Exponenta Banner

cfdates

Даты потока наличности безопасности фиксированного дохода

свернуть все на странице

Синтаксис

CFlowDates = cfdates(Settle,Maturity)
CFlowDates = cfdates(___,Period,Basis,EndMonthRule,IssueDate,FirstCouponDate,LastCouponDate)

Описание

пример

CFlowDates = cfdates(Settle,Maturity) генерирует матрицу фактических платежных дней потока наличности NUMBONDS ценные бумаги фиксированного дохода. Все даты потока наличности определяются независимо от того, нормальны ли первые и последние периоды купона, длинны или коротки.

пример

CFlowDates = cfdates(___,Period,Basis,EndMonthRule,IssueDate,FirstCouponDate,LastCouponDate) задает опции с помощью одного или нескольких дополнительных аргументов в дополнение к входным параметрам в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Вычислите даты потока наличности, учитывая Settle и Maturity даты.

CFlowDates = cfdates('14 Mar 1997', '30 Nov 1998', 2, 0, 1)
CFlowDates = 1×4

      729541      729724      729906      730089


datestr(CFlowDates)
ans = 4x11 char array
    '31-May-1997'
    '30-Nov-1997'
    '31-May-1998'
    '30-Nov-1998'

Если любые из входных параметров для Settle, Maturity, IssueDate, FirstCouponDate, или LastCouponDate массивы datetime, затем CFlowDates возвращен как массив datetime. Например:

CFlowDates = cfdates('14-Mar-1997', datetime('30-Nov-1998','Locale','en_US'), 2, 0, 1)
CFlowDates = 1x4 datetime
   31-May-1997   30-Nov-1997   31-May-1998   30-Nov-1998

Учитывая три ценных бумаги с различными датами погашения и теми же параметрами по умолчанию:

Maturity = ['30-Sep-1997'; '31-Oct-1998'; '30-Nov-1998'];
CFlowDates = cfdates('14-Mar-1997', Maturity)
CFlowDates = 3×4

      729480      729663         NaN         NaN
      729510      729694      729875      730059
      729541      729724      729906      730089

Смотреть на даты потока наличности последней безопасности:

datestr(CFlowDates(3,:))
ans = 4x11 char array
    '31-May-1997'
    '30-Nov-1997'
    '31-May-1998'
    '30-Nov-1998'

Входные параметры

свернуть все

Расчетный день в виде NINST- 1 вектор с помощью последовательных чисел даты, массива ячеек векторов символов даты или массива datetime. Settle должен быть ранее, чем Maturity.

Типы данных: double | char | cell | datetime

Дата погашения в виде NINST- 1 вектор с помощью последовательных чисел даты, массива ячеек векторов символов даты или массива datetime.

Типы данных: double | char | cell | datetime

(Необязательно) Купоны в год связи в виде вектора из положительных целых чисел от набора [1,2,3,4,6,12].

Типы данных: double

(Необязательно) базис Дневного количества в виде положительных целых чисел с помощью NINST- 1 вектор.

  •  0 = фактический/фактический

  •  1 = 30/360 (СИА)

  •  2 = Фактический/360

  •  3 = Фактический/365

  •  4 = 30/360 (PSA)

  •  5 = 30/360 (ISDA)

  •  6 = 30/360 (европеец)

  •  7 = Фактический/365 (японский язык)

  •  8 = фактический/фактический (ICMA)

  •  9 = Фактический/360 (ICMA)

  •  10 = Фактический/365 (ICMA)

  •  11 = 30/360E (ICMA)

  •  12 = Фактический/365 (ISDA)

  •  13 = ШИНА/252

Для получения дополнительной информации смотрите Базис.

Типы данных: double

(Необязательно) Конец месяца управляет флагом в виде скаляра или NUMBONDS- 1 или 1- NUMBONDS вектор. Это правило применяется только когда Maturity дата конца месяца в течение месяца, имея 30 или меньше дней.

  • 0 = Проигнорируйте правило, подразумевая, что платежный день облигационного купона всегда является тем же числовым днем месяца.

  • 1 = Установите правило о, подразумевая, что платежный день облигационного купона всегда является прошлым фактическим днем месяца.

Типы данных: логический

(Необязательно) дата Выпуска облигаций в виде скаляра или NUMBONDS- 1 или 1- NUMBONDS вектор с помощью последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime.

Если вы не задаете IssueDate, платежные дни потока наличности определяются из других входных параметров.

Типы данных: double | char | datetime

Неправильная или нормальная первая дата купона в виде скаляра или NUMBONDS- 1 или 1- NUMBONDS вектор с помощью последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime.

Если вы не задаете FirstCouponDate, платежные дни потока наличности определяются из других входных параметров.

Типы данных: double | char | datetime

Неправильная или нормальная последняя дата купона в виде скаляра или NUMBONDS- 1 или 1- NUMBONDS вектор с помощью последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime.

Если вы не задаете LastCouponDate, платежные дни потока наличности определяются из других входных параметров.

Типы данных: double | char | datetime

Выходные аргументы

свернуть все

Фактические платежные дни потока наличности, возвращенные как N- матрица строки дат в последовательном формате даты или формате datetime (если какие-либо входные параметры находятся в формате datetime). CFlowDates имеет NUMBONDS строки и количество столбцов определяются максимальным количеством платежных дней потока наличности, требуемых содержать портфель связи. NaNs дополнены для связей, которые имеют меньше, чем максимальное количество платежных дней потока наличности. Используйте функцию datestr преобразовывать последовательные числа даты в векторы символов отформатированной даты.

Если все входные параметры для Settle, Maturity, IssueDate, FirstCouponDate, или LastCouponDate или последовательные числа даты или векторы символов даты, затем CFlowDates возвращен как последовательный номер даты.

Если любые из входных параметров для Settle, Maturity, IssueDate, FirstCouponDate, или LastCouponDate массивы datetime, затем CFlowDates возвращен как массив datetime.

Примечание

Флаги потока наличности для портфеля связей были раньше доступны как cfdates второй выходной аргумент, CFlowFlags. Можно теперь использовать cfamounts получить эти флаги. Если вы задаете CFlowFlags аргумент, cfdates отображает сообщение, направляющее вас, чтобы использовать cfamounts.

Смотрите также

| | | | | | | | | | |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Toolbox

Поддержка