие числовые или категориальные данные в отдельном интервале.
sc = creditscorecard(dataMissing,'IDVar','CustID','BinMissingData',true); sc = autobinning(sc); disp(sc)
creditscorecard with properties:
GoodLabel: 0
ResponseVar: 'status'
WeightsVar: ''
VarNames: {1×11 cell}
NumericPredictors: {'CustAge' 'TmAtAddress' 'CustIncome' 'TmWBank' 'AMBalance' 'UtilRate'}
CategoricalPredictors: {'ResStatus' 'EmpStatus' 'OtherCC'}
BinMissingData: 1
IDVar: 'CustID'
PredictorVars: {1×9 cell}
Data: [1200×11 table]
Отобразите и постройте информацию об интервале для числовых данных для 'CustAge' это включает недостающие данные в отдельный интервал, пометил <missing>.
[bi,cp] = bininfo(sc,'CustAge');
disp(bi) Bin Good Bad Odds WOE InfoValue
_____________ ____ ___ ______ ________ __________
{'[-Inf,33)'} 69 52 1.3269 -0.42156 0.018993
{'[33,37)' } 63 45 1.4 -0.36795 0.012839
{'[37,40)' } 72 47 1.5319 -0.2779 0.0079824
{'[40,46)' } 172 89 1.9326 -0.04556 0.0004549
{'[46,48)' } 59 25 2.36 0.15424 0.0016199
{'[48,51)' } 99 41 2.4146 0.17713 0.0035449
{'[51,58)' } 157 62 2.5323 0.22469 0.0088407
{'[58,Inf]' } 93 25 3.72 0.60931 0.032198
{'<missing>'} 19 11 1.7273 -0.15787 0.00063885
{'Totals' } 803 397 2.0227 NaN 0.087112
plotbins(sc,'CustAge')
Отобразите и постройте информацию об интервале для категориальных данных для 'ResStatus' это включает недостающие данные в отдельный интервал, пометил <missing>.
[bi,cg] = bininfo(sc,'ResStatus');
disp(bi) Bin Good Bad Odds WOE InfoValue
______________ ____ ___ ______ _________ __________
{'Tenant' } 296 161 1.8385 -0.095463 0.0035249
{'Home Owner'} 352 171 2.0585 0.017549 0.00013382
{'Other' } 128 52 2.4615 0.19637 0.0055808
{'<missing>' } 27 13 2.0769 0.026469 2.3248e-05
{'Totals' } 803 397 2.0227 NaN 0.0092627
plotbins(sc,'ResStatus')
Используйте fitmodel подбирать модель логистической регрессии использование данных о Весе доказательства (WOE). fitmodel внутренне преобразовывает все переменные предикторы в значения WOE, с помощью интервалов, найденных с автоматическим процессом раскладывания. fitmodel затем подбирает модель логистической регрессии использование пошагового метода (по умолчанию). Для предикторов, которые имеют недостающие данные, существует явный <missing> интервал, с соответствующим значением WOE, вычисленным из данных. При использовании fitmodel, соответствующее значение WOE для <недостающего> интервала применяется при выполнении преобразования WOE. Например, отсутствующее значение для потребительского возраста (CustAge) заменяется -0.15787 который является значением WOE для <missing> интервал для CustAge предиктор. Однако, когда 'BinMissingData' является ложным, отсутствующее значение для CustAge остается как отсутствующий (NaN) при применении преобразования WOE.
[sc,mdl] = fitmodel(sc);
1. Adding CustIncome, Deviance = 1490.8527, Chi2Stat = 32.588614, PValue = 1.1387992e-08
2. Adding TmWBank, Deviance = 1467.1415, Chi2Stat = 23.711203, PValue = 1.1192909e-06
3. Adding AMBalance, Deviance = 1455.5715, Chi2Stat = 11.569967, PValue = 0.00067025601
4. Adding EmpStatus, Deviance = 1447.3451, Chi2Stat = 8.2264038, PValue = 0.0041285257
5. Adding CustAge, Deviance = 1442.8477, Chi2Stat = 4.4974731, PValue = 0.033944979
6. Adding ResStatus, Deviance = 1438.9783, Chi2Stat = 3.86941, PValue = 0.049173805
7. Adding OtherCC, Deviance = 1434.9751, Chi2Stat = 4.0031966, PValue = 0.045414057
Generalized linear regression model:
logit(status) ~ 1 + CustAge + ResStatus + EmpStatus + CustIncome + TmWBank + OtherCC + AMBalance
Distribution = Binomial
Estimated Coefficients:
Estimate SE tStat pValue
________ ________ ______ __________
(Intercept) 0.70229 0.063959 10.98 4.7498e-28
CustAge 0.57421 0.25708 2.2335 0.025513
ResStatus 1.3629 0.66952 2.0356 0.04179
EmpStatus 0.88373 0.2929 3.0172 0.002551
CustIncome 0.73535 0.2159 3.406 0.00065929
TmWBank 1.1065 0.23267 4.7556 1.9783e-06
OtherCC 1.0648 0.52826 2.0156 0.043841
AMBalance 1.0446 0.32197 3.2443 0.0011775
1200 observations, 1192 error degrees of freedom
Dispersion: 1
Chi^2-statistic vs. constant model: 88.5, p-value = 2.55e-16
Входные параметры
Выходные аргументы
Больше о
Ссылки
[1] Андерсон, R. Инструментарий рейтинга кредитоспособности. Издательство Оксфордского университета, 2007.
[2] Refaat, M. Протоколы результатов Кредитного риска: Разработка и Реализация Используя SAS. lulu.com, 2011.
Смотрите также
fitConstrainedModel | creditscorecard | autobinning | bininfo | predictorinfo | modifypredictor | plotbins | modifybins | bindata | displaypoints | formatpoints | score | stepwiseglm | fitglm | setmodel | probdefault | validatemodel | GeneralizedLinearModel
Темы
- Тематическое исследование для анализа протокола результатов кредита
- Припишите моделированию протокола результатов отсутствующие значения
- Результаты протокола результатов кредита Поиска и устранения проблем
- Протокол результатов кредита, моделируя рабочий процесс
- О протоколах результатов кредита
- Моделирование протокола результатов кредита Используя веса наблюдения
- Что такое обобщенные линейные модели?