Граничные меры для связи с плавающей ставкой
[ вычисляет граничные меры для связи с плавающей ставкой. Margin,AdjPrice] = floatmargin(Price,SpreadSettle,Maturity)
Используйте floatmargin вычислить следующие типы граничных мер для связи с плавающей ставкой:
Распространитесь для жизни
Настроенное простое поле
Настроенное общее поле
Чтобы вычислить скидку граничное или нулевое дисконтное поле, смотрите floatdiscmargin.
[ добавляют дополнительные аргументы пары "имя-значение". Margin,AdjPrice] = floatmargin(___,Name,Value)
Используйте floatmargin вычислить граничные меры для spreadforlife, adjustedsimple, и adjustedtotal для долгового обязательства с плавающей ставкой.
Задайте данные для долгового обязательства с плавающей ставкой.
Price = 99.99; Spread = 50; Settle = '20-Jan-2011'; Maturity = '15-Jan-2012'; LatestFloatingRate = 0.05; StubRate = 0.049; SpotRate = 0.05; Reset = 4; Basis = 2;
Вычислите spreadforlife.
Margin = floatmargin(Price, Spread, Settle, Maturity, 'Reset', ... Reset, 'Basis', Basis)
Margin = 51.0051
Вычислите adjustedsimple поле.
[Margin, AdjPrice] = floatmargin(Price, Spread, Settle, Maturity, ... 'SpreadType', 'adjustedsimple', 'RateInfo', [StubRate, SpotRate], ... 'LatestFloatingRate', LatestFloatingRate, 'Reset', Reset, 'Basis', Basis)
Margin = 53.2830
AdjPrice = 99.9673
Вычислите adjustedtotal поле.
[Margin, AdjPrice] = floatmargin(Price, Spread, Settle, Maturity, ... 'SpreadType', 'adjustedtotal', 'RateInfo', [StubRate, SpotRate], ... 'LatestFloatingRate', LatestFloatingRate, 'Reset', Reset, 'Basis', Basis)
Margin = 53.4463
AdjPrice = 99.9673
Используйте floatmargin вычислить поле измеряется для spreadforlife, adjustedsimple, и adjustedtotal для долгового обязательства с плавающей ставкой с помощью datetime входные параметры.
Price = 99.99; Spread = 50; Settle = '20-Jan-2011'; Maturity = '15-Jan-2012'; LatestFloatingRate = 0.05; StubRate = 0.049; SpotRate = 0.05; Reset = 4; Basis = 2; Settle = datetime(Settle,'Locale','en_US'); Maturity = datetime(Maturity,'Locale','en_US'); [Margin, AdjPrice] = floatmargin(Price, Spread, Settle, Maturity, ... 'SpreadType', 'adjustedsimple', 'RateInfo', [StubRate, SpotRate], ... 'LatestFloatingRate', LatestFloatingRate, 'Reset', Reset, 'Basis', Basis)
Margin = 53.2830
AdjPrice = 99.9673
Price — Цены облигаций, где распространения должны быть вычисленыЦены облигаций, где распространения должны быть вычислены в виде NINST- 1 матрица.
Типы данных: double
Spread — Количество пунктов по ссылочному уровнюКоличество пунктов по ссылочному уровню в виде NINST- 1 матрица.
Типы данных: double
Settle — Расчетный день связей с плавающей ставкойРасчетный день связей с плавающей ставкой в виде последовательного номера даты, вектора символов даты или массива datetime. Если предоставлено как NINST- 1 вектор из дат, все расчетные дни должны быть тем же самым (только один расчетный день поддерживается),
Типы данных: double | char | datetime
Maturity — Дата погашения связи с плавающей ставкойДата погашения связи с плавающей ставкой в виде последовательного номера даты, вектора символов даты или массива datetime.
Типы данных: double | char | datetime
Задайте дополнительные разделенные запятой пары Name,Value аргументы. Name имя аргумента и Value соответствующее значение. Name должен появиться в кавычках. Вы можете задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке, например: Name1, Value1, ..., NameN, ValueN.
[Margin,AdjPrice] = floatmargin(Price,Spread,Settle,Maturity, 'SpreadType','adjustedtotal','RateInfo',[StubRate,SpotRate],'LatestFloatingRate',.0445,'Reset',2,'Basis',5)SpreadType — Тип распространения, чтобы вычислитьspreadforlife (значение по умолчанию) | adjustedsimpleadjustedtotalТип распространения к вычисляет, заданный типом в виде spreadforlife, adjustedsimple, или adjustedtotal.
Примечание
Если SpreadType spreadforlife (значение по умолчанию), затем аргументы name-value LatestFloatingRate и RateInfo не используются. Если SpreadType adjustedsimple или adjustedtotal, затем аргументы name-value LatestFloatingRate и RateInfo должен быть задан.
Типы данных: double
LatestFloatingRate — Уровень для следующего плавающего платежного набора наконец сбросил датуУровень для следующей плавающей оплаты установлен в последнюю дату сброса в виде NINST- 1 вектор.
Примечание
Этот уровень должен быть задан для SpreadType из adjustedsimple и adjustedtotal.
Типы данных: double
RateInfo — Информация о процентной ставкеинформация о процентной ставке в виде NINST- 2 вектор, где:
Первый столбец является тупиковым уровнем между расчетным днем и первой купонной ставкой.
Второй столбец является ссылочным уровнем для термина плавающих купонов (например, 3-месячный LIBOR с расчетного дня для связи с Reset из 4).
Примечание
RateInfo должен быть задан для SpreadType из adjustedsimple и adjustedtotal.
Типы данных: double
Reset — Частота платежей в годЧастота платежей в год в виде NINST- 1 вектор.
Типы данных: double
Basis — Базис дневного количества используется для вычислений фактора времени[0...13] | вектор из целых чисел набора [0...13]Базис дневного количества используется для вычислений фактора времени в виде NINST- 1 вектор. Значения:
0 = фактический/фактический
1 = 30/360 (СИА)
2 = Фактический/360
3 = Фактический/365
4 = 30/360 (PSA)
5 = 30/360 (ISDA)
6 = 30/360 (европеец)
7 = Фактический/365 (японский язык)
8 = фактический/фактический (ICMA)
9 = Фактический/360 (ICMA)
10 = Фактический/365 (ICMA)
11 = 30/360E (ICMA)
12 = Фактический/365 (ISDA)
13 = ШИНА/252
Для получения дополнительной информации смотрите Базис.
Типы данных: double
Principal — Отвлеченные основные суммыОтвлеченные основные суммы в виде NINST- 1 вектор.
Типы данных: double
EndMonthRule — Флаг правила конца месяца0 или 1Правило конца месяца отмечает в виде NINST- 1 вектор. Это правило применяется только когда Maturity дата конца месяца в течение месяца, имея 30 или меньше дней.
0 = Проигнорируйте правило, подразумевая, что платежный день облигационного купона всегда является тем же числовым днем месяца.
1 = Установите правило о, подразумевая, что платежный день облигационного купона всегда является прошлым фактическим днем месяца.
Типы данных: логический
Holidays — Даты праздниковholidays.m используемый (значение по умолчанию)Даты праздников в виде NHOLIDAYS- 1 вектор из MATLAB® даты с помощью последовательных чисел даты, векторов символов даты или массивов datetime. Праздники используются в вычислении рабочих дней.
Типы данных: double | char | datetime
BusinessDayConvention — Соглашения рабочего дня'actual'
(значение по умолчанию) | вектор символов с values'actual', 'follow', 'modifiedfollow', 'previous'или 'modifiedprevious'Соглашения рабочего дня в виде NINST- 1 массив ячеек из символьных векторов соглашений рабочего дня, которые будут использоваться в вычислительных платежных днях. Выбор для соглашения рабочего дня определяет, как обработаны нерабочие дни. Нерабочие дни заданы как выходные плюс любая другая дата, что компании не открыты (например, установленные законом праздники). Значения:
'actual' — Нерабочие дни эффективно проигнорированы. Потоки наличности, которые падают в нерабочие дни, приняты, чтобы быть распределенными в фактическую дату.
'follow' — Потоки наличности, которые падают в нерабочий день, приняты, чтобы быть распределенными в следующий рабочий день.
'modifiedfollow' — Потоки наличности, которые падают в нерабочий день, приняты, чтобы быть распределенными в следующий рабочий день. Однако, если следующий рабочий день находится в различном месяце, предыдущий рабочий день принят вместо этого.
'previous' — Потоки наличности, которые падают в нерабочий день, приняты, чтобы быть распределенными в предыдущий рабочий день.
'modifiedprevious' — Потоки наличности, которые падают в нерабочий день, приняты, чтобы быть распределенными в предыдущий рабочий день. Однако, если предыдущий рабочий день находится в различном месяце, следующий рабочий день принят вместо этого.
Типы данных: char | cell
Margin — Распространения для связи с плавающей ставкойРаспространения для связи с плавающей ставкой, возвращенной как NINST- 1 вектор.
AdjPrice — Настроенная цена раньше вычисляла распространения для SpreadType из adjustedsimple и adjustedtotalНастроенная цена раньше вычисляла распространения для SpreadType из adjustedsimple и adjustedtotal, возвращенный как NINST- 1 вектор.
[1] Fabozzi, Франк Дж., Манн, Стивен V. Ценные бумаги с плавающей ставкой. Джон Вайли и сыновья, Нью-Йорк, 2000.
[2] Fabozzi, Франк Дж., Манн, Стивен V. Введение в аналитику фиксированного дохода: анализ относительного значения, меры по риску и оценка. Джон Вайли и сыновья, Нью-Йорк, 2010.
floatdiscmargin | floatbyzero (Financial Instruments Toolbox) | bndspread | datetime
У вас есть модифицированная версия этого примера. Вы хотите открыть этот пример со своими редактированиями?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.