Загрузите симулированные данные о курсе акций и соответствующие логарифмические возвраты в SimulatedStockSeries.mat.

load SimulatedStockSeries

Расписание DataTable содержит измерения, зарегистрированные в различные, неправильные времена в течение торговых часов (9:30 к 16:00) Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) с 1 января 2018, в течение 31 декабря 2020.

Например, отобразите первые несколько наблюдений.

head(DataTable)

ans=8×2 timetable
            Time            Price     Log_Return
    ____________________    ______    __________

    01-Jan-2018 11:52:48       100     -0.025375
    01-Jan-2018 13:23:13    101.14      0.011336
    01-Jan-2018 14:45:09     101.5     0.0035531
    01-Jan-2018 15:30:30    100.15      -0.01339
    02-Jan-2018 10:43:37     99.72    -0.0043028
    03-Jan-2018 10:02:21    100.11     0.0039033
    03-Jan-2018 11:22:37    103.96      0.037737
    03-Jan-2018 13:42:27    107.05       0.02929

DataTable не включает осведомленность бизнес-календаря. Если вы хотите с учетом нерабочих дней (выходные, праздники и закрытия рынка), и вы имеете лицензию Financial Toolbox™, добавляете осведомленность бизнес-календаря при помощи addBusinessCalendar функция.

Агрегируйте ценовой ряд к ежегодному ряду путем создания отчетов об окончательной цене в каждом году.

AnnualPrice = convert2annual(DataTable(:,"Price"));

AnnualPrice расписание, содержащее окончательные цены в течение каждого года, о котором сообщают, в DataTable.

В этом примере показано, как задать соответствующий метод агрегации для модулей переменной. Это также показывает, как использовать convert2annual агрегировать и суточные данные и агрегировало intra день к ежемесячным данным, которые приводят к эквивалентным ежегодным агрегатам.

Загрузите симулированные данные о курсе акций и соответствующие логарифмические возвраты в SimulatedStockSeries.mat.

load SimulatedStockSeries

Ценовая серия Price содержит абсолютные измерения, тогда как журнал возвращает серию Log_Return скорость изменения ценового ряда среди последовательных наблюдений. Поскольку ряды имеют различные модули, необходимо задать соответствующий метод, когда вы агрегировали ряд. А именно, если вы сообщаете об окончательной цене за данную периодичность, необходимо сообщить, что сумма журнала возвращается в каждый период.

Понять как convert2annual обеспечивает непротиворечивость среди методов агрегации, используйте два подхода, чтобы агрегировать DataTable так, чтобы результат имел ежегодную периодичность.

В обоих случаях задайте создание отчетов о последней цене, и сумма журнала возвращается в течение каждого периода.

Непосредственно совокупный данные так, чтобы результат имел ежегодную периодичность. Для каждого ряда задайте метод агрегации, который подходит для модуля.

aggmethods = ["lastvalue" "sum"];
AnnualTT1 = convert2annual(DataTable,Aggregation=aggmethods)

AnnualTT1=3×2 timetable
       Time        Price     Log_Return
    ___________    ______    __________

    31-Dec-2018     84.26     -0.19664 
    31-Dec-2019    153.22      0.59797 
    31-Dec-2020    301.04      0.67537 

AnnualTT1 расписание, содержащее годовые данные. Price серия итоговых курсов акций в течение каждого года и Log_Return сумма журнала, возвращается в течение каждого года.

Агрегируйте данные на двух шагах: агрегируйте данные так, чтобы результат имел ежемесячную периодичность, затем агрегируйте ежемесячные данные к годовым данным. Для каждого ряда задайте метод агрегации, который подходит для модуля.

MonthlyTT = convert2monthly(DataTable,Aggregation=aggmethods);
tail(MonthlyTT)

ans=8×2 timetable
       Time        Price     Log_Return
    ___________    ______    __________

    31-May-2020    227.22    -0.029872 
    30-Jun-2020    224.29    -0.012979 
    31-Jul-2020     236.4     0.052585 
    31-Aug-2020     227.5    -0.038375 
    30-Sep-2020    246.77     0.081306 
    31-Oct-2020    275.07      0.10857 
    30-Nov-2020    298.87     0.082983 
    31-Dec-2020    301.04    0.0072345 

AnnualTT2 = convert2annual(MonthlyTT,Aggregation=aggmethods)

AnnualTT2=3×2 timetable
       Time        Price     Log_Return
    ___________    ______    __________

    31-Dec-2018     84.26     -0.19664 
    31-Dec-2019    153.22      0.59797 
    31-Dec-2020    301.04      0.67537 

MonthlyTT расписание с ежемесячной периодичностью. Price серия итоговых курсов акций в течение каждого месяца и Log_Return сумма журнала, возвращается в течение каждого месяца.

AnnualTT1 и AnnualTT2 равны.