getScenarios

Сценарии контрагента

свернуть все на странице

Синтаксис

scenarios = getScenarios(cdc,scenarioIndices)

Описание

пример

scenarios = getScenarios(cdc,scenarioIndices) возвращает детали сценария контрагента как матрицу отдельных потерь для каждого контрагента для сценариев, которые требуют в scenarioIndices.

simulate функция должна быть запущена перед getScenarios используется. Для получения дополнительной информации об использовании creditDefaultCopula возразите, смотрите creditDefaultCopula.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Загрузите сохраненные данные о портфеле. 

load CreditPortfolioData.mat;

Создайте creditDefaultCopula объект с 2D факторной моделью. 

cdc = creditDefaultCopula(EAD,PD,LGD,Weights2F,'FactorCorrelation',FactorCorr2F)
cdc = 
  creditDefaultCopula with properties:

            Portfolio: [100x5 table]
    FactorCorrelation: [2x2 double]
             VaRLevel: 0.9500
          UseParallel: 0
      PortfolioLosses: []

Установите VaRLevel к 99%. 

cdc.VaRLevel = 0.99;

Используйте simulate функция прежде, чем запустить getScenarios. Используйте getSenarios функция с creditDefaultCopula объект сгенерировать scenarios матрица. 

cdc = simulate(cdc,1e5);
scenarios = getScenarios(cdc,[2,3]);
% expected loss for each scenario
mean(scenarios)
ans = 1×2

    0.0369    0.0329

Входные параметры

свернуть все

creditDefaultCopula объект, полученный после выполнения simulate функция.

Для получения дополнительной информации о creditDefaultCopula объекты, смотрите creditDefaultCopula.

Задает, какие сценарии возвращены, введены как вектор.

Выходные аргументы

свернуть все

Потери контрагента, возвращенные как NumCounterparties- N матрица, где N число элементов в scenarioIndices.

Примечание

Если количество сценариев, которые требуют, является большим, то выходная матрица, scenarios, могло быть большим и потенциально ограниченный доступной памятью машины.

Ссылки

[1] Crouhy, M., Galai, D. и Марк, R. “Сравнительный анализ Текущих Моделей Кредитного риска”. Журнал Банковского дела и Финансов. Издание 24, 2000, стр 59–117.

[2] Gordy, M. “Сравнительная Анатомия Моделей Кредитного риска”. Журнал Банковского дела и Финансов. Издание 24, 2000, стр 119–149.

[3] Gupton, G., палец, C. и Bhatia, M. “CreditMetrics – технический документ”. J. P. Morgan, Нью-Йорк, 1997.

[4] Jorion, P. Финансовое руководство менеджера по рискам. 6-й выпуск. Финансы Вайли, 2011.

[5] Löffler, G. и Posch, P. Credit Risk Modeling Using Excel и VBA. Финансы Вайли, 2007.

[6] Макнейл, A., Фрэй, R. и Embrechts, P. Количественное управление рисками: Концепции, методы и инструменты. Издательство Принстонского университета, 2005.

Смотрите также

| | | |

Темы

Введенный в R2017a

Документация Risk Management Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте