Дневной basis количества определяет, как проценты накапливаются в зависимости от времени для различных инструментов и суммы, переданной в даты выплаты процентов. Вычисление начисленных процентов для дат между платежами также использует дневной базис количества. Дневным базисом количества является часть Number of interest accrual days
/ Days in the relevant coupon period
. Поддерживаемые базы ежедневного расчета процентов и базисные значения:
Базисное значение | База ежедневного расчета процентов |
---|---|
0 | фактический/фактический (значение по умолчанию) — Номер дней и в период и в год является фактическим номером дней. |
1 | 30/360 SIA — Часть года вычисляется на основе 360-дневного года с 30-дневными месяцами после применения следующих правил: Если первое свидание и вторая дата являются прошлым днем февраля, вторая дата изменяется на 30-е. Если первое свидание падает на 31-е или является прошлым днем февраля, это изменяется на 30-е. Если после предыдущего теста, первый день является 30-м, и второй день является 31-м, то второй день изменяется на 30-е. |
2 | фактический/360 — Номер дней в период равен фактическому номеру дней, однако номер дней через год 360. |
3 | фактический/365 — Номер дней в период равен фактическому номеру дней, однако номер дней через год 365 (даже в високосный год). |
4 | 30/360 PSA — Номер дней в каждом месяце определяется к 30 (включая февраль). Если дата начала периода является или 31-й из месяца или в последний день февраля, дата начала установлена в 30-е, в то время как, если дата начала является 30-й из месяца и даты окончания, является 31-м, дата окончания установлена в 30-е. Номер дней через год 360. |
5 | 30/360 ISDA — Номер дней в каждом месяце определяется к 30, за исключением февраля, где это - фактический номер дней. Если дата начала периода является 31-й из месяца, дата начала установлена в 30-е, в то время как, если дата начала является 30-й из месяца и даты окончания, является 31-м, дата окончания установлена в 30-е. Номер дней через год 360. |
6 | 30E/360 — Номер дней в каждом месяце определяется к 30 за исключением февраля, где это равно фактическому номеру дней. Если дата начала или дата окончания периода является 31-й из месяца, та дата назначена к 30-му. Номер дней через год 360. |
7 | фактические/365 японцы — Номер дней в период равен фактическому номеру дней, за исключением дней прыжка (29-го февраля), которые проигнорированы. Номер дней через год 365 (даже в високосный год). |
8 | фактический/фактический ICMA — Номер дней и в период и в год является фактическим номером дней, и частота соединения является ежегодной. |
9 | фактический/360 ICMA — Номер дней в период равен фактическому номеру дней, однако номер дней через год 360, и частота соединения является ежегодной. |
10 | фактический/365 ICMA — Номер дней в период равен фактическому номеру дней, однако номер дней через год 365 (даже в високосный год), и частота соединения является ежегодной. |
11 | 30/360 ICMA — Номер дней в каждом месяце определяется к 30, за исключением февраля, где это равно фактическому номеру дней. Если дата начала или дата окончания периода является 31-й из месяца, та дата назначена к 30-му. Номер дней через год 360, и частота соединения является ежегодной. |
12 | фактический/365 ISDA — дневная часть количества вычисляется с помощью следующей формулы: |
13 | шина/252 — номер дней в период равен фактическому номеру рабочих дней. Номер рабочих дней через год 252. |