Этот пример показывает несколько изменений использования arith2geom.

Учитывая среднее арифметическое m и ковариация C из ежемесячных совокупных доходов получите ежегодный геометрический средний mg и ковариация Cg. В этом случае выходной период (1 год) является 12 раз входным периодом (1 месяц) так, чтобы дополнительный вход t= 12 .

m = [ 0.05; 0.1; 0.12; 0.18 ];
C = [ 0.0064 0.00408 0.00192 0; 
    0.00408 0.0289 0.0204 0.0119;
    0.00192 0.0204 0.0576 0.0336;
    0 0.0119 0.0336 0.1225 ];
[mg, Cg] = arith2geom(m, C, 12)

mg = 4×1

    0.8934
    2.9488
    4.9632
   17.0835

Cg = 4×4
103 ×

    0.0003    0.0004    0.0003         0
    0.0004    0.0065    0.0065    0.0110
    0.0003    0.0065    0.0354    0.0536
         0    0.0110    0.0536    1.0952

Учитывая ежегодное среднее арифметическое m и ковариация C из актива возвращается, получите ежемесячный геометрический средний mg и ковариация Cg. В этом случае выходной период (1 месяц) является 1/12 временами входной период (1 год) так, чтобы дополнительный вход t= 1/12 .

[mg, Cg] = arith2geom(m, C, 1/12)

mg = 4×1

    0.0044
    0.0096
    0.0125
    0.0203

Cg = 4×4

    0.0005    0.0003    0.0002         0
    0.0003    0.0025    0.0017    0.0010
    0.0002    0.0017    0.0049    0.0029
         0    0.0010    0.0029    0.0107

Учитывая среднее арифметическое m и ковариация C из ежемесячных совокупных доходов получайте ежеквартально постоянно составляемый, возвращают моменты. В этом случае выходом является 3 из входных периодов так, чтобы дополнительный вход t= 3 .

[mg, Cg] = arith2geom(m, C, 3)

mg = 4×1

    0.1730
    0.4097
    0.5627
    1.0622

Cg = 4×4

    0.0267    0.0204    0.0106         0
    0.0204    0.1800    0.1390    0.1057
    0.0106    0.1390    0.4606    0.3418
         0    0.1057    0.3418    1.8886