Exponenta Banner

toweekly

Преобразуйте в еженедельник

свернуть все на странице

toweekly не рекомендуется. Использование convert2weekly вместо этого.

Синтаксис

newfts = toweekly(oldfts)
newfts = toweekly(oldfts,'ParameterName',ParameterValue, ...)

Аргументы

oldfts

Финансовый объект временных рядов.

Описание

newfts = toweekly(oldfts) преобразует финансовые временные ряды любой частоты к еженедельной частоте. Еженедельные дни по умолчанию являются пятницами или в последний рабочий день недели. toweekly использование holidays.m определить допустимые торговые дни.

Примечание

Если oldfts содержит информацию времени суток, newfts отображает время суток как 00:00 в течение тех дней, которые ранее не существовали в oldfts.

Пустой) переданный как входные параметры для значений пары параметра для toweekly инициировал использование значений по умолчанию.

newfts = toweekly(oldfts,'ParameterName',ParameterValue, ...) принимает название параметра / пары значения параметров, как введено, как задано в следующей таблице.

'ParameterName'

Значение параметров

Описание

CalcMethod

CumSum

Возвращает совокупную сумму значений в течение каждой недели. Данным для недостающих дат дают значение 0.

 

Exact

Возвращает точное значение в конце дат. Никакое манипулирование данными не происходит.

 

Nearest

(Значение по умолчанию) Возвращает значения, расположенные в конце дат. Если там пропускает данные, Nearest возвращает самую близкую точку данных, предшествующую дате конца недели.

 

SimpAvg

Возвращает усредненное еженедельное значение, которое только учитывает даты с данными (non-NaN) в течение каждой недели.

 

v21x

Этот режим совместим с предыдущими версиями этой функции (Версия 2.1.x и ранее). Это возвращает усредненное значение конца еженедельника с помощью предыдущего toquarterly алгоритм. Этот алгоритм учитывает все даты и данные. Для дат, которые не содержат данных, данные приняты, чтобы быть 0.

Примечание

Если вы устанавливаете CalcMethod к v21x, настройки для всего следующего названия параметра / пары значения параметров не поддерживаются.

BusDays

0

Генерирует финансовые временные ряды, которые располагаются от (или между) первое свидание на последнюю дату в oldfts (включает нерабочие дни NYSE и праздники).

 

1

(Значение по умолчанию) Генерирует финансовые временные ряды, которые лежат в диапазоне от первого свидания до последней даты в oldfts (исключает нерабочие дни NYSE и праздники и выходные на основе AltHolidays и Weekend). Если дата конца четверти падения в нерабочий день или праздник NYSE, возвращается в последний рабочий день из четверти.

Закрытия рынка NYSE, праздники, и выходные наблюдаются если AltHolidays и Weekend не предоставляются или не пусты ([]).

DateFilter

Absolute

(Значение по умолчанию) Возвращает все еженедельные даты между датами начала и конца oldfts. Некоторые даты могут быть игнорированы если   BusDays = 1.

Примечание

Значение по умолчанию должно создать временные ряды с каждой датой в заданной периодичности, которая является с DateFilter = Absolute. Если вы используете DateFilter = Relative, эффекты конечной точки не применяются, поскольку только ваши данные задают, какие даты появляются в выходном объекте временных рядов.

 

Relative

Возвращает только даты конца недели, которые существуют в oldfts. Некоторые даты могут быть игнорированы если   BusDays = 1.

EndPtTol

началоконец]

Обозначает минимальный номер дней, которые составляют нечетную неделю в конечных точках временных рядов (прежде чем первый целый период и после последнего целого периода).

Begin и End должен быть -1 или любое положительное целое число, больше, чем или равный 0.

Одно значение вводится для EndPtTol совпадает с определением что одно значение для Begin и End.

-1   Не включайте нечетные недельные даты и данные в вычислениях.

0    (Значение по умолчанию) Включает все нечетные недельные даты и данные в вычислениях.

n   Номер дней (любое положительное целое число), которые составляют нечетную неделю. Если существуют недостаточные дни в течение полной недели, нечетные недельные даты и данные проигнорированы.

Следующая схема является общим описанием факторов, вовлеченных в определение конечных точек для этой функции.

EOW

0 - 6

Задает день конца недели:

  • 0   В пятницу (значение по умолчанию)

  • 1   В субботу

  • 2   В воскресенье

  • 3   В понедельник

  • 4   Во вторник

  • 5   В среду

  • 6   В четверг

TimeSpec

First

Возвращает только наблюдение, которое происходит в первый (самый ранний) раз для определенной даты.

 

Last

(Значение по умолчанию) Возвращает только наблюдение, которое происходит в прошлый (последний) раз для определенной даты.

AltHolidays

 

Вектор из дат, задающих альтернативный набор дат закрытия рынка.

 

-1

Исключает все праздники.

Weekend

 

Вектор из длины 7 содержащий 0 и 1's. Значение 1 указывает на день выходных дней. Первый элемент этого вектора соответствует в воскресенье. Например, когда в субботу и воскресенье дни выходных дней (значение по умолчанию) затем Weekend = [1 0 0 0 0 0 1].

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

В этом примере показано, как преобразовать объект временных рядов от ежеквартального издания до еженедельных значений.

Загрузите данные из файла predict_ret_data.mat и используйте fints функция, чтобы создать временные ряды возражает с ежеквартальной частотой. 

load predict_ret_data.mat
x0 = fints(expdates, expdata, {'Metric'}, 'q', 'Index')
Warning: FINTS is not recommended. Use TIMETABLE instead. For more information, see <a href="matlab:web(fullfile(docroot, 'finance/convert-from-fints-to-timetables.html'))">Convert Financial Time Series Objects (fints) to Timetables</a>.

 
x0 = 
 
    desc:  Index
    freq:  Quarterly (4)

    {'dates:  (53)'}    {'Metric:  (53)'}
    {'01-Jan-1999' }    {[      97.8872]}
    {'08-Jan-1999' }    {[      97.0847]}
    {'15-Jan-1999' }    {[     109.6312]}
    {'22-Jan-1999' }    {[     105.5743]}
    {'29-Jan-1999' }    {[     108.4028]}
    {'05-Feb-1999' }    {[     134.4882]}
    {'12-Feb-1999' }    {[     117.5581]}
    {'19-Feb-1999' }    {[     106.6683]}
    {'26-Feb-1999' }    {[     118.2912]}
    {'05-Mar-1999' }    {[     105.6835]}
    {'12-Mar-1999' }    {[     128.5836]}
    {'19-Mar-1999' }    {[     115.1746]}
    {'26-Mar-1999' }    {[     131.2854]}
    {'02-Apr-1999' }    {[     130.7116]}
    {'09-Apr-1999' }    {[     123.1684]}
    {'16-Apr-1999' }    {[     107.2975]}
    {'23-Apr-1999' }    {[      91.5625]}
    {'30-Apr-1999' }    {[      78.5738]}
    {'07-May-1999' }    {[      65.2904]}
    {'14-May-1999' }    {[      70.8581]}
    {'21-May-1999' }    {[      72.4807]}
    {'28-May-1999' }    {[      72.9190]}
    {'04-Jun-1999' }    {[      64.3460]}
    {'11-Jun-1999' }    {[      59.8743]}
    {'18-Jun-1999' }    {[      55.0026]}
    {'25-Jun-1999' }    {[      49.4032]}
    {'02-Jul-1999' }    {[      49.9485]}
    {'09-Jul-1999' }    {[      47.8061]}
    {'16-Jul-1999' }    {[      61.0517]}
    {'23-Jul-1999' }    {[      58.9313]}
    {'30-Jul-1999' }    {[      53.9584]}
    {'06-Aug-1999' }    {[      44.8472]}
    {'13-Aug-1999' }    {[      45.0463]}
    {'20-Aug-1999' }    {[      45.1088]}
    {'27-Aug-1999' }    {[      56.4897]}
    {'03-Sep-1999' }    {[      61.2449]}
    {'10-Sep-1999' }    {[      58.1012]}
    {'17-Sep-1999' }    {[      50.8974]}
    {'24-Sep-1999' }    {[      46.5143]}
    {'01-Oct-1999' }    {[      38.0806]}
    {'08-Oct-1999' }    {[      33.6664]}
    {'15-Oct-1999' }    {[      34.2992]}
    {'22-Oct-1999' }    {[      33.4202]}
    {'29-Oct-1999' }    {[      36.9287]}
    {'05-Nov-1999' }    {[      35.1278]}
    {'12-Nov-1999' }    {[      41.8128]}
    {'19-Nov-1999' }    {[      35.8199]}
    {'26-Nov-1999' }    {[      36.9495]}
    {'03-Dec-1999' }    {[      36.2880]}
    {'10-Dec-1999' }    {[      33.8457]}
    {'17-Dec-1999' }    {[      33.3868]}
    {'24-Dec-1999' }    {[      32.7737]}
    {'31-Dec-1999' }    {[      28.5665]}

Используйте toweekly получить еженедельный агрегат для x0 временной ряд. 

x1 = toweekly(x0)
Warning: FINTS is not recommended. Use convert2weekly instead.

 
x1 = 
 
    desc:  TOWEEKLY: Index
    freq:  Weekly (2)

    {'dates:  (53)'}    {'Metric:  (53)'}
    {'31-Dec-1998' }    {[          NaN]}
    {'08-Jan-1999' }    {[      97.0847]}
    {'15-Jan-1999' }    {[     109.6312]}
    {'22-Jan-1999' }    {[     105.5743]}
    {'29-Jan-1999' }    {[     108.4028]}
    {'05-Feb-1999' }    {[     134.4882]}
    {'12-Feb-1999' }    {[     117.5581]}
    {'19-Feb-1999' }    {[     106.6683]}
    {'26-Feb-1999' }    {[     118.2912]}
    {'05-Mar-1999' }    {[     105.6835]}
    {'12-Mar-1999' }    {[     128.5836]}
    {'19-Mar-1999' }    {[     115.1746]}
    {'26-Mar-1999' }    {[     131.2854]}
    {'01-Apr-1999' }    {[          NaN]}
    {'09-Apr-1999' }    {[     123.1684]}
    {'16-Apr-1999' }    {[     107.2975]}
    {'23-Apr-1999' }    {[      91.5625]}
    {'30-Apr-1999' }    {[      78.5738]}
    {'07-May-1999' }    {[      65.2904]}
    {'14-May-1999' }    {[      70.8581]}
    {'21-May-1999' }    {[      72.4807]}
    {'28-May-1999' }    {[      72.9190]}
    {'04-Jun-1999' }    {[      64.3460]}
    {'11-Jun-1999' }    {[      59.8743]}
    {'18-Jun-1999' }    {[      55.0026]}
    {'25-Jun-1999' }    {[      49.4032]}
    {'02-Jul-1999' }    {[      49.9485]}
    {'09-Jul-1999' }    {[      47.8061]}
    {'16-Jul-1999' }    {[      61.0517]}
    {'23-Jul-1999' }    {[      58.9313]}
    {'30-Jul-1999' }    {[      53.9584]}
    {'06-Aug-1999' }    {[      44.8472]}
    {'13-Aug-1999' }    {[      45.0463]}
    {'20-Aug-1999' }    {[      45.1088]}
    {'27-Aug-1999' }    {[      56.4897]}
    {'03-Sep-1999' }    {[      61.2449]}
    {'10-Sep-1999' }    {[      58.1012]}
    {'17-Sep-1999' }    {[      50.8974]}
    {'24-Sep-1999' }    {[      46.5143]}
    {'01-Oct-1999' }    {[      38.0806]}
    {'08-Oct-1999' }    {[      33.6664]}
    {'15-Oct-1999' }    {[      34.2992]}
    {'22-Oct-1999' }    {[      33.4202]}
    {'29-Oct-1999' }    {[      36.9287]}
    {'05-Nov-1999' }    {[      35.1278]}
    {'12-Nov-1999' }    {[      41.8128]}
    {'19-Nov-1999' }    {[      35.8199]}
    {'26-Nov-1999' }    {[      36.9495]}
    {'03-Dec-1999' }    {[      36.2880]}
    {'10-Dec-1999' }    {[      33.8457]}
    {'17-Dec-1999' }    {[      33.3868]}
    {'23-Dec-1999' }    {[          NaN]}
    {'31-Dec-1999' }    {[      28.5665]}

Смотрите также

| | | | | |

Темы

Представлено до R2006a

Документация Financial Toolbox

Поддержка