portrand

Рандомизированные портфельные риски, возвращается, и веса

Синтаксис

[PortRisk,PortReturn,PortWts] = portrand(Asset,Return,Points,Method)
portrand(Asset,Return,Points,Method)

Аргументы

`Asset`	Матрица данных временных рядов. Каждая строка является наблюдением, и каждый столбец представляет одну безопасность.
`Return`	(Необязательно) Вектор-строка, где каждый столбец представляет норму прибыли для соответствующей безопасности в `Asset`. По умолчанию, `Return` вычисляется путем принятия среднее значение каждого столбца `Asset`.
`Points`	(Необязательно) Скаляр, который задает, сколько случайных точек должно быть сгенерировано. Значение по умолчанию = `1000`.
`Method`	(Необязательно) вектор символов, который задает, как сгенерировать случайные портфели от набора портфелей с двумя возможными методами: `'uniform'` – Равномерно распределенные веса портфеля (метод по умолчанию). `'uniform'` метод генерирует веса портфеля, которые равномерно распределены на съемочной площадке весов портфеля. `'geometric'` – Сконцентрированные веса портфеля вокруг геометрического центра набора портфелей. `'geometric'` метод генерирует веса портфеля, которые сконцентрированы вокруг геометрического центра набора весов портфеля. Примечание `'uniform'` и `'geometric'` методы генерируют веса, которые распределяются симметрично вокруг геометрического центра набора весов.

Описание

[PortRisk,PortReturn,PortWts] = portrand(Asset,Return,Points,Method) возвращает риски, нормы прибыли и веса случайных настроек портфеля.

`PortRisk`	`Points`- `1` вектор из стандартных отклонений.
`PortReturn`	`Points`- `1` вектор из ожидаемых норм прибыли.
`PortWts`	`Points` количеством матрицы ценных бумаг весов актива. Каждая строка `PortWts` различная настройка портфеля.

portrand(Asset, Return, Points, Method) строит точки, представляющие каждую настройку портфеля. Это не возвращает данных в MATLAB^® рабочая область.

Примечание

Портфели выбраны наугад из набора портфелей, таким образом, что веса портфеля являются неотрицательными и суммируют к 1. Демонстрационное среднее значение и ковариация возвратов актива являются использованным для расчета портфелем, возвращается для каждого случайного портфеля.

Ссылки

Боуди, Кэйн и Маркус. Инвестиции. Глава 7.

Смотрите также

portror | portvar

Темы

Представлено до R2006a

Документация