days360

Дни между датами на основе 360-дневного года

свернуть все на странице

Синтаксис

NumDays = days360(StartDate,EndDate)

Описание

пример

NumDays = days360(StartDate,EndDate) возвращает номер дней между StartDate и EndDate на основе 360-дневного года (то есть, все месяцы содержат 30 дней). Если EndDate ранее, чем StartDate, NumDays отрицательно.

Или входной параметр может содержать несколько значений, но если так, другой должен содержать то же количество значений или одного значения, которое применяется ко всем. Например, если StartDate n - символьный массив строки векторов символов даты, затем EndDate должен быть N- 1 вектор из целых чисел или одного целого числа. NumDays затем N- 1 вектор из чисел даты.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Определите NumDays использование векторов символов даты для StartDate и EndDate. 

NumDays = days360('15-jan-2000', '15-mar-2000')
NumDays = 60

Определите NumDays использование массива datetime для StartDate. 

NumDays = days360(datetime('15-jan-2000','Locale','en_US'), '15-mar-2000')
NumDays = 60

Определите NumDays использование вектора для EndDate. 

MoreDays = ['15-mar-2000'; '15-apr-2000'; '15-jun-2000'];
NumDays = days360('15-jan-2000', MoreDays)
NumDays = 3×1

    60
    90
   150

Входные параметры

свернуть все

Дата начала в виде скаляра или N- 1 или 1- N вектор с помощью последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Дата окончания в виде скаляра или N- 1 или 1- N вектор с помощью последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Выходные аргументы

свернуть все

Номер дней между двумя датами, возвращенными как скаляр или N- 1 или 1- N вектор, содержащий номер дней.

NumDays возвращается как двойное для последовательного номера даты, вектора символов даты или входных параметров datetime для StartDate и EndDate.

Ссылки

[1] Приложение к ассоциации индустрии ценных бумаг, методам расчета стандартных защит: формулы ценных бумаг фиксированного дохода для аналитических мер. Издание 2, Spring 1995.

Смотрите также

| | | | |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте