tomonthly

Преобразуйте в ежемесячный журнал

tomonthly не рекомендуется. Использование convert2monthly вместо этого.

Синтаксис

newfts = tomonthly(oldfts)
newfts = tomonthly(oldfts,'ParameterName',ParameterValue, ...)

Аргументы

oldfts

Финансовый объект временных рядов.

Описание

newfts = tomonthly(oldfts) преобразует финансовые временные ряды любой частоты к ежемесячной частоте. День конца месяца по умолчанию является прошлым рабочим днем месяца. tomonthly использование holidays.m определить допустимые торговые дни.

Примечание

Если oldfts содержит информацию времени суток, newfts отображает время суток как 00:00 в течение тех дней, которые ранее не существовали в oldfts.

Пустой) переданный как входные параметры для значений пары параметра для tomonthly инициировал использование значений по умолчанию.

newfts = tomonthly(oldfts,'ParameterName',ParameterValue, ...) принимает название параметра / пары значения параметров, как введено, как задано в следующей таблице.

'ParameterName'	Значение параметров	Описание
`CalcMethod`	`CumSum`	Возвращает совокупную сумму значений в течение каждого месяца. Данным для недостающих дат дают значение `0`.
	`Exact`	Возвращает точное значение в конце даты. Никакое манипулирование данными не происходит.
	`Nearest`	(Значение по умолчанию) Возвращает значения, расположенные в конце даты. Если там пропускает данные, 'Самые близкие' возвраты самая близкая точка данных, предшествующая дате конца месяца.
	`SimpAvg`	Возвращает усредненное ежемесячное значение, которое только учитывает даты с данными (non-`NaN`) в течение каждого месяца.
	`v21x`	Этот режим совместим с предыдущими версиями этой функции (Версия 2.1.x и ранее). Это возвращает усредненное значение конца месяца с помощью предыдущего `tomonthly` алгоритм. Этот алгоритм учитывает все даты и данные. Для дат, которые не содержат данных, данные приняты, чтобы быть `0`.
	Примечание Если вы устанавливаете `CalcMethod` к `v21x`, настройки для всего следующего названия параметра / пары значения параметров не поддерживаются.
`BusDays`	0	Генерирует ежемесячные финансовые временные ряды, которые лежат в диапазоне от первого свидания до последней даты в `oldfts` (включает нерабочие дни NYSE и праздники).
	1	(Значение по умолчанию) Генерирует ежемесячные финансовые временные ряды, которые лежат в диапазоне от первого свидания до последней даты в `oldfts` (исключает нерабочие дни NYSE и праздники и выходные на основе `AltHolidays` и `Weekend`). Если дата конца месяца падения в нерабочий день или праздник NYSE, возвращается в последний рабочий день из месяца. Закрытия рынка NYSE, праздники, и выходные наблюдаются если `AltHolidays` и `Weekend` не предоставляются или не пусты (`[]`).
`DateFilter`	`Absolute`	(Значение по умолчанию) Возвращает все ежемесячные даты между датами начала и конца `oldfts`. Некоторые даты могут быть игнорированы если `BusDays = 1`. Примечание Значение по умолчанию должно создать временные ряды с каждой датой в заданной периодичности, которая является с `DateFilter` = `Absolute`. Если вы используете `DateFilter` = `Relative`, эффекты конечной точки не применяются, поскольку только ваши данные задают, какие даты появляются в выходном объекте временных рядов.
	`Relative`	Возвращает только ежемесячные даты, которые существуют в `oldfts`. Некоторые даты могут быть игнорированы если `BusDays = 1`.
`ED`	0	(Значение по умолчанию) дата конца месяца в последний день (или в последний рабочий день) месяца.
	1 - 31	Возвращает значения в заданный день конца месяца. Месяцы, которые не содержат заданный день конца месяца, возвращаются в последний день из месяца вместо этого (например, `ED = 31` не существует на февраль). Если конец месяца падает в нерабочий день NYSE или праздник, предыдущий рабочий день возвращен если `BusDays = 1`.
`EndPtTol`	`началоконец`]	Обозначает минимальный номер дней, которые составляют нечетный месяц в конечных точках временных рядов (прежде чем первый целый период и после последнего целого периода). `Begin` и `End` должен быть `-1` или любое положительное целое число, больше, чем или равный `0`. Одно значение вводится для `EndPtTol` совпадает с определением что одно значение для `Begin` и `End`. -1 Не включайте нечетные даты месяца и данные в вычислениях. 0 (Значение по умолчанию) Включает все нечетные даты месяца и данные в вычислениях. `n` Номер дней, которые составляют нечетный месяц. Если минимальному номеру дней не соответствуют, нечетные даты месяца и данные проигнорированы.
Следующая схема является общим описанием факторов, вовлеченных в определение конечных точек для этой функции.
`TimeSpec`	`First`	Возвращает только наблюдение, которое происходит в первый (самый ранний) раз для определенной даты.
	`Last`	(Значение по умолчанию) Возвращает только наблюдение, которое происходит в прошлый (последний) раз для определенной даты.
`AltHolidays`		Вектор из дат, задающих альтернативный набор дат закрытия рынка.
	-1	Исключает все праздники.
`Weekend`		Вектор из длины 7 содержащий 0 и 1's. Значение `1` указывает на день выходных дней. Первый элемент этого вектора соответствует в воскресенье. Например, когда в субботу и воскресенье дни выходных дней (значение по умолчанию) затем `Weekend = [1 0 0 0 0 0 1]`.

Примеры

свернуть все

Преобразуйте объект временных рядов от еженедельника до ежемесячных значений

Скрипт Open Live Script

В этом примере показано, как преобразовать объект временных рядов от еженедельника до ежемесячных значений.

Загрузите данные из файла predict_ret_data.mat и используйте fints функция, чтобы создать временные ряды возражает с еженедельной частотой.

load predict_ret_data.mat
x0 = fints(expdates, expdata, {'Metric'}, 'w', 'Index')

Warning: FINTS is not recommended. Use TIMETABLE instead. For more information, see <a href="matlab:web(fullfile(docroot, 'finance/convert-from-fints-to-timetables.html'))">Convert Financial Time Series Objects (fints) to Timetables</a>.

 
x0 = 
 
    desc:  Index
    freq:  Weekly (2)

    {'dates:  (53)'}    {'Metric:  (53)'}
    {'01-Jan-1999' }    {[      97.8872]}
    {'08-Jan-1999' }    {[      97.0847]}
    {'15-Jan-1999' }    {[     109.6312]}
    {'22-Jan-1999' }    {[     105.5743]}
    {'29-Jan-1999' }    {[     108.4028]}
    {'05-Feb-1999' }    {[     134.4882]}
    {'12-Feb-1999' }    {[     117.5581]}
    {'19-Feb-1999' }    {[     106.6683]}
    {'26-Feb-1999' }    {[     118.2912]}
    {'05-Mar-1999' }    {[     105.6835]}
    {'12-Mar-1999' }    {[     128.5836]}
    {'19-Mar-1999' }    {[     115.1746]}
    {'26-Mar-1999' }    {[     131.2854]}
    {'02-Apr-1999' }    {[     130.7116]}
    {'09-Apr-1999' }    {[     123.1684]}
    {'16-Apr-1999' }    {[     107.2975]}
    {'23-Apr-1999' }    {[      91.5625]}
    {'30-Apr-1999' }    {[      78.5738]}
    {'07-May-1999' }    {[      65.2904]}
    {'14-May-1999' }    {[      70.8581]}
    {'21-May-1999' }    {[      72.4807]}
    {'28-May-1999' }    {[      72.9190]}
    {'04-Jun-1999' }    {[      64.3460]}
    {'11-Jun-1999' }    {[      59.8743]}
    {'18-Jun-1999' }    {[      55.0026]}
    {'25-Jun-1999' }    {[      49.4032]}
    {'02-Jul-1999' }    {[      49.9485]}
    {'09-Jul-1999' }    {[      47.8061]}
    {'16-Jul-1999' }    {[      61.0517]}
    {'23-Jul-1999' }    {[      58.9313]}
    {'30-Jul-1999' }    {[      53.9584]}
    {'06-Aug-1999' }    {[      44.8472]}
    {'13-Aug-1999' }    {[      45.0463]}
    {'20-Aug-1999' }    {[      45.1088]}
    {'27-Aug-1999' }    {[      56.4897]}
    {'03-Sep-1999' }    {[      61.2449]}
    {'10-Sep-1999' }    {[      58.1012]}
    {'17-Sep-1999' }    {[      50.8974]}
    {'24-Sep-1999' }    {[      46.5143]}
    {'01-Oct-1999' }    {[      38.0806]}
    {'08-Oct-1999' }    {[      33.6664]}
    {'15-Oct-1999' }    {[      34.2992]}
    {'22-Oct-1999' }    {[      33.4202]}
    {'29-Oct-1999' }    {[      36.9287]}
    {'05-Nov-1999' }    {[      35.1278]}
    {'12-Nov-1999' }    {[      41.8128]}
    {'19-Nov-1999' }    {[      35.8199]}
    {'26-Nov-1999' }    {[      36.9495]}
    {'03-Dec-1999' }    {[      36.2880]}
    {'10-Dec-1999' }    {[      33.8457]}
    {'17-Dec-1999' }    {[      33.3868]}
    {'24-Dec-1999' }    {[      32.7737]}
    {'31-Dec-1999' }    {[      28.5665]}

Используйте tomonthly получить ежемесячный агрегат для x0 временной ряд.

x1 = tomonthly(x0)

Warning: FINTS is not recommended. Use convert2monthly instead.

 
x1 = 
 
    desc:  TOMONTHLY: Index
    freq:  Monthly (3)

    {'dates:  (12)'}    {'Metric:  (12)'}
    {'29-Jan-1999' }    {[     108.4028]}
    {'26-Feb-1999' }    {[     118.2912]}
    {'31-Mar-1999' }    {[     131.2854]}
    {'30-Apr-1999' }    {[      78.5738]}
    {'28-May-1999' }    {[      72.9190]}
    {'30-Jun-1999' }    {[      49.4032]}
    {'30-Jul-1999' }    {[      53.9584]}
    {'31-Aug-1999' }    {[      56.4897]}
    {'30-Sep-1999' }    {[      46.5143]}
    {'29-Oct-1999' }    {[      36.9287]}
    {'30-Nov-1999' }    {[      36.9495]}
    {'31-Dec-1999' }    {[      28.5665]}

Темы

Преобразование данных и преобразование частоты

Представлено до R2006a

Документация