Синтаксис

Описание

W = iwishrnd(Tau,df) генерирует случайный матричный W от инверсии распределение Уишарта параметрами Tau и df. Инверсия W имеет распределение Уишарта с ковариационной матрицей Sigma = inv(Tau) и с df степени свободы. Tau симметричная и положительная определенная матрица.

W = iwishrnd(Tau,df,DI) ожидает DI быть транспонированием инверсии Фактора Холецкого Tau, так, чтобы DI'*DI = inv(Tau), где inv MATLAB^® обратная функция. DI является нижним треугольным и тот же размер как Tau. Если вы вызываете iwishrnd многократно с помощью того же значения Tau, более эффективно предоставить DI вместо того, чтобы вычислить его каждый раз.

[W,DI] = iwishrnd(Tau,df) возвращает DI таким образом, можно использовать его в качестве входа в будущих вызовах iwishrnd.

Обратите внимание на то, что другие источники используют различную параметризацию для инверсии распределение Уишарта. Эта функция задает параметр tau так, чтобы средним значением выходной матрицы был Tau/(df-d-1) где d размерность Tau.

Смотрите также

wishrnd