Exponenta Banner

Несезонное дифференцирование

Скрипт Open Live Script

В этом примере показано, как взять несезонное различие временных рядов. Временными рядами является ежеквартальный американский GDP, измеренный от 1 947 до 2005.

Загрузите набор данных GDP, включенный с тулбоксом. 

load Data_GDP
Y = Data;
N = length(Y);

figure
plot(Y)
xlim([0,N])
title('U.S. GDP')

Figure contains an axes object. The axes object with title U.S. GDP contains an object of type line.

Временные ряды имеют ясный восходящий тренд.

Возьмите первое различие ряда, чтобы удалить тренд,

Δyt=(1-L)yt=yt-yt-1.

Сначала создайте объект полинома оператора задержки дифференцирования, и затем используйте его, чтобы отфильтровать наблюдаемый ряд. 

D1 = LagOp({1,-1},'Lags',[0,1]);
dY = filter(D1,Y);

figure
plot(2:N,dY)
xlim([0,N])
title('First Differenced GDP Series')

Figure contains an axes object. The axes object with title First Differenced GDP Series contains an object of type line.

Ряд все еще имеет некоторый остающийся восходящий тренд после взятия первых различий.

Возьмите второе различие ряда,

Δ2yt=(1-L)2yt=yt-2yt-1+yt-2.

D2 = D1*D1;
ddY = filter(D2,Y);
  
figure
plot(3:N,ddY)
xlim([0,N])
title('Second Differenced GDP Series')

Figure contains an axes object. The axes object with title Second Differenced GDP Series contains an object of type line.

Второй-differenced ряд кажется более стационарным.

Смотрите также

|

Связанные примеры

Больше о

Документация Econometrics Toolbox

Поддержка