Для линейных моделей ARX и AR можно выбрать между алгоритмами IV и ARX. ARX реализует метод оценки наименьших квадратов, который использует QR-факторизацию для сверхрешительных линейных уравнений. IV является инструментальным методом переменной. Для получения дополнительной информации о IV, смотрите раздел по оптимальным отклонением инструментам в System Identification: Теория для Пользователя, Второго Выпуска, Lennart Ljung, PTR Prentice Hall, 1999.
ARX и алгоритмы IV обрабатывают шум по-другому. ARX принимает белый шум. Однако инструментальный переменный алгоритм, IV, не чувствителен к шумовому цвету. Таким образом используйте IV, когда шум в вашей системе не является абсолютно белым, и неправильно принять белый шум. Если модели, вы получили ARX использования, неточны, попытайтесь использовать IV.
Примечание
Модели AR применяются к данным timeseries, которые не имеют никакого входа. Для получения дополнительной информации смотрите Анализ Временных рядов. Для получения дополнительной информации о работе с моделями AR и ARX, смотрите Полиномиальные модели Ввода - вывода.
