portror

Портфель ожидал норму прибыли

Синтаксис

Описание

пример

R = portror(Return,Weight) возвращает 1- M вектор для ожидаемой нормы прибыли.

Примеры

свернуть все

Этот пример показывает портфель, который составлен из двух активов ABC и XYZ, ожидавший нормы прибыли 10% и 14%, соответственно. Если 40%-е проценты фондов портфеля выделяются активу, ABC и остающиеся фонды выделяются активу XYZ, ожидаемая норма прибыли портфеля:

r = portror([.1 .14],[.4 .6])
r = 0.1240

Входные параметры

свернуть все

Нормы прибыли в виде 1- N матрица. Каждый столбец Return представляет норму прибыли для одной безопасности.

Типы данных: double

Веса в виде M- N матрица. Каждая строка Weight представляет различную комбинацию взвешивания активов в портфеле.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Ожидаемая норма прибыли, возвращенная как 1- M вектор.

Ссылки

[1] Цви Боуди, Алекс Кэйн, Алан Маркус. Инвестиции. McGraw-Hill Education; 10-й выпуск (9 сентября 2013).

Представлено до R2006a