optimoptions

Создайте опции оптимизации

свернуть все на странице

Синтаксис

options = optimoptions(SolverName)
options = optimoptions(SolverName,Name,Value)
options = optimoptions(oldoptions,Name,Value)
options = optimoptions(SolverName,oldoptions)
options = optimoptions(prob)
options = optimoptions(prob,Name,Value)

Описание

пример

options = optimoptions(SolverName) возвращает набор опций по умолчанию для SolverName решатель.

пример

options = optimoptions(SolverName,Name,Value) возвращает options с заданным набором параметров с помощью одного или нескольких аргументов пары "имя-значение".

пример

options = optimoptions(oldoptions,Name,Value) возвращает копию oldoptions именованными параметрами, измененными с заданными значениями.

пример

options = optimoptions(SolverName,oldoptions) возвращает опции по умолчанию для SolverName решатель и копии применимые опции в oldoptions к options.

пример

options = optimoptions(prob) возвращает набор опций по умолчанию для prob задача оптимизации или проблема уравнения.

options = optimoptions(prob,Name,Value) возвращает опции с заданным набором параметров с помощью одного или нескольких аргументов пары "имя-значение".

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Создайте опции по умолчанию для fmincon решатель. 

options = optimoptions('fmincon')
options = 
  fmincon options:

   Options used by current Algorithm ('interior-point'):
   (Other available algorithms: 'active-set', 'sqp', 'sqp-legacy', 'trust-region-reflective')

   Set properties:
     No options set.

   Default properties:
                    Algorithm: 'interior-point'
           BarrierParamUpdate: 'monotone'
               CheckGradients: 0
          ConstraintTolerance: 1.0000e-06
                      Display: 'final'
        EnableFeasibilityMode: 0
     FiniteDifferenceStepSize: 'sqrt(eps)'
         FiniteDifferenceType: 'forward'
         HessianApproximation: 'bfgs'
                   HessianFcn: []
           HessianMultiplyFcn: []
                  HonorBounds: 1
       MaxFunctionEvaluations: 3000
                MaxIterations: 1000
               ObjectiveLimit: -1.0000e+20
          OptimalityTolerance: 1.0000e-06
                    OutputFcn: []
                      PlotFcn: []
                 ScaleProblem: 0
    SpecifyConstraintGradient: 0
     SpecifyObjectiveGradient: 0
                StepTolerance: 1.0000e-10
          SubproblemAlgorithm: 'factorization'
                     TypicalX: 'ones(numberOfVariables,1)'
                  UseParallel: 0

   Show options not used by current Algorithm ('interior-point')
Скрипт Open Live Script

Установите опции для fmincon использовать sqp алгоритм и самое большее 1 500 итераций. 

options = optimoptions(@fmincon,'Algorithm','sqp','MaxIterations',1500)
options = 
  fmincon options:

   Options used by current Algorithm ('sqp'):
   (Other available algorithms: 'active-set', 'interior-point', 'sqp-legacy', 'trust-region-reflective')

   Set properties:
                    Algorithm: 'sqp'
                MaxIterations: 1500

   Default properties:
               CheckGradients: 0
          ConstraintTolerance: 1.0000e-06
                      Display: 'final'
     FiniteDifferenceStepSize: 'sqrt(eps)'
         FiniteDifferenceType: 'forward'
       MaxFunctionEvaluations: '100*numberOfVariables'
               ObjectiveLimit: -1.0000e+20
          OptimalityTolerance: 1.0000e-06
                    OutputFcn: []
                      PlotFcn: []
                 ScaleProblem: 0
    SpecifyConstraintGradient: 0
     SpecifyObjectiveGradient: 0
                StepTolerance: 1.0000e-06
                     TypicalX: 'ones(numberOfVariables,1)'
                  UseParallel: 0

   Show options not used by current Algorithm ('sqp')
Скрипт Open Live Script

Обновите существующие опции с новыми значениями.

Установите опции для lsqnonlin решатель, чтобы использовать levenberg-marquardt алгоритм и самое большее 1 500 вычислений функции

oldoptions = optimoptions(@lsqnonlin,'Algorithm','levenberg-marquardt',...
    'MaxFunctionEvaluations',1500)
oldoptions = 
  lsqnonlin options:

   Options used by current Algorithm ('levenberg-marquardt'):
   (Other available algorithms: 'trust-region-reflective')

   Set properties:
                   Algorithm: 'levenberg-marquardt'
      MaxFunctionEvaluations: 1500

   Default properties:
              CheckGradients: 0
                     Display: 'final'
    FiniteDifferenceStepSize: 'sqrt(eps)'
        FiniteDifferenceType: 'forward'
           FunctionTolerance: 1.0000e-06
               MaxIterations: 400
                   OutputFcn: []
                     PlotFcn: []
    SpecifyObjectiveGradient: 0
               StepTolerance: 1.0000e-06
                    TypicalX: 'ones(numberOfVariables,1)'
                 UseParallel: 0

   Show options not used by current Algorithm ('levenberg-marquardt')

Увеличьте MaxFunctionEvaluations к 2 000. 

options = optimoptions(oldoptions,'MaxFunctionEvaluations',2000)
options = 
  lsqnonlin options:

   Options used by current Algorithm ('levenberg-marquardt'):
   (Other available algorithms: 'trust-region-reflective')

   Set properties:
                   Algorithm: 'levenberg-marquardt'
      MaxFunctionEvaluations: 2000

   Default properties:
              CheckGradients: 0
                     Display: 'final'
    FiniteDifferenceStepSize: 'sqrt(eps)'
        FiniteDifferenceType: 'forward'
           FunctionTolerance: 1.0000e-06
               MaxIterations: 400
                   OutputFcn: []
                     PlotFcn: []
    SpecifyObjectiveGradient: 0
               StepTolerance: 1.0000e-06
                    TypicalX: 'ones(numberOfVariables,1)'
                 UseParallel: 0

   Show options not used by current Algorithm ('levenberg-marquardt')
Скрипт Open Live Script

Обновите существующие опции с новыми значениями при помощи записи через точку.

Установите опции для lsqnonlin решатель, чтобы использовать levenberg-marquardt алгоритм и самое большее 1 500 вычислений функции 

options = optimoptions(@lsqnonlin,'Algorithm','levenberg-marquardt',...
    'MaxFunctionEvaluations',1500)
options = 
  lsqnonlin options:

   Options used by current Algorithm ('levenberg-marquardt'):
   (Other available algorithms: 'trust-region-reflective')

   Set properties:
                   Algorithm: 'levenberg-marquardt'
      MaxFunctionEvaluations: 1500

   Default properties:
              CheckGradients: 0
                     Display: 'final'
    FiniteDifferenceStepSize: 'sqrt(eps)'
        FiniteDifferenceType: 'forward'
           FunctionTolerance: 1.0000e-06
               MaxIterations: 400
                   OutputFcn: []
                     PlotFcn: []
    SpecifyObjectiveGradient: 0
               StepTolerance: 1.0000e-06
                    TypicalX: 'ones(numberOfVariables,1)'
                 UseParallel: 0

   Show options not used by current Algorithm ('levenberg-marquardt')

Увеличьте MaxFunctionEvaluations к 2 000 при помощи записи через точку. 

options.MaxFunctionEvaluations = 2000
options = 
  lsqnonlin options:

   Options used by current Algorithm ('levenberg-marquardt'):
   (Other available algorithms: 'trust-region-reflective')

   Set properties:
                   Algorithm: 'levenberg-marquardt'
      MaxFunctionEvaluations: 2000

   Default properties:
              CheckGradients: 0
                     Display: 'final'
    FiniteDifferenceStepSize: 'sqrt(eps)'
        FiniteDifferenceType: 'forward'
           FunctionTolerance: 1.0000e-06
               MaxIterations: 400
                   OutputFcn: []
                     PlotFcn: []
    SpecifyObjectiveGradient: 0
               StepTolerance: 1.0000e-06
                    TypicalX: 'ones(numberOfVariables,1)'
                 UseParallel: 0

   Show options not used by current Algorithm ('levenberg-marquardt')
Скрипт Open Live Script

Передайте опции не по умолчанию для fmincon решатель к опциям для fminunc решатель.

Установите опции для fmincon использовать sqp алгоритм и самое большее 1 500 итераций. 

oldoptions = optimoptions(@fmincon,'Algorithm','sqp','MaxIterations',1500)
oldoptions = 
  fmincon options:

   Options used by current Algorithm ('sqp'):
   (Other available algorithms: 'active-set', 'interior-point', 'sqp-legacy', 'trust-region-reflective')

   Set properties:
                    Algorithm: 'sqp'
                MaxIterations: 1500

   Default properties:
               CheckGradients: 0
          ConstraintTolerance: 1.0000e-06
                      Display: 'final'
     FiniteDifferenceStepSize: 'sqrt(eps)'
         FiniteDifferenceType: 'forward'
       MaxFunctionEvaluations: '100*numberOfVariables'
               ObjectiveLimit: -1.0000e+20
          OptimalityTolerance: 1.0000e-06
                    OutputFcn: []
                      PlotFcn: []
                 ScaleProblem: 0
    SpecifyConstraintGradient: 0
     SpecifyObjectiveGradient: 0
                StepTolerance: 1.0000e-06
                     TypicalX: 'ones(numberOfVariables,1)'
                  UseParallel: 0

   Show options not used by current Algorithm ('sqp')

Передайте применимые опции fminunc решатель. 

options = optimoptions(@fminunc,oldoptions)
options = 
  fminunc options:

   Options used by current Algorithm ('quasi-newton'):
   (Other available algorithms: 'trust-region')

   Set properties:
              CheckGradients: 0
        FiniteDifferenceType: 'forward'
               MaxIterations: 1500
         OptimalityTolerance: 1.0000e-06
                     PlotFcn: []
    SpecifyObjectiveGradient: 0
               StepTolerance: 1.0000e-06

   Default properties:
                   Algorithm: 'quasi-newton'
                     Display: 'final'
    FiniteDifferenceStepSize: 'sqrt(eps)'
      MaxFunctionEvaluations: '100*numberOfVariables'
              ObjectiveLimit: -1.0000e+20
                   OutputFcn: []
                    TypicalX: 'ones(numberOfVariables,1)'
                 UseParallel: 0

   Show options not used by current Algorithm ('quasi-newton')

Опция алгоритма не передает fminunc потому что 'sqp' не допустимая опция алгоритма для fminunc.

Скрипт Open Live Script

Создайте задачу оптимизации и найдите решатель по умолчанию и опции.

rng default
x = optimvar('x',3,'LowerBound',0);
expr = x'*(eye(3) + randn(3))*x - randn(1,3)*x;
prob = optimproblem('Objective',expr);
options = optimoptions(prob)
options = 
  quadprog options:

   Options used by current Algorithm ('interior-point-convex'):
   (Other available algorithms: 'active-set', 'trust-region-reflective')

   Set properties:
     No options set.

   Default properties:
              Algorithm: 'interior-point-convex'
    ConstraintTolerance: 1.0000e-08
                Display: 'final'
           LinearSolver: 'auto'
          MaxIterations: 200
    OptimalityTolerance: 1.0000e-08
          StepTolerance: 1.0000e-12

   Show options not used by current Algorithm ('interior-point-convex')

Решателем по умолчанию является quadprog.

Установите опции использовать итеративное отображение. Найдите решение.

options.Display = 'iter';
sol = solve(prob,'Options',options);
Solving problem using quadprog.
Your Hessian is not symmetric. Resetting H=(H+H')/2.

 Iter            Fval  Primal Infeas    Dual Infeas  Complementarity  
    0    2.018911e+00   0.000000e+00   2.757660e+00     6.535839e-01  
    1   -2.170204e+00   0.000000e+00   8.881784e-16     2.586177e-01  
    2   -3.405808e+00   0.000000e+00   8.881784e-16     2.244054e-03  
    3   -3.438788e+00   0.000000e+00   3.356690e-16     7.261144e-09  

Minimum found that satisfies the constraints.

Optimization completed because the objective function is non-decreasing in 
feasible directions, to within the value of the optimality tolerance,
and constraints are satisfied to within the value of the constraint tolerance.

sol.x
ans = 3×1

    1.6035
    0.0000
    0.8029

Входные параметры

свернуть все

Имя решателя в виде вектора символов, строки или указателя на функцию.

Пример: 'fmincon'

Пример: @fmincon

Типы данных: char | function_handle | string

Опции, созданные с optimoptions функция в виде объекта опций.

Пример: oldoptions = optimoptions(@fminunc)

Объект задачи в виде OptimizationProblem возразите или EquationProblem объект. Создайте prob использование Основанного на проблеме Рабочего процесса Оптимизации или Основанного на проблеме Рабочего процесса для Решения уравнений.

Синтаксисы с помощью prob позвольте вам определить решатель по умолчанию для своей проблемы и изменить алгоритм или другие опции.

Пример: prob = optimproblem('Objective',myobj), где myobj выражение оптимизации

Аргументы name-value

Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.

Пример: optimoptions(@fmincon,'Display','iter','FunctionTolerance',1e-10) наборы fmincon опции, чтобы иметь итеративное отображение и FunctionTolerance из 1e-10.

Для соответствующих аргументов пары "имя-значение" консультируйтесь с таблицей опций для своего решателя:

Выходные аргументы

свернуть все

Опции оптимизации для SolverName решатель, возвращенный как объект опций.

Альтернативная функциональность

Задача Live Editor

Оптимизировать задача Live Editor позволяет вам установить опции визуально. Для примера смотрите, Оптимизируют Live Editor Тэска с решателем fmincon.

Расширенные возможности

Смотрите также

| | | |

Темы

Введенный в R2013a

Документация Optimization Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте