price2ret

Преобразуйте цены в возвраты

Синтаксис

[RetSeries,RetIntervals] = ... price2ret(TickSeries,TickTimes,Method)

Описание

[RetSeries,RetIntervals] = ... price2ret(TickSeries,TickTimes,Method) вычисляет актив, возвращается для NUMOBS ценовые наблюдения за NUMASSETS активы.

Входные параметры

`TickSeries`	Временные ряды ценовых данных. `TickSeries` может быть вектор-столбец или матрица: Как вектор, `TickSeries` представляет одномерный ценовой ряд. Длина вектора является количеством наблюдений (`NUMOBS`). Первый элемент содержит самое старое наблюдение и последний элемент новое. Как матрица, `TickSeries` представляет `NUMOBS`- номером активов (`NUMASSETS`) матрица цен активов. Строки соответствуют индексам времени. Первая строка содержит самые старые наблюдения и последнюю строку новое. `price2ret` принимает, что наблюдения через данную строку происходят одновременно для всех столбцов, где каждый столбец является ценовой серией отдельного актива.
`TickTimes`	`NUMOBS` вектор элемента монотонно увеличивающихся времен наблюдения. Времена являются числовыми и взяты любой в качестве последовательных чисел даты (дневные модули), или в качестве десятичных чисел в произвольных модулях (например, ежегодно). Если `TickTimes` `[]` или незаданный, затем `price2ret` принимает последовательные времена наблюдения от 1, 2 ..., `NUMOBS`.
`Method`	Вектор символов, указывающий на метод соединения, чтобы вычислить актив, возвращается. Если `Method` `'Continuous'`, `[]`, или незаданный, затем `price2ret` вычисляет постоянно составляемый, возвращается. Если `Method = 'Periodic'`то `price2ret` принимает простые периодические возвраты. `Method` является нечувствительным к регистру.

Выходные аргументы

RetSeries

Массив актива возвращается:

Когда TickSeries NUMOBS вектор-столбец элемента, RetSeries NUMOBS-1 вектор-столбец.
Когда TickSeries NUMOBS- NUMASSETS матрица, RetSeries (NUMOBS-1)- NUMASSETS матрица. price2ret заключает в кавычки i th, возвращают актива в течение периода TickTimes(i) к TickTimes(i+1). Это затем нормирует его на временной интервал между последовательными ценовыми наблюдениями.
Принятие этого
RetIntervals(i) = TickTimes(i +1) – TickTimesi
затем, если Method 'Continuous', [], или не задано, price2ret вычисляет постоянно составляемый, возвращается как
RetSeries(i) = журнал [TickSeries(i +1)/TickSeries(i)]/RetIntervalsi
Если Method 'Periodic', затем price2ret вычисляет простые возвраты как
RetSeries(i) = [TickSeries(i +1)/TickSeries(i)] – 1/RetIntervalsi

RetIntervals

NUMOBS-1 вектор элемента времен между наблюдениями. Если TickTimes [] или не задано, price2ret принимает, что всеми интервалами является 1.

Примеры

свернуть все

Преобразуйте ряд курса акций в ряд возврата

Скрипт Open Live Script

Создайте процесс курса акций, постоянно составляемый в 10 процентах:

S = 100*exp(0.10 * [0:19]'); 
    % Create the stock price series

Преобразуйте ценовой ряд в 10-процентный ряд возврата:

R = price2ret(S);   % Convert the price series to a 
                    % 10 percent return series
[S [R;NaN]]  % Pad the return series so vectors are of

ans = 20×2

  100.0000    0.1000
  110.5171    0.1000
  122.1403    0.1000
  134.9859    0.1000
  149.1825    0.1000
  164.8721    0.1000
  182.2119    0.1000
  201.3753    0.1000
  222.5541    0.1000
  245.9603    0.1000
      ⋮

   % same length. price2ret computes the ith return from 
   % the ith and i+1th prices.

Смотрите также

ret2price | tick2ret

Представлено до R2006a

Документация