tbillyield

Уступите на Казначейском векселе

свернуть все на странице

Синтаксис

[MMYield,BEYield,Discount] = tbillyield(Price,Settle,Maturity)

Описание

пример

[MMYield,BEYield,Discount] = tbillyield(Price,Settle,Maturity) вычисляет выражение Казначейских векселей США, данных Price, Settle, и Maturity.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

В этом примере показано, как вычислить выражение счетов Казначейства США, учитывая Казначейский вексель со следующими характеристиками.

Price = 98.75;
Settle = '01-Oct-02';
Maturity = '31-Mar-03';

[MMYield, BEYield, Discount] = tbillyield(Price, Settle,... 
Maturity)
MMYield = 0.0252

BEYield = 0.0255

Discount = 0.0249
Скрипт Open Live Script

В этом примере показано, как использовать datetime входные параметры, чтобы вычислить выражение счетов Казначейства США, учитывая Казначейский вексель со следующими характеристиками. 

Price = 98.75;
Settle = datetime('01-Oct-2002','Locale','en_US');
Maturity = datetime('31-Mar-2003','Locale','en_US');
[MMYield, BEYield, Discount] = tbillyield(Price, Settle,Maturity)
MMYield = 0.0252

BEYield = 0.0255

Discount = 0.0249

Входные параметры

свернуть все

Цена Казначейских векселей для каждой номинальной стоимости в размере 100$ в виде скаляра NTBILLS- 1 вектор из десятичных значений.

Типы данных: double

Расчетный день Казначейского векселя в виде скаляра или NTBILLS- 1 вектор из последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime. Settle должен быть ранее, чем Maturity.

Типы данных: double | char | datetime

Дата погашения Казначейского векселя в виде скаляра или NTBILLS- 1 вектор из последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Выходные аргументы

свернуть все

Выражения денежного рынка Казначейских векселей, возвращенных как NTBILLS- 1 вектор.

Доходности по облигациям Казначейских векселей, возвращенных как NTBILLS- 1 вектор.

Учетные ставки Казначейских векселей, возвращенных как NTBILLS- 1 вектор.

Ссылки

[1] Формулы SIA Fixed Income Securities за Цену, Выражение и Начисленные проценты. Объем 1, 3-й выпуск, стр 44–45.

[2] Krgin, D. Руководство глобальных вычислений фиксированного дохода. Вайли, 2002.

[3] Stigum, M., Робинсон, F. Денежный рынок и вычисление связи. McGraw-Hill, 1996.

Смотрите также

(Financial Instruments Toolbox) | | | |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте