Рисунок показателей производительности

Функции для инвестиционных показателей производительности проиллюстрированы с помощью трех финансовых объектов временных рядов и связанных данных о производительности.

Используя отношение Шарпа

Используйте отношение Шарпа, чтобы вычислить отношение избыточного возврата актива, разделенного на стандартное отклонение актива возвратов.

Используя информационное отношение

Используйте информационное отношение, чтобы вычислить отношение относительного возврата к относительному риску.

Используя отслеживание ошибки

Используйте ошибку отслеживания измерить изменение возврата портфеля относительно его индекса сравнительного теста.

Используя доходность с учетом риска

Используйте доходность с учетом риска, чтобы переключить риск портфеля совпадать с риском портфеля рынка или фонда.

Используя демонстрационный и ожидаемый ниже частичные моменты

Используйте демонстрационный и ожидаемый ниже, частичные моменты к моментам модели актива возвращают то падение ниже минимального допустимого уровня возврата.

Используя максимальную и ожидаемую максимальную просадку

Используйте максимальную просадку, чтобы вычислить отбрасывание от максимума до минимального возврата в течение времени и ожидаемой максимальной просадки линейного Броуновского движения с дрейфом.