mbsconvy

Выпуклость ипотечного пула, данного выражение

Синтаксис

Convexity = mbsconvy(Yield,Settle,Maturity,IssueDate,GrossRate)

Convexity = mbsconvy(___,CouponRate,Delay,PrepaySpeed,PrepayMatrix)

Описание

Convexity = mbsconvy(Yield,Settle,Maturity,IssueDate,GrossRate) вычисляет выпуклость ценной бумаги, обеспеченной закладной, учитывая информацию времени, полугодовое ипотечное выражение, и опционально, модель предварительной оплаты.

пример

Convexity = mbsconvy(___,CouponRate,Delay,PrepaySpeed,PrepayMatrix) задает опции с помощью одного или нескольких дополнительных аргументов в дополнение к входным параметрам в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Вычислите выпуклость ипотечного пула, данного выражение

Скрипт Open Live Script

В этом примере показано, как вычислить выпуклость ипотечного пула, данного выражение для ценной бумаги, обеспеченной закладной, со следующими характеристиками.

Yield      = 0.07125;
Settle     = '15-Apr-2002';
Maturity   = '1 Jan 2030';
IssueDate  = '1-Jan-2000';
GrossRate  = 0.08125;
Speed      = 100;
CouponRate = 0.075;
Delay = 14;

Convexity = mbsconvy(Yield, Settle, Maturity, IssueDate, ... 
GrossRate, CouponRate, Delay, Speed)

Convexity = 72.8263

Входные параметры

свернуть все

`Yield` — Заложите выражение, составленное ежемесячно
вектор

Заложите выражение, составленное ежемесячно в виде NMBS- 1 вектор в десятичных числах.

Типы данных: double

`Settle` — Расчетные дни
вектор

Расчетные дни в виде NMBS- 1 вектор из последовательных чисел даты или массива ячеек из символьных векторов. Settle должен быть ранее, чем Maturity.

Типы данных: double | cell

`Maturity` — Даты погашения
вектор

Даты погашения в виде NMBS- 1 вектор из последовательных чисел даты или массива ячеек из символьных векторов.

Типы данных: double | cell

`IssueDate` — Даты выпуска
вектор

Даты погашения в виде NMBS- 1 вектор из последовательных чисел даты или массива ячеек из символьных векторов.

Типы данных: double | cell

`GrossRate` — Грубая купонная ставка (включая сборы)
вектор

Грубая купонная ставка (включая сборы) в виде NMBS- 1 вектор из числовых десятичных чисел.

Типы данных: double

`CouponRate` — Сетевая купонная ставка
`GrossRate` (значение по умолчанию) | вектор

(Необязательно) Сетевая купонная ставка в виде NMBS- 1 вектор из числовых десятичных чисел.

Типы данных: double

`Delay` — Задержка в днях
0 (никакая задержка) (значение по умолчанию) | вектор

(Необязательно) Задержка в днях в виде NMBS- 1 вектор.

Типы данных: double

`PrepaySpeed` — Скорость относительно стандарта PSA
0 (никакая предварительная оплата) (значение по умолчанию) | вектор

(Необязательно) Скорость относительно стандарта PSA в виде NMBS- 1 вектор. Стандартом PSA является 100.

Примечание

Установите PrepaySpeed к [] если вы вводите индивидуально настраиваемый PrepayMatrix.

Типы данных: double

`PrepayMatrix` — Индивидуально настраиваемый вектор предварительной оплаты
матрица

(Необязательно) Индивидуально настраиваемый вектор предварительной оплаты в виде NaN- заполненная матрица размера max(TermRemaining)- NMBS. Каждый столбец соответствует каждой ценной бумаге, обеспеченной закладной, и каждая строка соответствует каждый месяц после урегулирования.

Примечание

Используйте PrepayMatrix только, когда PrepaySpeed не задано.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

`Convexity` — Периодическая выпуклость ипотечного пула
числовой скаляр

Периодическая выпуклость ипотечного пула, возвращенного как числовой скаляр.

Ссылки

[1] Универсальные методы PSA, SF-49

Темы

Представлено до R2006a

Документация

mbsconvy

Синтаксис

Описание

Примеры

Вычислите выпуклость ипотечного пула, данного выражение

Входные параметры

`Yield` — Заложите выражение, составленное ежемесячно
вектор

`Settle` — Расчетные дни
вектор

`Maturity` — Даты погашения
вектор

`IssueDate` — Даты выпуска
вектор

`GrossRate` — Грубая купонная ставка (включая сборы)
вектор

`CouponRate` — Сетевая купонная ставка
`GrossRate` (значение по умолчанию) | вектор

`Delay` — Задержка в днях
0 (никакая задержка) (значение по умолчанию) | вектор

`PrepaySpeed` — Скорость относительно стандарта PSA
0 (никакая предварительная оплата) (значение по умолчанию) | вектор

`PrepayMatrix` — Индивидуально настраиваемый вектор предварительной оплаты
матрица

Выходные аргументы

`Convexity` — Периодическая выпуклость ипотечного пула
числовой скаляр

Ссылки

Смотрите также

Темы

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка

Документация

mbsconvy

Синтаксис

Описание

Примеры

Вычислите выпуклость ипотечного пула, данного выражение

Входные параметры

Yield — Заложите выражение, составленное ежемесячно вектор

Settle — Расчетные дни вектор

Maturity — Даты погашения вектор

IssueDate — Даты выпуска вектор

GrossRate — Грубая купонная ставка (включая сборы) вектор

CouponRate — Сетевая купонная ставка GrossRate (значение по умолчанию) | вектор

Delay — Задержка в днях0 (никакая задержка) (значение по умолчанию) | вектор

PrepaySpeed — Скорость относительно стандарта PSA0 (никакая предварительная оплата) (значение по умолчанию) | вектор

PrepayMatrix — Индивидуально настраиваемый вектор предварительной оплаты матрица

Выходные аргументы

Convexity — Периодическая выпуклость ипотечного пула числовой скаляр

Ссылки

Смотрите также

Темы

Документация Financial Instruments Toolbox

Поддержка

`Yield` — Заложите выражение, составленное ежемесячно
вектор

`Settle` — Расчетные дни
вектор

`Maturity` — Даты погашения
вектор

`IssueDate` — Даты выпуска
вектор

`GrossRate` — Грубая купонная ставка (включая сборы)
вектор

`CouponRate` — Сетевая купонная ставка
`GrossRate` (значение по умолчанию) | вектор

`Delay` — Задержка в днях
0 (никакая задержка) (значение по умолчанию) | вектор

`PrepaySpeed` — Скорость относительно стандарта PSA
0 (никакая предварительная оплата) (значение по умолчанию) | вектор

`PrepayMatrix` — Индивидуально настраиваемый вектор предварительной оплаты
матрица

`Convexity` — Периодическая выпуклость ипотечного пула
числовой скаляр