В этом примере показано, как создать 3D модель VAR (4) неизвестными параметрами с помощью varm и рукописный синтаксис. Затем этот пример показывает, как настроить параметры созданной модели с помощью записи через точку.
Создайте модель VAR (4) для 3D ряда ответа. Укажите, что существуют неизвестные содействующие матрицы в задержках 1 и 4 только.
numseries = 3;
p = 4;
ar = {nan(3) nan(3)};
lags = [1 p];
Mdl = varm('AR',ar,'Lags',lags)Mdl =
varm with properties:
Description: "3-Dimensional VAR(4) Model"
SeriesNames: "Y1" "Y2" "Y3"
NumSeries: 3
P: 4
Constant: [3×1 vector of NaNs]
AR: {3×3 matrices} at lags [1 4]
Trend: [3×1 vector of zeros]
Beta: [3×0 matrix]
Covariance: [3×3 matrix of NaNs]
Mdl varm объект модели. Свойства отображения модели в командной строке. Заметьте что:
Значением по умолчанию некоторых параметров является NaN значения, который указывает на их присутствие в модели.
Вы создали модель, не используя данные об ответе. Таким образом, Mdl агностик о данных.
Предположим, что вы хотите добавить линейный тренд времени в модель, которая будет оценена. По умолчанию линейный тренд времени является нулем. Чтобы сделать неизвестный тренд времени существующим в модели, установите Trend свойство к вектору 3 на 1 из NaN значения с помощью записи через точку.
Mdl.Trend = nan(3,1)
Mdl =
varm with properties:
Description: "3-Dimensional VAR(4) Model with Linear Time Trend"
SeriesNames: "Y1" "Y2" "Y3"
NumSeries: 3
P: 4
Constant: [3×1 vector of NaNs]
AR: {3×3 matrices} at lags [1 4]
Trend: [3×1 vector of NaNs]
Beta: [3×0 matrix]
Covariance: [3×3 matrix of NaNs]