estimate функция для условных моделей отклонения использует fmincon от Optimization Toolbox™, чтобы выполнить оценку наибольшего правдоподобия. Эта оптимизационная функция требует начальной буквы (или, начиная) значения, чтобы начать процесс оптимизации.
Если вы хотите задать свои собственные начальные значения, используйте аргументы name-value. Например, задайте начальные значения для коэффициентов GARCH с помощью аргумента GARCH0 значения имени.
В качестве альтернативы можно позволить estimate выберите начальные значения по умолчанию. Начальные значения по умолчанию сгенерированы с помощью стандартных методов временных рядов. Если вы частично задаете начальные значения (то есть, задайте начальные значения для некоторых параметров), estimate соблюдает начальные значения, которые вы действительно задаете, и генерирует начальные значения по умолчанию для остающихся параметров.
При генерации начальные значения, estimate осуществляет любую стационарность и ограничения положительности для условной оцениваемой модели отклонения. Методы estimate использование, чтобы сгенерировать начальные значения по умолчанию следующие:
Для моделей GARCH и GJR модель преобразовывается к эквивалентной модели ARMA для настроенного смещением ряда ответа в квадрате. Обратите внимание на то, что модель GJR обработана как модель GARCH со всеми равными нулю коэффициентами рычагов. Начальные значения ARMA решены для использования модифицированных уравнений Уокера Рождества как описано в Поле, Дженкинсе и Рейнселе [1]. Начальный GARCH и начальные значения ДУГИ вычисляются путем преобразования начальных значений ARMA назад к исходному GARCH (или GJR) представление.
Для модели EGARCH начальные содействующие значения GARCH найдены путем просмотра модели как эквивалентную модель ARMA для настроенного смещением ряда показаний в квадрате. Начальные значения GARCH решены для использования уравнений Уокера Рождества как описано в Поле, Дженкинсе и Рейнселе [1]. Для других коэффициентов первый ненулевой коэффициент ДУГИ установлен в маленькое положительное значение, и первый ненулевой коэффициент рычагов установлен в маленькую отрицательную величину (сопоставимый с ожидаемыми знаками этих коэффициентов).
[1] Поле, G. E. P. Г. М. Дженкинс и Г. К. Рейнсель. Анализ Временных Рядов: Прогнозирование и Управление. 3-й редактор Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, 1994.
