getScenarios

Сценарии контрагента

свернуть все на странице

Синтаксис

scenarios = getScenarios(cmc,scenarioIndices)

Описание

пример

scenarios = getScenarios(cmc,scenarioIndices) возвращает детали сценария контрагента как матрицу отдельных значений для каждого контрагента для сценариев, которые требуют в scenarioIndices.

Прежде чем вы будете использовать getScenarios функция, необходимо запуститься simulate функция. Для получения дополнительной информации об использовании creditMigrationCopula возразите, смотрите creditMigrationCopula.

Примеры

свернуть все

Скрипт Open Live Script

Загрузите сохраненные данные о портфеле. 

load CreditMigrationData.mat;

Масштабируйте цены облигаций для положений портфеля для каждой связи. 

migrationValues = migrationPrices .* numBonds;

Создайте creditMigrationCopula объект с использованием с четырьмя факторными моделями creditMigrationCopula. 

cmc = creditMigrationCopula(migrationValues,ratings,transMat,...
lgd,weights,'FactorCorrelation',factorCorr)
cmc = 
  creditMigrationCopula with properties:

            Portfolio: [250x5 table]
    FactorCorrelation: [4x4 double]
         RatingLabels: [8x1 string]
     TransitionMatrix: [8x8 double]
             VaRLevel: 0.9500
          UseParallel: 0
      PortfolioValues: []

Установите VaRLevel к 99%. 

 cmc.VaRLevel = 0.99;

Используйте simulate функция, чтобы симулировать 100 000 сценариев, и затем использовать getScenarios функция, чтобы сгенерировать scenarios матрица. 

cmc = simulate(cmc,1e5);
scenarios = getScenarios(cmc,[2,3]); 
scenarios(1:10,:)
ans = 10×2
104 ×

    1.3082    1.3216
    0.2893    0.2893
    0.9788    0.9754
    0.4503    0.4503
    1.0376    1.0376
    0.5795    0.5795
    0.5350    0.5350
    0.4956    0.4956
    0.3537    0.3537
    2.3492    2.3492

Входные параметры

свернуть все

creditMigrationCopula объект, полученный после выполнения simulate функция.

Для получения дополнительной информации о creditMigrationCopula объекты, смотрите creditMigrationCopula.

Задает, какие сценарии возвращены, введены как вектор.

Выходные аргументы

свернуть все

Значения контрагента, возвращенные как NumCounterparties- N матрица, где N число элементов в scenarioIndices.

Примечание

Если количество сценариев, которые требуют, является очень большим, то выходная матрица, scenarios, могло быть очень большим, и потенциально ограниченный доступной памятью машины.

Ссылки

[1] Crouhy, M., Galai, D. и Марк, R. “Сравнительный анализ Текущих Моделей Кредитного риска”. Журнал Банковского дела и Финансов. Издание 24, 2000, стр 59–117.

[2] Gordy, M. “Сравнительная Анатомия Моделей Кредитного риска”. Журнал Банковского дела и Финансов. Издание 24, 2000, стр 119–149.

[3] Gupton, G., палец, C. и Bhatia, M. “CreditMetrics – технический документ”. J. P. Morgan, Нью-Йорк, 1997.

[4] Jorion, P. Финансовое руководство менеджера по рискам. 6-й выпуск. Финансы Вайли, 2011.

[5] Löffler, G. и Posch, P. Credit Risk Modeling Using Excel и VBA. Финансы Вайли, 2007.

[6] Макнейл, A., Фрэй, R. и Embrechts, P. Количественное управление рисками: Концепции, методы и инструменты. Издательство Принстонского университета, 2005.

Смотрите также

| | | |

Темы

Введенный в R2017a

Документация Risk Management Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте