tsmom

Импульс между временами

свернуть все на странице

Используя a fints объект для Data аргумент tsmom не рекомендуется. Используйте вектор, матрицу, timetable, или table вместо этого для финансовых временных рядов. Для получения дополнительной информации смотрите, Преобразуют Финансовые маневры Объектов Временных рядов в Расписания.

Синтаксис

momentum = tsmom(Data)
momentum = tsmom(___,Name,Value)

Описание

пример

momentum = tsmom(Data) вычисляет импульс ряда данных с временным интервалом периодов n.

пример

momentum = tsmom(___,Name,Value) добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение".

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Загрузите файл SimulatedStock.mat, который предоставляет расписание (TMW) для финансовых данных для запаса TMW.

load SimulatedStock.mat
TMW.Volume = []; % remove VOLUME field
momentum = tsmom(TMW);  
plot(momentum.Time,momentum.Variables)
legend('OPEN','HIGH','LOW','CLOSE')
title('Acceleration for TMW')

Figure contains an axes object. The axes object with title Acceleration for TMW contains 4 objects of type line. These objects represent OPEN, HIGH, LOW, CLOSE.

Входные параметры

свернуть все

Данные с высокой, низкой, открытой, близкой информацией в виде вектора, матрицы, таблицы или расписания. Для векторного входа, Data вектор-столбец. Для матричного входа, Data M- N столбец, ориентированный на матрицу. Расписания и таблицы с M строки могут содержать переменные под названием 'High', 'Low'открытый, и 'Close' (нечувствительный к регистру).

Типы данных: double | table | timetable

Аргументы name-value

Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: momentum = tsmom(TMW,'NumPeriods',15)

Различие в периоде для импульса в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'NumPeriods' и скалярное положительное целое число.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Ряд импульса, возвращенный с одинаковым числом строк (M) и тот же тип (матрица, таблица или расписание) как вход Data.

Больше о

свернуть все

Ряд импульса

Momentum series является различием текущих данных с данными периоды НЕСКОЛЬКИХ n назад. По умолчанию импульс основан на различии с 12 периодами.

Ссылки

[1] Кауфман, P. J. Новые системы торговли товарами и методы. Джон Вайли и сыновья, Нью-Йорк, 1987.

Смотрите также

| |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте