Exponenta Banner

ret2price

Преобразуйте возвращается к ценам

свернуть все на странице

Синтаксис

[TickSeries,TickTimes] = ...
ret2price(RetSeries,StartPrice,RetIntervals,StartTime,Method)

Описание

[TickSeries,TickTimes] = ...
ret2price(RetSeries,StartPrice,RetIntervals,StartTime,Method) генерирует ценовой ряд для заданных активов, учитывая актив начальные цены и наблюдения возврата для каждого актива.

Входные параметры

RetSeries

Массив временных рядов возвратов. RetSeries может быть вектор-столбец или матрица:

  • Как вектор, RetSeries представляет одномерный ряд возвратов одного актива. Длина вектора является количеством наблюдений (NUMOBS). Первый элемент содержит самое старое наблюдение и последний элемент новое.

  • Как матрица, RetSeries представляет NUMOBS- номером активов (NUMASSETS) матрица актива возвращается. Строки соответствуют индексам времени. Первая строка содержит самые старые наблюдения и последнюю строку новое. ret2price принимает, что наблюдения через данную строку происходят одновременно для всех столбцов, и каждый столбец является серией возврата отдельного актива.

StartPrice

NUMASSETS вектор элемента из начальных цен на каждый актив или одной скалярной начальной цены применился ко всем активам. Если   StartPrice = [] или не задано, все цены активов запускаются в 1.

RetIntervals

NUMOBS вектор элемента из временных интервалов между наблюдениями возврата или один скалярный интервал применился ко всем наблюдениям. Если RetIntervals [] или не задано, ret2price принимает, что все интервалы имеют длину 1.

StartTime

(дополнительное) Скалярное время начала для первого наблюдения, к которому применяются ценовая серия всех активов. Значением по умолчанию является 0.

Method

Вектор символов, указывающий на использованный для расчета актив метода соединения, возвращается. Если Method 'Continuous', [], или незаданный, затем ret2price вычисляет постоянно составляемый, возвращается. Если Method 'Periodic' то ret2price вычисляет простые периодические возвраты. Method является нечувствительным к регистру.

Выходные аргументы

TickSeries

Массив цен активов:

  • Когда RetSeries NUMOBS вектор-столбец элемента, TickSeries NUMOBS+1 вектор-столбец. Первый элемент содержит начальную цену актива и последний элемент новая цена.

  • Когда RetSeries NUMOBS- NUMASSETS матрица, затем TickSeries (NUMOBS+1)-by-NUMASSETS матрица. Первая строка содержит начальную цену активов, и последняя строка содержит новые цены.

TickTimes

NUMOBS+1 вектор элемента ценовых времен наблюдения. Начальное время является нулем, если не задано в StartTime.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Создайте процесс курса акций, постоянно составляемый в 10 процентах

S = 100*exp(0.10*[0:19]'); 
    % Create the stock price series

Вычислите 10 процентов, возвращается для ссылки

R = price2ret(S); % Convert the price series to a 
                  % 10 percent return series

Преобразуйте получившийся ряд возврата в исходный ценовой ряд и сравните результаты:

P = ret2price(R, 100); % Convert to the original price
                       % series
[S P]                  % Compare the original and 
ans = 20×2

  100.0000  100.0000
  110.5171  110.5171
  122.1403  122.1403
  134.9859  134.9859
  149.1825  149.1825
  164.8721  164.8721
  182.2119  182.2119
  201.3753  201.3753
  222.5541  222.5541
  245.9603  245.9603
      ⋮


                       % computed price series
Скрипт Open Live Script

Этот пример сравнивает относительную динамику цен NASDAQ и индексов NYSE.

Загрузите данные о фондовом индексе.

load Data_EquityIdx

Преобразуйте возвраты назад в цены, задав ту же начальную цену, 100, для каждого ряда и графика результаты.

figure;
plot(ret2price(price2ret([DataTable.NASDAQ DataTable.NYSE]), 100))
ylabel('Prices')
legend('Nasdaq', 'NYSE','Location','Best')
axis tight

Figure contains an axes object. The axes object contains 2 objects of type line. These objects represent Nasdaq, NYSE.

Синий (верхний) график показывает NASDAQ ценовой ряд. Зеленый (более низкий) график показывает NYSE ценовой ряд.

Смотрите также

|

Представлено до R2006a

Документация Econometrics Toolbox

Поддержка