getParYields

Получите выражения паритета для входных дат IRDataCurve

свернуть все на странице

Синтаксис

F = getParYields(CurveObj,InpDates)
F = getParYields(___,Name,Value)

Описание

пример

F = getParYields(CurveObj,InpDates) вычисляет выражения паритета для входных дат IRDataCurve объект.

пример

F = getParYields(___,Name,Value) добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение".

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

В этом примере показано, как получить выражения паритета для входных дат IRDataCurve.

CurveSettle = datenum('2-Mar-2016');
Data = [2.09 2.47 2.71 3.12 3.43 3.85 4.57 4.58]/100;
Dates = datemnth(CurveSettle,12*[1 2 3 5 7 10 20 30]);
irdc = IRDataCurve('Zero',CurveSettle,Dates,Data);
getParYields(irdc, CurveSettle+30:30:CurveSettle+720)
ans = 24×1

    0.0175
    0.0177
    0.0181
    0.0183
    0.0186
    0.0189
    0.0194
    0.0197
    0.0200
    0.0203
      ⋮
Скрипт Open Live Script

В этом примере показано, как установленный соединение IRDataCurve к Zero (простой процент) и затем вычисляет выражения паритета из той кривой.

CurveSettle = datenum('2-Mar-2016');
Data = [2.09 2.47 2.71 3.12 3.43 3.85 4.57 4.58]/100;
Dates = datemnth(CurveSettle,12*[1 2 3 5 7 10 20 30]);
irdc = IRDataCurve('Zero',CurveSettle,Dates,Data,'Compounding',0);
SimpleInt = irdc.getParYields(Dates(1), 'Basis', 2, 'Compounding', 1)
SimpleInt = 0.0209

Входные параметры

свернуть все

Объект кривой процентной ставки, заданный при помощи IRDataCurve.

Типы данных: object

Введите даты, заданное использование MATLAB® dateFormat . Входные даты должны быть после Settle дата IRDataCurve.

Типы данных: double

Аргументы name-value

Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: F = getParYields(irdc, CurveSettle+30:30:CurveSettle+720)

Соединение частоты в год для паритета дает к уровням в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Compounding' и скалярное числовое использование одного из поддерживаемых значений:

  • −1 = Непрерывное соединение

  • 0 = Простой процент (никакое соединение)

  • 1 = Ежегодное соединение

  • 2 = Полугодовое соединение

  • 3 = Соединение три раза в год

  • 4 = Ежеквартально соединение

  • 6 = Два раза в месяц соединение

  • 12 = Ежемесячно соединение

Типы данных: double

Дневной базис количества для паритета дает к уровням в виде разделенной запятой пары, состоящей из 'Basis' и скалярное целое число.

  • 0 — фактический/фактический

  • 1 — 30/360 (СИА)

  • 2 — фактический/360

  • 3 — фактический/365

  • 4 — 30/360 (PSA)

  • 5 — 30/360 (ISDA)

  • 6 — 30/360 (европеец)

  • 7 — фактический/365 (японский язык)

  • 8 — фактический/фактический (ICMA)

  • 9 — фактический/360 (ICMA)

  • 10 — фактический/365 (ICMA)

  • 11 — 30/360E (ICMA)

  • 12 — фактический/365 (ISDA)

  • 13 — ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите Базис.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Выражения паритета, возвращенные как вектор.

Смотрите также

| | | |

Темы

Представленный в R2008b

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте