Даты потока наличности безопасности фиксированного дохода
CFlowDates = cfdates(Settle,Maturity)NUMBONDS ценные бумаги фиксированного дохода. Все даты потока наличности определяются независимо от того, нормальны ли первые и последние периоды купона, длинны или коротки.
CFlowDates = cfdates(___,Period,Basis,EndMonthRule,IssueDate,FirstCouponDate,LastCouponDate)
Вычислите даты потока наличности, учитывая Settle и Maturity даты.
CFlowDates = cfdates('14 Mar 1997', '30 Nov 1998', 2, 0, 1)
CFlowDates = 1×4
729541 729724 729906 730089
datestr(CFlowDates)
ans = 4x11 char array
'31-May-1997'
'30-Nov-1997'
'31-May-1998'
'30-Nov-1998'
Если любые из входных параметров для Settle, Maturity, IssueDate, FirstCouponDate, или LastCouponDate массивы datetime, затем CFlowDates возвращен как массив datetime. Например:
CFlowDates = cfdates('14-Mar-1997', datetime('30-Nov-1998','Locale','en_US'), 2, 0, 1)
CFlowDates = 1x4 datetime
31-May-1997 30-Nov-1997 31-May-1998 30-Nov-1998
Учитывая три ценных бумаги с различными датами погашения и теми же параметрами по умолчанию:
Maturity = ['30-Sep-1997'; '31-Oct-1998'; '30-Nov-1998']; CFlowDates = cfdates('14-Mar-1997', Maturity)
CFlowDates = 3×4
729480 729663 NaN NaN
729510 729694 729875 730059
729541 729724 729906 730089
Смотреть на даты потока наличности последней безопасности:
datestr(CFlowDates(3,:))
ans = 4x11 char array
'31-May-1997'
'30-Nov-1997'
'31-May-1998'
'30-Nov-1998'
Settle — Расчетный деньРасчетный день в виде NINST- 1 вектор с помощью последовательных чисел даты, массива ячеек векторов символов даты или массива datetime. Settle должен быть ранее, чем Maturity.
Типы данных: double | char | cell | datetime
Maturity — Дата погашенияДата погашения в виде NINST- 1 вектор с помощью последовательных чисел даты, массива ячеек векторов символов даты или массива datetime.
Типы данных: double | char | cell | datetime
Period — Купоны в год связи[1,2,3,4,6,12](Необязательно) Купоны в год связи в виде вектора из положительных целых чисел от набора [1,2,3,4,6,12].
Типы данных: double
Basis — Базис дневного количества[1...13] | вектор из положительных целых чисел набора [1...13](Необязательно) базис Дневного количества в виде положительных целых чисел с помощью NINST- 1 вектор.
0 = фактический/фактический
1 = 30/360 (СИА)
2 = Фактический/360
3 = Фактический/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европеец)
7 = Фактический/365 (японский язык)
8 = фактический/фактический (ICMA)
9 = Фактический/360 (ICMA)
10 = Фактический/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = Фактический/365 (ISDA)
13 = ШИНА/252
Для получения дополнительной информации смотрите Базис.
Типы данных: double
EndMonthRule — Флаг правила конца месяца0 или 1(Необязательно) Конец месяца управляет флагом в виде скаляра или NUMBONDS- 1 или 1- NUMBONDS вектор. Это правило применяется только когда Maturity дата конца месяца в течение месяца, имея 30 или меньше дней.
0 = Проигнорируйте правило, подразумевая, что платежный день облигационного купона всегда является тем же числовым днем месяца.
1 = Установите правило о, подразумевая, что платежный день облигационного купона всегда является прошлым фактическим днем месяца.
Типы данных: логический
IssueDate — Дата выпуска облигаций(Необязательно) дата Выпуска облигаций в виде скаляра или NUMBONDS- 1 или 1- NUMBONDS вектор с помощью последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime.
Если вы не задаете IssueDate, платежные дни потока наличности определяются из других входных параметров.
Типы данных: double | char | datetime
FirstCouponDate — Неправильная или нормальная первая дата купонаНеправильная или нормальная первая дата купона в виде скаляра или NUMBONDS- 1 или 1- NUMBONDS вектор с помощью последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime.
Если вы не задаете FirstCouponDate, платежные дни потока наличности определяются из других входных параметров.
Типы данных: double | char | datetime
LastCouponDate — Неправильная или нормальная последняя дата купонаНеправильная или нормальная последняя дата купона в виде скаляра или NUMBONDS- 1 или 1- NUMBONDS вектор с помощью последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime.
Если вы не задаете LastCouponDate, платежные дни потока наличности определяются из других входных параметров.
Типы данных: double | char | datetime
CFlowDates — Фактические платежные дни потока наличностиФактические платежные дни потока наличности, возвращенные как N- матрица строки дат в последовательном формате даты или формате datetime (если какие-либо входные параметры находятся в формате datetime). CFlowDates имеет NUMBONDS строки и количество столбцов определяются максимальным количеством платежных дней потока наличности, требуемых содержать портфель связи. NaNs дополнены для связей, которые имеют меньше, чем максимальное количество платежных дней потока наличности. Используйте функцию datestr преобразовывать последовательные числа даты в векторы символов отформатированной даты.
Если все входные параметры для Settle, Maturity, IssueDate, FirstCouponDate, или LastCouponDate или последовательные числа даты или векторы символов даты, затем CFlowDates возвращен как последовательный номер даты.
Если любые из входных параметров для Settle, Maturity, IssueDate, FirstCouponDate, или LastCouponDate массивы datetime, затем CFlowDates возвращен как массив datetime.
Примечание
Флаги потока наличности для портфеля связей были раньше доступны как cfdates второй выходной аргумент, CFlowFlags. Можно теперь использовать cfamounts получить эти флаги. Если вы задаете CFlowFlags аргумент, cfdates отображает сообщение, направляющее вас, чтобы использовать cfamounts.
accrfrac | cfamounts | cftimes | cpncount | cpndaten | cpndatenq | cpndatep | cpndaysn | cpndaysp | cpnpersz | datetime | cpndatepq
У вас есть модифицированная версия этого примера. Вы хотите открыть этот пример со своими редактированиями?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.