Exponenta Banner

tbl2bond

Параметры казначейской облигации, данные параметры Казначейского векселя

свернуть все на странице

Синтаксис

[TBondMatrix,Settle] = tbl2bond(TBillMatrix)

Описание

пример

[TBondMatrix,Settle] = tbl2bond(TBillMatrix) вновь заявляет о параметрах рынка Казначейского векселя США в форме Казначейской облигации США как облигации с нулевым купоном. Эта функция делает Казначейские векселя непосредственно сопоставимыми с Казначейскими облигациями и примечаниями.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

В этом примере показано, как вновь заявить о параметрах учетного рынка Казначейства США в форме связи Казначейства США, учитывая опубликованные параметры рынка Казначейского векселя на 22 декабря 1997.

TBill = [datenum('jan 02 1998')  10  0.0526  0.0522  0.0530
         datenum('feb 05 1998')  44  0.0537  0.0533  0.0544
         datenum('mar 05 1998')  72  0.0529  0.0527  0.0540];

TBond = tbl2bond(TBill)
TBond = 3×5
105 ×

         0    7.2976    0.0010    0.0010    0.0000
         0    7.2979    0.0010    0.0010    0.0000
         0    7.2982    0.0010    0.0010    0.0000
Скрипт Open Live Script

В этом примере показано, как использовать datetime введите, чтобы вновь заявить о параметрах учетного рынка Казначейства США в форме связи Казначейства США, учитывая опубликованные параметры рынка Казначейского векселя на 22 декабря 1997. 

TBill = [datenum('jan 02 1998')  10  0.0526  0.0522  0.0530
         datenum('feb 05 1998')  44  0.0537  0.0533  0.0544
         datenum('mar 05 1998')  72  0.0529  0.0527  0.0540];

dates = datetime(TBill(:,1), 'ConvertFrom', 'datenum','Locale','en_US');
data = TBill(:,2:end);
t=[table(dates) array2table(data)];
[TBond, Settle] = tbl2bond(t)
TBond=3×5 table
    CouponRate     Maturity       Bid      Asked     AskYield
    __________    ___________    ______    ______    ________

        0         02-Jan-1998    99.854    99.855      0.053 
        0         05-Feb-1998    99.344    99.349     0.0544 
        0         05-Mar-1998    98.942    98.946      0.054 


Settle = 3x1 datetime
   22-Dec-1997
   22-Dec-1997
   22-Dec-1997

Входные параметры

свернуть все

Параметры казначейского векселя в виде таблицы с 5 столбцами или N- 5 матрица информации о связи, где столбцы таблицы или столбцы матрицы содержит:

  • Maturity (Необходимая) Дата погашения Казначейских векселей в виде последовательного номера даты при использовании матрицы. Использование datenum преобразовывать векторы символов даты в последовательные числа даты. Если вход TBillMatrix таблица, Maturity даты могут быть последовательными числами даты, векторами символов даты или массивами datetime.

  • DaysMaturity (Необходимые) Дни к зрелости в виде целого числа. Дни к зрелости заключаются в кавычки на базисе дня пропуска; фактическим номером дней от урегулирования до зрелости является DaysMaturity + 1.

  • Bid (Требуемый) уровень банковской учетной ставки Предложения (процентная скидка от номинальной стоимости, в которой мог быть куплен счет, пересчитала на год на базисе простого процента) в виде десятичной дроби.

  • Asked (Требуемый) Спрошенный уровень банковской учетной ставки в виде десятичной дроби.

  • AskYield (Требуемое) Спрошенное выражение (доходность по облигациям от содержания счета к зрелости, пересчитанной на год на базисе простого процента и принятии 365-дневного года) в виде десятичной дроби.

Типы данных: double | table

Выходные аргументы

свернуть все

Параметры казначейской облигации, возвращенные как таблица или матрица в зависимости от TBillMatrix входной параметр.

Когда TBillMatrix таблица, TBondMatrix также таблица и тип переменной для Maturity даты в TBondMatrix (столбец 1) совпадает с типом переменной для Maturity в TBillMatrix. Например, если Maturity даты являются массивами datetime в TBillMatrix, они также будут массивами datetime в TBondMatrix.

Когда TBillMatrix входом является N- 5 матрица, затем каждая строка описывает Казначейскую облигацию.

Параметры или столбцы, возвращенные для TBondMatrix :

  • CouponRate Купонная ставка (Столбца 1), которая всегда является 0 поскольку Казначейские векселя являются, по определению, инструментом нулевого купона.

    .

  • Maturity (Столбец 2) Дата погашения для каждой связи в портфеле как последовательный номер даты. Формат дат совпадает с форматом, используемым для Maturity в TBillMatrix (последовательный номер даты, вектор символов даты или массив datetime).

  • Bid (Столбец 3) Цена предложения на основе номинальной стоимости в размере 100$.

  • Asked (Столбец 4) Запрашиваемая цена на основе номинальной стоимости в размере 100$.

  • AskYield (Столбец 5) Спрошенный доход до срока погашения: эффективный возврат из содержания связи к зрелости, пересчитанной на год на базисе сложного процента.

Расчетные дни подразумеваются датами погашения и номером дней к кавычке зрелости, возвращенной как N- 5 вектор, содержащий последовательные числа даты, по умолчанию. Settle возвращен как массив datetime только если вход TBillMatrix таблица, содержащая массивы datetime для Maturity в первом столбце.

Смотрите также

|

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Toolbox

Поддержка