Векторная модель (VAR) авторегрессии является системой одновременных линейных уравнений, которая описывает эволюцию нескольких стационарных рядов ответа. Уравнения в системе являются функциями констант, трендов времени, изолировал ответы и внешние переменные предикторы. Для примера анализа с помощью инструментов моделирования VAR смотрите Тематическое исследование Модели VAR.
Преобразовывать ваш код анализа модели VAR от использования vgx функции к использованию varm возразите и его объектные функции, смотрите, Преобразуют от Функций vgx до Объектов модели.
Создайте и настройте модель VAR Используя краткий синтаксис
В этом примере показано, как создать 3D модель VAR (4) неизвестными параметрами с помощью varm и краткий синтаксис.
Создайте и настройте модель VAR Используя рукописный синтаксис
В этом примере показано, как создать 3D модель VAR (4) неизвестными параметрами с помощью varm и рукописный синтаксис.
Векторная авторегрессия (VAR) создание модели
Представляйте векторную модель (VAR) авторегрессии с помощью a varm объект.
Векторная авторегрессия (VAR) модели
Изучите характеристики векторных моделей авторегрессии и как создать их.
Преобразуйте от Функций vgx до Объектов модели
Преобразуйте общие задачи, которые используют vgx функции к более новой функциональности.
Многомерные форматы данных временных рядов
Подготовьте свои данные к многомерному анализу временных рядов.
Подбирайте модели VAR к данным.
Подбирайте модель VAR к симулированным данным
Симулируйте данные из известной модели VAR, затем подбирайте модель VAR к симулированным данным.
Подбирайте модель VAR CPI и уровня безработицы
Оцените модель VAR, состоявшую из индекса потребительских цен и уровня безработицы.
Реализуйте на вид Несвязанную регрессию
Включайте внешние предикторы в модель VAR, чтобы оценить компонент регрессии наряду со всеми другими параметрами.
Оцените модель оценки финансовых активов Используя SUR
Реализуйте модель оценки финансовых активов (CAPM) с помощью среды модели Econometrics Toolbox™ VAR.
Тематическое исследование модели VAR
Анализируйте модель VAR.
Сгенерируйте импульсные характеристики модели VAR
Сгенерируйте импульсные характеристики шока процентной ставки на действительном GDP.
Сравните обобщенные и ортогонализируемые функции импульсной характеристики
Продемонстрируйте различия между ортогональными и обобщенными функциями импульсной характеристики.
Преобразуйте модель VARMA в модель VAR
Создайте модель VARMA, и затем преобразуйте ее в чистую модель VAR.
Прогнозирование модели VAR, симуляция и анализ
Используйте модели, чтобы экстраполировать поведение временных рядов.
Симулируйте модель VAR условные ответы
Предскажите темпы роста CPI, данные известные значения уровня безработицы с помощью симуляции Монте-Карло.
Симулируйте Ответы Используя фильтр
Воспроизведите результаты simulate использование filter.
Симулируйте ответы предполагаемой модели VARX
Оцените многомерную модель временных рядов, которая содержит изолированные эндогенные и внешние переменные, и симулируйте ответы.
Предскажите модель VAR Используя симуляцию Монте-Карло
Сгенерируйте прогнозы из модели VAR с помощью симуляции Монте-Карло.
Сгенерируйте прогнозы с ошибочными оценками.
Предскажите модель VAR Используя симуляцию Монте-Карло
Сгенерируйте прогнозы из модели VAR с помощью симуляции Монте-Карло.
Предскажите модель VAR условные ответы
Предскажите ответы, данные одновременную информацию о других значениях отклика в горизонте прогноза.