LinearGaussian2F

Создайте 2D факторную аддитивную Гауссову модель процентной ставки

Описание

2D факторная аддитивная Гауссова модель процентной ставки задана с помощью кривой нулевой ширины, a, b, сигма, ЭТА и параметры ро.

А именно, модель LinearGaussian2F задана с помощью следующих уравнений:

r(t)=x(t)+y(t)+ϕ(t)

dx(t)=a(t)x(t)dt+σ(t)dW1(t),x(0)=0

dy(t)=b(t)y(t)dt+η(t)dW2(t),y(0)=0

где dW1(t)dW2(t)=ρdt двумерное Броуновское движение с корреляцией ρ, и ϕ является функцией, выбранной, чтобы совпадать с начальной кривой нулевой ширины.

Создание

Описание

пример

G2PP = LinearGaussian2F(ZeroCurve,a,b,sigma,eta,rho) создает LinearGaussian2F (G2PP) объект с помощью обязательных аргументов, чтобы установить Свойства.

Свойства

развернуть все

Кривая нулевой ширины в виде выхода от IRDataCurve или RateSpec это получено из intenvset. Это - кривая нулевой ширины, используемая, чтобы развить путь уровней будущего права.

Типы данных: object | struct

Возвращение к среднему уровню для первого фактора, заданного или как скаляр или как указатель на функцию, который занимает время, как введено и возвращает скалярное значение возвращения к среднему уровню.

Типы данных: double

Возвращение к среднему уровню для второго фактора, заданного или как скаляр или как указатель на функцию, который занимает время, как введено и возвращает скалярное значение возвращения к среднему уровню.

Типы данных: double

Энергозависимость для первого фактора, заданного или как скаляр или как указатель на функцию, который занимает время, как введено и возвращает скалярную среднюю энергозависимость.

Типы данных: double

Энергозависимость для второго фактора, заданного или как скаляр или как указатель на функцию, который занимает время, как введено и возвращает скалярную среднюю энергозависимость.

Типы данных: double

Скалярная корреляция факторов в виде числового значения.

Типы данных: double

Функции объекта

simTermStructsСимулируйте структуры термина для 2D факторной аддитивной Гауссовой модели процентной ставки

Примеры

свернуть все

Создайте 2D факторную аддитивную Гауссову модель процентной ставки использование IRdataCurve.

Settle = datenum('15-Dec-2007');
CurveTimes = [1:5 7 10 20]';
ZeroRates = [.01 .018 .024 .029 .033 .034 .035 .034]';
CurveDates = daysadd(Settle,360*CurveTimes,1);
 
irdc = IRDataCurve('Zero',Settle,CurveDates,ZeroRates);
    
a = .07;
b = .5;
sigma = .01;
eta = .006;
rho = -.7;
 
G2PP = LinearGaussian2F(irdc,a,b,sigma,eta,rho)
G2PP = 
  LinearGaussian2F with properties:

    ZeroCurve: [1x1 IRDataCurve]
            a: @(t,V)ina
            b: @(t,V)inb
        sigma: @(t,V)insigma
          eta: @(t,V)ineta
          rho: -0.7000

Используйте simTermStructs метод, чтобы симулировать структуры термина на основе LinearGaussian2F модель.

 SimPaths = simTermStructs(G2PP, 10,'nTrials',100);

Создайте 2D факторную аддитивную Гауссову модель процентной ставки использование RateSpec.

Settle = datenum('15-Dec-2007');
CurveTimes = [1:5 7 10 20]';
ZeroRates = [.01 .018 .024 .029 .033 .034 .035 .034]';
CurveDates = daysadd(Settle,360*CurveTimes,1);
 
RateSpec = intenvset('Rates',ZeroRates,'EndDates',CurveDates,'StartDate',Settle);
    
a = .07;
b = .5;
sigma = .01;
eta = .006;
rho = -.7;
 
G2PP = LinearGaussian2F(RateSpec,a,b,sigma,eta,rho)
G2PP = 
  LinearGaussian2F with properties:

    ZeroCurve: [1x1 IRDataCurve]
            a: @(t,V)ina
            b: @(t,V)inb
        sigma: @(t,V)insigma
          eta: @(t,V)ineta
          rho: -0.7000

Используйте simTermStructs метод, чтобы симулировать структуры термина на основе LinearGaussian2F модель.

 SimPaths = simTermStructs(G2PP, 10,'nTrials',100);

Больше о

развернуть все

Ссылки

[1] Brigo, D. и Ф. Меркурио. Модели процентной ставки - теория и практика. Финансы Спрингера, 2006.

Введенный в R2013a
Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте